Здравый Смысл
Здравый Смысл личный блог
02 марта 2015, 10:46

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.

Практически завершился сезон отчетностей амер компаний за 4-ый квартал 2014 г.
Поэтому, уже можно строить планы на предстоящий квартал.


Суть методики оценки потенциального роста компаний подробно описывать не буду (сокращенная версия методики описана в моем дипломе, а расширенная версия методики и то, как это помогает в формировании портфеля, будет описана в кандидатской диссертации) – расскажу вкратце:

1) загружаются фундаментальные коэффициенты по всем компаниям NYSE, NASDAQ.
2) отсеиваются неадекват данные, т.е. PE более 150 или PB более 50, и прочее
3) нечеткими множествами производится оценка компаний. В итоге наиболее важные фунд коэф (pe, pb, peg, debt, и прочее) сводятся в один показатель компании в виде — от 0 до 1

Соответственно, оценка потенциала компании сводиться к оценке от 0 до 1.


Теперь о том, какие оценки были получены по секторам рынка, согласно данной методике….

Присутствует разделение оценок по капитализации:
1) Все компании
2) Компании с капитализацией более 2 млрд. зелени.

Данное разделение введено для того, чтобы исключить в общей оценка сектора (а оценка считается обычным средним арифметическим всех значений) слабые оценки компаний с капитализацией менее 2 млрд. зелени. Их показатели не так важны для общей оценки сектора.



Итак, что мы имеем…… (Будем проводить анализ только по диаграмме «капитализация более 2 млрд. зелени).
Первое, что хочется сказать, это то, что если цена акций компании ПАДАЕТ, то индекс потенциала компании РАСТЕТ. Это важное замечание, которое объясняется тем, что многие аналитические коэффициенты в своей основе имеют именно ЦЕНУ компании (pe, pb, peg и прочее). Соответственно, если цена акции падала, то компания обладает большим потенциалом, чем та компания, чья акция росла в последнее время (к примеру, целый год цена росла – вряд ли это продолжиться…. и какой еще потенциал присутствует у такой компании?….).


Теперь о результатах оценки потенциала секторов…..
Наибольший потенциал у секторов Industrial Goods, Conglomerates, Financial, Basic Materials, Consumer Goods.

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1. 

Для более подробного анализа ситуации в секторах экономики представлю следующие диаграммы……
Значения некоторых индустрий не отображены (скрыты), т.к. их значения МЕНЕЕ 0.5. Данный уровень является своего рода барьером.

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.

амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.
амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.
амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.
амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.
амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1. 

Удачных инвестиций!!!

3 Комментария
  • >сокращенная версия методики описана в моем дипломе, а расширенная версия методики и то, как это помогает в формировании портфеля, будет описана в кандидатской диссертации

    ---
    Научным руководителем кто был? Vanuta?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн