Дельта хеджирование ( для К. Гринькина )

Константин, как говорил, мало что понял из Вашего выступления и ниже разбор.

Определения

« Дельта — один из самых важных параметров опциона. Так называют отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива. Она дает игроку возможность понять, насколько изменится премия опциона при колебании цены базового актива на один пункт ».

« Один пункт – это минимальная единица изменения цены »

Собственно, « прибыльная » стратегия игры, суть которой Вами озвучивалась, например при дельте 1 ( опционы в деньгах ) – это покупка « котртрендового « инструмента не на каждом пункте, а от серьезных «базовых " уровней, которые Вы определяете по графикам ( техническому анализу ).

Ну так, контртрендовая стратегия эффективность которой, последние пару лет самым предметным образом смотрел А.Горчаков, доказана. И проблемами её применения являются:

определение самого тренда и
уровней переходов к контртенду

ответы на вопросы по первой части, Вы опускали; по второй – оперировали к техническому анализу?!

Так в чем фишка сообщения, плиз… ???!

Гринькин

cerenc

Москва

9 660

с 21 февраля 2013

12 Комментариев

Ruscash
22 марта 2015, 07:36
На конфе не был Но фишка в другом Никто не знает когда будет следующее 3-ье марта и в какой позе встретил свои дельта хеджевые стратегии Если от покупки и только зашли и произошел резкий вынос вверх или вниз то будет прибыль но если у вас уже помимо опционов есть фьючерсы в контер тренде то есть резкий вынос произошел не за один день а в течение недели или двух и вы постоянно усреднялись базовым активом то с позицией будет жопа В любом случае за любой хэдж всегда приходится платить
+1
Hunter Option
22 марта 2015, 08:47
Я был вчера на конфе, в общем стратегия Констатнина понятна, но вся соль в деталях как всегда, основной критерий для принятии решения о дельтатхедже для него волотильность и ее изменение
0
usertrader
22 марта 2015, 11:51
rvg, потому что гамма это скорость изменения дельты. Если гамма маленькая то и дельта будет не скоро изменяться. А Вега это волатильность. Изменение цены опциона при изменении волатитльности на 1 %.
cerenc, Я правильно понимаю, что речь шла не о тупом дельта-хедже, а об работе с базовым активом по ТА?
0
1000procentov.ru
22 марта 2015, 13:51
Воспринимайте все показанное мной -как можно думать.
Я дал Вам удочку, насадил наживку...
Если Вы не рыбак, то можно просто купить рыбу)))

0

Читайте на SMART-LAB:

Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет

Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить добавленную...

16:12

Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...

04:30

Как в OsEngine создаются торговые роботы: класс BotFactory. Видео.

В этом видео разбираем, как в OsEngine создаются торговые роботы и работает класс BotFactory. Заглянем в исходный код, посмотрим где хранятся роботы и чем отличаются встроенные стратегии от...

OsEngine

18:08

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...