Реально ли зарабатывать на продаже опционов 20% в месяц с учетом реинвестирования?

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа)
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа)
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения?

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Опционы биржа трейдинг фьючерс РИ RI СИ Si доходность

Ruscash

Содом

2305

8 251

с 14 марта 2012

33 Комментария

Сергей Воронцов (sergey-110)
24 марта 2015, 05:36
регулярно не получится

+2
- Михаил Давыдов
  24 марта 2015, 08:31
  более чем реально, но регулярно не факт, но могут быть доходности и 50 и 100 и 200% поэтому в среднем и 20% может выходить, но продавать опцы это реально большой риск.
  
  если доллар я бы не продавал опционы колл (вверх) так как проснутся и схватить доллар по 100 руб после выхов намного реальнее нежели проснутся и получить его на 10 руб ниже, тут лучше продавать опц. пут.
  
  безопаснее всего опционы на акции, они ходят + — 10-20% от цены и риск шока не очень велик.
  
  Напр по доллару. опционы колл 65 июньские стоят 1000 руб. вы решили что 65 доллар не будет поэтому продали 200 контрактов по 1000 руб. 200 штук прибыли очень неплохо.
  
  И вот в выхи вышел какой нибудь ахтунг. типа Россия объявила дефолт, с Путиным что случилось и тд. Доллар открывается по 80, эту позу вы не закроете, так как желающих продавать вам опционы не будет, в этом случае будет задействован брокер. ваш убыток составит 2.8 млн (это еще смотря по какой цене они закроют контракты, а то может и все 3-4 млн) соотв. эти деньги вы должны будете вернуть брокеру.
  +2
crazyFakir
24 марта 2015, 06:33
конечно, но пятнашка — как-то слабо
надо взять кредит побольше, чтобы побольше продать
+7
- Иван Петров
  24 марта 2015, 06:35
  crazyFakir, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  +3
Иван Петров
24 марта 2015, 06:35
Сделайте синтетическую облигацию и не парьтесь, сразу будет известно-«сколько в месяц»
+2
- Ruscash
  24 марта 2015, 06:41
  Иван Петров, что за синтетическая облигация?
  +1
  - Иван Петров
    24 марта 2015, 07:25
    ruscash, Инструмент который сделан из опционов. но имеет признаки облигации-то есть, известен срок обращения и размер купонного дохода, то есть как если бы Вы просто купили облигацию. (после конца ее обращения Вы же получили бы проценты)
    Любой инструмент созданный посредством других инструментов, называется синтетическим (напимерсинтетический фьючерс)
    +2
Scorpi_999
24 марта 2015, 07:08
На опциках в начале месяца то стакан пустой, в конце там вообще нечего делать )
0
Шура Балаганов
24 марта 2015, 07:23
smart-lab.ru/blog/105206.php

forexsystems.ru/praktika-treidinga/63453-sinteticheskie-finansovye-instrumenty-chast%60-1-a.html
0
bozon
24 марта 2015, 07:39
даже если такое возможно, то это в любом случае будет на пределе, т.е. 100% счета.
0
- bozon
  24 марта 2015, 07:51
  bozon,… да и реинвест слабо изменит вхлоп.
  0
Робот Бендер
24 марта 2015, 08:09
Насколько я слышал при продаже опционов можно не просто слить счёт но и уйти в в серьёзный минус.
+2
- NukeProof
  24 марта 2015, 08:44
  Робот Бэндер, А я слышал что опционы на СМЕ не маржируемые:) Если по сабжу, то 5-7% в месяц видятся вполне реально, но надо держать себя в руках: позиции не направленные, запас по го на управление и не извращаться Кошками всякими, иначе по рукам себя бить, пока к таким выводам пришел за пол года экспериментов. 20% это экстримально опасно, как то так.
  0
Deleted Account
24 марта 2015, 08:16
Здесь 99% контингента в год 20% не могут делать на длинной дистанции. А ты хочешь делать столько в месяц. Насмешил.
+1
Vitaly
24 марта 2015, 08:17
Продавцы опционов, если это не крупный игрок и непокрытые опционы, похожи на начинающих скальперов — пять раз заработал по пипсу затем один раз слил весь депозит:))
+1
dmbes
24 марта 2015, 08:24
Ни продажи опционов, ни ТА не дадут хорошей доходности на длительном временном интервале (скорее, вообще не будет доходности). Заметную доходность может принести найденная неэффективность, которая сохраняется долгое время. Российский рынок узок и не развит, следовательно неэффективность на таком рынке может быть связана только с его неразвитостью. Подобную использовал Калинкович в течении нескольких лет. Ищите, трудитесь и, маловероятно, но возможно найдете
+3
- bozon
  24 марта 2015, 10:38
  dmbes, а на мой взгляд, Каленкович зарабатывал на направленно-волатильной высокочастотной торговле, т.е. Алексей — опционный HFT-шник.
  0
  - dmbes
    24 марта 2015, 11:56
    bozon, высокочастотником его сложно назвать в современном понимании, но я вообще не про то, как он сделки проводит. Речь шла про неэффективность рынка, которую он эксплуатировал. А с высокой частотой можно как зарабатывать, так и сливать. Смотря, что делаешь
    0
    - bozon
      24 марта 2015, 12:19
      dmbes,… т.е. по вашему мнению, то что рынок может двигаться в одном направлении или стоять на одном месте, является неэффективностью?
      0
Макс
24 марта 2015, 08:31
По месяцам будет примерно так: +20 +8 +15 +35 +30… -126%
+7
websan
24 марта 2015, 08:34
Загружать опционами все депо, а что делать если го вырастит?
0
- Андрей Вячеславович (Ganesh)
  24 марта 2015, 09:07
  websan, не если — а обязательно ГО вырастет,
  0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
24 марта 2015, 09:09
и как тут писали сольешь не 100%, а 150% и больше — это не акции. после 3 марта многие до вносили чтобы в 0 выйти.
+2
- NukeProof
  24 марта 2015, 09:16
  Андрей Вячеславович (Ganesh), А некоторые после 3 марта отряхнулись и дальше продавать, но конечно о сверхприбылях они не мечтают.
  0
Здрасте
24 марта 2015, 09:17
20% в месяц каждый лох на смартлабе делает на непокрытых продажах опционов. Это мало. Хотя бы нужно 50- 100% делать. И чтобы быстрее обогатиться нужно набрать кредитов и заложить квартиру.
+2
Александр Соловьев
24 марта 2015, 09:22
Возможно, до момента, когда вас порвет волатильностью.

0
GHJK
24 марта 2015, 09:45
надо минимум 100% в месяц, чтобы потом не так обидно было :D
0
Urwald
24 марта 2015, 09:45
На продаже закладывать 20 % прибыли — брать непомерный риск, придется продавать центральные страйки большой загрузкой депо, любой крен в сторону и маржинколл. Например центральный месячный стредл стоит около 30% к го, значит загрузить придется две трети депо.
Считаю, что на продажных стратегиях на опционах оптимально закладывать 4-6% прибыли в месяц.
+1
avvin
24 марта 2015, 10:46
«Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.»
когда речь идет о продажах, то данная доходность в месяц предполагает огромный риск, слив в ноль или даже в минус вопрос лишь времени, имхо нужно закладывать меньшую доходность, 2-5% тогда и в случае чего можно будет как-то регулировать позу
+3
Rotor78
24 марта 2015, 11:00
20% — это сильно загнул. Реальная цифра около 5% в месяц.
+1
anatolyutkin
24 марта 2015, 14:23
Риски продажи непокрытых опционов--очень велики. А самое главное--непредсказуемы, ибо это редкие события. История Гнома, август 2011, девальвация 2014, май 2008 года--изучите эти темы. Все эти милые события способны не просто загнать счет в ноль, но и утопить его в минус, поскольку риск-менеджеров на всех в такие моменты не хватает, крыть позы они толком не умеют итд. Минус на счету--это долг брокеру. Неприятная вещь.
0
anatolyutkin
24 марта 2015, 14:26
Вот вам ссылочка--почитайте. Весело :)

smart-lab.ru/blog/121457.php
0
- Astronomer
  27 марта 2015, 08:42
  anatolyutkin, Спасибо.
  0