Опционы перед экспирацией - такое реально?

Доброй ночи дамы и господа! 
Это мой первый топик, поэтому прошу строго не судить, а конструктивная критика только приветствуется! 

Для начала, представлюсь,  меня зовут Карен Козлов, и это не шутка =)
Зарегестрирован на Смартлабе достаточно давно, торгую на рынке более 4-х лет, но всё приходит с опытом, и осенью 2014 я начал пользоваться опционами, на данный момент, есть успехи, различных улыбок волатильности и гипер стратегий не строю.
Значит так,  завтра и в понедельник — удивительные дни.

«Не так давно, я кусал локти, когда перед экспирацией продал колы по 80-100 а через пол часа они стояли 600-850»

А именно, перед экспирацией, стоимость опционов очень низкая и тает на глазах с каждым часом и растёт тоже очень хорошо при нужном направлении и волатильности , что предоставляет нам возможность, вечером пятницу купить их очень дешего, ожидая в понедельник утром движняк в одну или другую сторону,  А так как в день экспирации волатильность очень падает после обеда да и чем ближе к самой экспире,  все покупки и продажи нужно совершить либо вечером в пятницу либо в понедельник утром(но тогда есть риск пропусть волну). 

  Что же нужно сделать, к примеру возьмём опцион на доллар колл со страйком 63 и пут  60, по 100шт, условно их стоимость по 50 рябчиков (может быть и 10 и 100 — это ваш выбор и авось повезёт дешего купить, когда движение идет пока в ненужную нам с вами сторону) — и так затраты составляют 10000 руб. По баксу сами знаете у нас базаре волатильность хорошая. Выставляем заявки на продажу по 300-500 рублей. При позитивном развитии сценария минимальная доходность будет составлять: 100*300=30000 рублей-5000р(потеря от позы в другую сторону, хотя за 10 р всегда сдадите)-5000(затраты)  = 20000р (400%), можно не жадничать и выставить тоже самое лесенкой на продажу, начиная от 2-х кратной  стоимости приобритения опциона, чтобы вероятность его продажи сработала. Если повезёт, как вы знаете у нас часто бывает и так, что сперва рынок дёрнет в одну, а потом совершенно в другую, тогда доходность удвоиться.

Тоже самое следует сделать и опционами на индекс РТС, чтобы система не была однополярной и зациклена только на баксе. Чтобы при положительном развитии хоть одного направления — система была в плюсе с учётом потерь всех остальных на 50%.  Основной критерий выбора страйка для меня лично — цена, дешего купи — дорого продай :).  И обязательно учитываем общую тенденцию движения базового актива. СИСТЕМА ЗАПРЕЩАЕТ ПОКУПАТЬ «НА ВСЁ ДЕПО» =))

Так же использовать эту систему будет интересно завтра, заняв позиции до 13:00, ЦБ скажет что то по ставке, могут быть интересные движения, опять же, возможно в обе стороны. 

Всем желаю благоразумных торгов и профита! Тимофею огромная благодарность за созданный  ресурс, который год с удовольствием провожу здесь время. Так же огроная благодарность Роману Андрееву за созданную атмосферу у него в блоге тепла, уюта и дисциплины! Всем добра! :)