как вы тестируете свою торговую систему ?

Всем добрый вечер. Хотел бы вас спросить - каким методом вы отрабатываете свою торговую систему ?

трейдинг биржа торговая система стратегия акции фьюч сипа опрос

amigo703

Санкт-Петербург

129

6 824

с 20 сентября 2011

19 Комментариев

amigo703
19 ноября 2011, 19:46
Всем добрый вечер.
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?

Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.

На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.

Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
+2
Maksim Chertkov
19 ноября 2011, 20:05
Ну наверное кто так тестит систему тот экселевские таблицы на ватмане рисует карандашом, а изменилась цифра — перерисовывает :)
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
0
ves2010
19 ноября 2011, 21:10
как пример теста мтс… всегда так делаю…

1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм

итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…

5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат

ручками и блокнотиком право лол)))
0
EAGor
19 ноября 2011, 22:04
Я тестируюсь так. Скачиваю тиковые данные с финама. Файл за год примерно 1Гиг. Далее пишу скрипт с торговой идеей на Perl. иногда, предварительно делаю прикидку на WL и мнутках. Смотрю результаты, если все хорошо ПФ > 2. Переношу идею на qpile.
0

Читайте на SMART-LAB:

РосДорБанк готовится к рывку?

ПАО "РосДорБанк"

10:41

Коммерческая недвижимость под контролем: что даёт профессиональное управление активами

Почему управление коммерческой недвижимостью сложнее, чем арендой квартиры? Что такое Asset Management и какие задачи он решает? Как управление недвижимостью влияет на финансовые результаты...

Accent

10:36

Представляем финансовые результаты первых двух месяцев 2026 года

ДОМ.РФ

10:04

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...