Dmitrey1087751
Dmitrey1087751 личный блог
03 апреля 2015, 21:04

Вопрос про цену опциона

Кто-нибудь, обьясните пожалуйста почему когда цена на страйке, у кола  пута одного страйка и даты экспирации бывает разная цена? Ведь внутренняя стоимостьу обоих равна нулю. Временная стоимость тоже одинаковая. Я имею ввиду теоретическую цену.
4 Комментария
  • SHCHUTUSHCHA
    03 апреля 2015, 21:11
    есть такое понятие как улыбка волатильности
  • Евгений Макеев
    03 апреля 2015, 21:28
    Если я Вас правильно понял, риск получить резкое направленное движение вниз (или геп) намного больше того же вверх. Поэтому цены путов всегда больше коллов (цена страховки от этого самого движения)
    smart-lab.ru/blog/180515.php
    пятая диаграмма
  • bstone
    04 апреля 2015, 23:25
    Теоретическая не может быть разной, т.к. пут-кол паритет (без учета ставки): C-P=F-K. Иначе арбитраж и халявный профит. Скорее всего какие-то технические проблемы с получением актуальных значений теоретической цены.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн