Гость
Вход на сайт
Dmitrey1087751
Dmitrey1087751 личный блог
03 апреля 2015, 21:04

Вопрос про цену опциона

Кто-нибудь, обьясните пожалуйста почему когда цена на страйке, у кола  пута одного страйка и даты экспирации бывает разная цена? Ведь внутренняя стоимостьу обоих равна нулю. Временная стоимость тоже одинаковая. Я имею ввиду теоретическую цену.
опционы
4 Комментария
  • SHCHUTUSHCHA
    SHCHUTUSHCHA
    03 апреля 2015, 21:11
    есть такое понятие как улыбка волатильности
    +2
    • Dmitrey1087751
      Dmitrey1087751
      03 апреля 2015, 21:15
      SHCHUTUSHCHA, все сразу стало ясно. спасибо
      0
  • Евгений Макеев
    Евгений Макеев
    03 апреля 2015, 21:28
    Если я Вас правильно понял, риск получить резкое направленное движение вниз (или геп) намного больше того же вверх. Поэтому цены путов всегда больше коллов (цена страховки от этого самого движения)
    smart-lab.ru/blog/180515.php
    пятая диаграмма
    +1
  • bstone
    bstone
    04 апреля 2015, 23:25
    Теоретическая не может быть разной, т.к. пут-кол паритет (без учета ставки): C-P=F-K. Иначе арбитраж и халявный профит. Скорее всего какие-то технические проблемы с получением актуальных значений теоретической цены.
    +2
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Т-Банк | Тинькофф | ТКСInvvestor
6:05
Марэк, почему по МСФО в таблице смарт лаба долг отрицательный? smart-lab.ru/q/TCSG/f/q/MSFO/
Вигвам на берегу Гудзон-реки𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪
6:03
Чингачгук (Великий Змей), если ты уверен что исправил все баги, то там их осталось еще ровно 5% от исходного
ВТБDonbass
6:01
Всем доброго и профитного дня
НЛМКDonbass
5:59
Всем доброго и профитного дня.
Опционы на BR и NGYuri Morozyuk
5:44
Sergey Baranov, Да вроде есть маркетмнйкер
ЯндексМаксим
5:34
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
СамолетДмитрий
5:48
Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче? Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн? Да, в стране 140 млн, кто умеет это делать профессионально. Много пенсионеров и инвалидов, к...
СбербанкМаксим
5:12
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT)Лютый Комерсант
4:38
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
Посторонним В.Вадим Рахаев
4:19
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии. P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Старый дизайн
Старый
дизайн