Теория катастроф/редкие события и трейдинг.

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей.

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)

трейдинг статистика для трейдера теория катастроф HFT торговые алгоритмы обсуждение

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

205

2 479

с 16 марта 2012

3 Комментария

TheRollingStones
25 марта 2015, 20:42
Лично мое мнение, на таких событиях имеют только те кто их сделал, это в первом случае. 11 September и т.д. А так в основном они приводят к дисбалансу.
0
- day0markets.ru
  25 марта 2015, 20:48
  Константин Родионов, это намного дальше 2х сигм. Примерно 2% по спаю уже граница 2х сигм пару месяцев назад. Сейчас вола повыше, соответственно сигма тоже побольше. 11го сентября, я думаю, знатно окупилось на опционах.
  Любой теракт в нашем мире это религиозное совершение только для участников. Организаторами же движет материальная нажива.
  +2
Константин
26 марта 2015, 11:29
читал где-то что крайне редкие события имеют тенденцию повторяться друг за другом. т.е. вероятность того что редкое событие будет сразу после предыдущего редкого события намного выше чем когда либо в другое время
+1

Читайте на SMART-LAB:

Станут ли алгоритмы новой нормой для частного инвестора?

ИИ всё чаще называют новой инвестиционной инфраструктурой: алгоритмы уже формируют стратегии и управляют портфелями. Каждый третий частный инвестор в России использует ИИ, и в ближайшие годы...

11:20

Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг 😎

У нас вышел научпоп-фильм о реверсерах, который можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER , в «Иви» и на Rutube 🫲 «Каких еще реверсерах?» — спросите вы. Тех самых, которые...

Positive Technologies

11:39

Идеальные коридоры: зарабатываем, пока рынок в боковике

Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в...

БКС Мир инвестиций

11:28

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...