Вопрос к Московской бирже.

Кто прав, кто не прав?



Василий Олейник утверждает, что по его идеальной сделке по золоту у него получился профит. Остается только к бирже обратиться, чтобы понять как?

Расчет ВМ прост и понятен. Приведен на сайте и параметры расчета —  http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.15 и индикативные курсы - http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

Формула ВМ: 

ВМ = Round (РЦ₂ * W₁ / R; 2) – Round (Цо * W₂ / R; 2),

где:

Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;

РЦ₂ – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

Цо – цена заключения Контракта;

W1,W₂ – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

Всё как я и посчитал. 

Василий пишет:

Переоценка валютного курса влияет только на вариационную маржу, а не на всё тело позиции, т.е. влияет только на вашу временную ПРИБЫЛЬ или УБЫТОК и всё. 

Так и ВМ зависит от изменения тела позиции по факту. 

Мой расчет: 

Купили 18 марта 2015 года — 1155 * 61,2483= -70741,78 (курс на вечернем клиринге)

И продали сейчас 26 марта 2015 года – 1210 * 56,833= +68787,93 (курс на дневном клиринге)

Убыток -1973,85 руб. на 1 контракт! 

Отлично было бы если Олейник привел отчет брокера, это сняло бы все вопросы. Но видимо, либо там убыток, либо и нет реальных сделок.



Прошу сотрудников биржи дать комменатрий по расчетам ВМ по позициям, которые удерживаются несколько сессий.  

Разрешите спор.