Контанго дальнего фуча

Нужно рассчитать справедливую цену для дальнего фьючерса.
Есть формула расчета контанго: фьюч = спот(1 + %ставка * время до эксп в долях года)
По какой процентной ставке считать контанго в инструментах, номинированых в долларах?

контанго неликвид

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

9 Комментариев

Бог
04 марта 2015, 23:49
если торгуется в СССР, то ставка ЦБ — ставка США
+2
v3Rtex
05 марта 2015, 02:19
видимо я не так понял
возьмем к примеру ближний контракт на золото у нас на фортсе.
если считать по формуле, то ставка там вообще выходит в районе 0.9%
0

Читайте на SMART-LAB:

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «ГК «Самолет» рейтинг на уровне ESG-4(AA-)

Друзья, и снова хорошие новости: ⚡️ Агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг на уровне ESG-4(АA-) , что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и...

Самолет

22.01.2026

Как масштабирование бизнеса меняет экономику МГКЛ

📈 Масштабирование бизнеса МГКЛ — это не просто рост показателей. По мере увеличения объёмов меняется экономика компании и то, как она зарабатывает. 🏗 С ростом сети и оборота фиксированные...

МГКЛ

23.01.2026

Изменения в торговом терминале: больше типов графиков и настройка показа событий и новостей

Мы продолжаем развивать возможности графика в торговом терминале БКС, так как понимаем его важность для пользователя. График — это не просто иллюстрация цены во времени, а полноценное рабочее...

БКС Мир инвестиций

23.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...