Теория катастроф/редкие события и трейдинг.

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей.

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)

трейдинг статистика для трейдера теория катастроф HFT торговые алгоритмы обсуждение

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

204

2 479

с 16 марта 2012

3 Комментария

TheRollingStones
25 марта 2015, 20:42
Лично мое мнение, на таких событиях имеют только те кто их сделал, это в первом случае. 11 September и т.д. А так в основном они приводят к дисбалансу.
0
- day0markets.ru
  25 марта 2015, 20:48
  Константин Родионов, это намного дальше 2х сигм. Примерно 2% по спаю уже граница 2х сигм пару месяцев назад. Сейчас вола повыше, соответственно сигма тоже побольше. 11го сентября, я думаю, знатно окупилось на опционах.
  Любой теракт в нашем мире это религиозное совершение только для участников. Организаторами же движет материальная нажива.
  +2
Константин Анохин
26 марта 2015, 11:29
читал где-то что крайне редкие события имеют тенденцию повторяться друг за другом. т.е. вероятность того что редкое событие будет сразу после предыдущего редкого события намного выше чем когда либо в другое время
+1

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды

Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...

Softline

14.01.2026

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...