Фьючерс РТС умер для скальпинга?

Сегодня Сергей выкладывал картинку на смартлаб, которая свидетельствует о падении интереса к фьючерсу РТС:

Я в общем-то с осени еще говорю, что национальный фондовый индекс, номинированный в долларах, — это нонсенс. А тем более, фьючерс на него и все остальные производные.

Вспомнить все: фьючерс РТС — пора переходить на ММВБ! (12.02.2015)

Исторический момент: конец фьючерса РТС (20.11.2014)

В основе моей гипотезы констатация нескольких простых фактов:

нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте
высокая волатильность по валюте «сожрала» фондовую составляющую фьючерса РТС, фьюч РТС стал валютной производной

Не имеют версий, почему ОИ в мартовском контракте внезапно упал, но точно все мы видим по ОИ — что интерес к фьючерсу РТС угасает по сравнению с теми же акциями или валютой. Насколько я помню, в 2014 ОИ по фртс колебался где то чуть выше 1 млн контрактов в среднем… А сейчас на 40% ниже!

Лично я опросил 6 российских скальперов, — все они давно перешли на Си и ни один не назвал Ри своим основным торговым инструментом! Второй по популярности инструмент — сбер.

фьючерс РТС скальпинг открытый интерес

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6653

744 748

с 21 сентября 2010

58 Комментариев

Андрей Вячеславович (Ganesh)
05 марта 2015, 15:13
как там с опционами ликвидность на си, сбер ммвб?
0
- Сергей Ареховский
  05 марта 2015, 15:22
  Андрей Вячеславович (Ganesh), в опционах на си на пару часов в день приходит маркетос (правда на центральные страйки и около), в это время ликвидность норм, хотя спреды могли быть меньше. На вечерке — мрак
  +3
  - Rotor78
    05 марта 2015, 16:11
    Сергей Ареховский, согласен, что все упирается в опционы. Если ликвидность перетечет на опционы индекса ммвб, то я станцую на трупе этого «недоиндекса»
    0
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    05 марта 2015, 18:14
    Сергей Ареховский, спасибо, часы какие? или каждый раз по разному?
    0
Александр Строгалев
05 марта 2015, 15:17
ну так и фьюч ммвб не торгуется
+5
TDM
05 марта 2015, 15:18
упал т.к перекладываются. сегодня две сделки на 15к и 35к в новом контракте были.
+3
krasoffka
05 марта 2015, 15:18
скальперов назвать можно?
0
Сергей
05 марта 2015, 15:18
СИ))) Сейчас там офигеть движки!
+1
PARADOX DEIMA
05 марта 2015, 15:18
нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте — а как же китай???
+1
- Толстый тролль
  05 марта 2015, 15:25
  DEIM, у японии есть долларовый
  +1
Woody Woodpecker
05 марта 2015, 15:19
Плохому танцору всегда что-то мешает
+7
- ВВШ
  06 марта 2015, 14:50
  Woody Woodpecker,… на все СТО.
  0
Толстый тролль
05 марта 2015, 15:21
Нормальный ртс, 12 неделя в плюс заканчивается, по мне так веселее чем стаки в вотчлист отбирать
+2
Ирина Булыгина
05 марта 2015, 15:22
Я на самом деле уже года три «живых» (стабильно зарабатывающих) скальперов не видела. Все жалуются, что этот стиль торговли вымирает)с роботами сложно конкурировать, там где есть хорошая вола
)
+2
- Vitaly Bastrykin
  05 марта 2015, 16:49
  Ирина Булыгина, можете на них здесь посмотреть. Каждый день почти одни и те же лица в топах.
  www.a-lab.ru/
  
  +1
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    05 марта 2015, 18:17
    Vitaly Bastrykin, жадноватая жуликоватая конторка
    +3
- Здрасте
  06 марта 2015, 20:45
  Ирина Булыгина, почему ты меня игноришь, о моя муза!(
  0
robot_TestV1.1
05 марта 2015, 15:24
Ну шаг цены пусть сделают не 12 рублей, тогда и оживет. Вон на фьюче ММВБ тоже оборот маленький, хотя он в нац валюте.
+1
robot_TestV1.1
05 марта 2015, 15:25
Ну еще и ГО конечно велико на него. Это тоже факт.
+1
Капитан Сильвер
05 марта 2015, 15:26
Дак конракт скоро заканчивается вот ОИ и упал)))
+3
dmitry sergeev
05 марта 2015, 15:28
фьюч на РТС вполне подходит для среднесрочной торговли, когда позиции удерживаются по нескольку дней, а для интрадей не подходит — слишком уж дрочильный стал инструмент. Лично я ничего не имею против него. А фьюч на ММВБ неликвид и у него большой шаг
+2
- Анна Ф
  05 марта 2015, 15:34
  Дмитрий Сергеев, Как раз сильноволатильные инструменты и подходят для внутридневной торговли. Понизят ГО по Ри и все вернутся, имхо
  +3
Vanzent
05 марта 2015, 15:28

+14
старый трейдер
05 марта 2015, 15:33
Тимофей Мартынов, пока — всё хорошо, «умирают» лишь безмозглые скальперы. А долгосрочно — сам российский рынок умирает, в чём его не номинируй.
+5
ZooN
05 марта 2015, 15:35
ГО пусть понизят тогда и спекули мелкие вернутся, а то никакой ММ не выдержит таких издевательств. Сделали б ещё ГО 120% а потом думали чего это так объёмы с ОИ упали
+3
Krechetov
05 марта 2015, 15:38
Ну да. Фьючерс на ММВб фактически искусственно был сделан менее ликвидным в своё время.

Сейчас во время возросшей волатильности по рублю пожинаем плоды

+2
Александр Муханчиков
05 марта 2015, 15:40
Посмотрел свой отчёт с начала года — Си дало 85% прибыли, Ри — 15%.
Ри торгую раз в 10 меньше чем Си. В прошлом \ позапрошлом году всё было иначе.
+4
- ВВШ
  06 марта 2015, 14:52
  Александр Муханчиков,… за пару месяцев +85%. Уважаю.
  0
  - Александр Муханчиков
    06 марта 2015, 15:45
    Владимир Шмыгин, нет. в общей прибыли (100%) — Си 85%, Ри 15%.
    А так, с начала года намного больше чем +85%, но это другой разговор. Рынок даёт, тьфу-тьфу-тьфу.
    0
AlexeyTikhonov
05 марта 2015, 15:43
За 2 прошедших дня ОИ на марте упал на 200, июнь вырос на 250.
Иии? где же падение интереса-то??
+2
AlexeyM
05 марта 2015, 15:44
А кто-нибудь может мне объяснить (или ссылку дать), как так получилось, что РТС номинирован в валюте?
0
- AlexeyTikhonov
  05 марта 2015, 15:50
  AlexeyM, этот индекс создан в 1995 году,
  полагаю выбор валюты понятен;)
  +2
  - Андрей B
    05 марта 2015, 16:01
    AlexeyT, выбор валюты и сейчас актуален.
    А вообще опционы на Ri единственные, где жизнь есть.
    Не будет Ri, значит не будет рынка опционов вообще.
    Биржа умеет только придумывать контракты, которые ликвидными никогда не становятся. Ri в этом ряду яркое исключение.
    Думаю, что Mx его не сможет заменить.
    +1
    - Reshpekt Fund Russia ☮
      05 марта 2015, 16:06
      Andreas, не сможет, если административными методами не убить интерес, шаг поменять, леверидж тухлый продержать долго и проч. Лидеры срочки менялись постоянно — рая, газпром, лук, сбер. Если приложить усилия к тому же MX такие же, какие прикладывали в своё время Трояк и Кит на раскрутку RI, то всё возможно.
      +2
- Reshpekt Fund Russia ☮
  05 марта 2015, 15:57
  AlexeyM, на тот момент (да и сейчас это не сильно изменилось) нерезы рулили, для них был нужен валютный бенчмарк. Не рублёвый, а валютный, корреляция РТС с ММВБ была близка к 1, отсюда вышел фьючерс на Россию, номинированный в долларах.
  +2
RTS_TRADER
05 марта 2015, 15:53
Рубль «отпустили» большая стала вола в нем и РТС стал очень зависим от курса рубля… Хороший пример был когда рубль падал… ММВБ росло… а РТС бился в припадках в боковичке не зная как ему быть -)))
По этому проще гонять Си или Сбер чем производную на доллар/рубль на которую оказывает еще воздействие цена нефти и какое то там количество акций в индексе РТС… ну и роботов куча заточеных под РТС ...-)))
Думаю бирже пора задуматься над ликвидностью ММВБ фьюча…
+3
AlexeyTikhonov
05 марта 2015, 15:53
в РИ есть хоть какой-то фундаментал (ММВБ составляющая),
в валюте ничего нет, она может улететь как на 30 рублей, так и на 130,
притом за день.
0
Reshpekt Fund Russia ☮
05 марта 2015, 16:02
Звёздная пара Si+RI как рулила, так и рулит, ни один фуч на синглсток даже рядом не стоит по интересу (сделки, hft, объём). Просто осенью-зимой РТС попал в ножницы (ММВБ+доллар), как раз этими ножницами Обивана на ЛЧИ порезали. Плюс добавь сюда совсем невыгодный для скальперов наынешний леверидж (4.5).
+4
dmitry m1xman
05 марта 2015, 16:02
в си вообще дрочильня жесткая, скальперам самое то..., но многое не работает в си, что работает на ри...
для среднесрока ри больше подходит.
и ри не умрет, ликвидность тут есть в отличии от ммвб фьюча, буржуи торгуют наш ри, но ни как не микс...
да и го я думаю устаканится, как устаканится волатильность.
+4
Руслан (Cash_flow)
05 марта 2015, 16:03
Коротко: перекладка.
+2
Karmanoff Fedya
05 марта 2015, 16:10
А почему биржа ГО то не снижает? Волатильность же упала
+1
Bubellar
05 марта 2015, 16:26
Прощу прощения, но большинство «дрочильщиков» не могу себе тепрь позволить ри при Го в 25тыс=) Отсюда и интерес
+2
- Анна Ф
  05 марта 2015, 19:42
  Bubellar, Ерунда какая. Просто есть инструменты, в которых трудозатраты те же, а результат выше.Евро-доллар, Брент, Голд. Раньше было хоть как-то сопоставимо, сейчас совсем не интересно. И давайте все-таки поаккуратней в выражениях. Каждый торгует в соответствии со своим характером, способностями и психологическими особенностями. И не факт, что краткосрочники и скальперы берут от рынка меньше, чем Вы.
  +1
fot1985
05 марта 2015, 16:30
А я всегда говорил, что деривативы — грех :)) Торгуйте акции.
+7
ves2010
05 марта 2015, 16:38
никей тоже в баксах
+2
Alex
05 марта 2015, 16:48
Si, Ri, Sr, Gz- самый ликвид на forts, и какой- то один все время торговать нельзя, если работать каждый день, то нужно искать идею, формацию, а не зацикливаться на «любимом» инструменте.
0
Юрий
05 марта 2015, 16:58
Интересно… что думает по этому поводу А.Беритц?
+2
Юрий
05 марта 2015, 17:03
Давно пора переходить на рублевый индекс… думаю… с точки зрения фундаментала рублевый более понятнее и соответствеено стратегии!
0
Профессор Преображенский
05 марта 2015, 17:11
очевидно, что это все временно.
0
- Юрий
  05 марта 2015, 17:27
  Профессор Преображенский, :-)
  Разоблачитель :-)
  0
  - Профессор Преображенский
    05 марта 2015, 17:29
    Юрий, сверху позвонили, сказали. так что факт.
    0
izyumovskiy
05 марта 2015, 21:01
мне вот тоже последние пару недель ртс совсем не нравится. Уж очень тяжело деньги даются. Учитывая что я в основном скальпирую. Надеюсь это временно. А то последние 2 дня слил. Завтра уменьшаю риски и жду прежнего рынка. ((
0
ICEDONE
05 марта 2015, 21:11
слишком большое ГО по РИ, сейчас должно быть 9000 максимум
+1
monteverde
05 марта 2015, 23:00
Снижение ОИ в мартовском контракте понятно — идет перекладка в июньский. А так волатильность и ликвидность сейчас отличная. Еще одно огромное преимущество при торговле РИ — доходы в валюте! 1000 пунктов раньше было 600 рублей, теперь 1300.
+1
Данила
05 марта 2015, 23:59
пока рубль слабая валюта, кроме fRTS, ничем риски потери капитала (который все таки измеряется в долларах) при вложении в российский рынок не захеджируешь
0
ВВШ
06 марта 2015, 14:48
… великопный инструмент, фьючерс на индекс РТС. Вот только бы добавить малость ликвидности, не забрав динамики. Для спекуляции лучше очень многих индексов мира.
0