08 марта 2015, 21:19

Фундаментальная идея

Вроде бы на смартлабе всегда людей делили на инвесторов и спекулянтов разного рода (интрадейщики/скальперы/свингтрейдеры и тд.), кое-кто, конечно, предлагал совмещать ТА и ФА, но чтобы кто-то это делал и размещал результаты я не видел(

Посему есть задумка:

1. Мы проводим обычную инвестиционную оценку какого-нибудь АО, на акции которого есть фьючи, например, лукойл, газпром, магнит и тд. Из рассчитываемых показателей: ROE, ROI, ROA, коэффиценты ликвидности и фин. устойчивости, оценка по мультипликаторам (основной EV/EBITDA, для банков P/BV) и классика в виде DCF.

2. Там, где с фин.показателями все нормально, входим на ЧАСТЬ денег, например, покупаем на 20% от счета фьюч лукойла, а точнее делаем портфель состоящий из одних фьючерсов. При этом, вход нужно осуществить по ТА (самое оптимальное — вход от уровней вместе с ММ).

Единственное, что сейчас мешает это экспирация:(

У кого какие мысли на этот счет?

фьючерсы лукойл технический анализ фундаментальный анализ Шадрин

Вадим Попов

Санкт-Петербург

с 20 апреля 2014

6 Комментариев

Алекс Тарноруцкий (Тернер)
08 марта 2015, 23:00
20% от счета это много. Риски у Вас велики.
0
- Вадим Попов
  08 марта 2015, 23:09
  Понимаю, ну, разумеется, можно входить и меньшим кол-вом. Суть в самой идее.
  А так, есть над чем подумать, спасибо!)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...