Про торговлю паттернов, переосмысление опыта бывалых трейдеров
Здравствуйте дорогие читатели, хочу поделиться опытом, лично для меня теперь это новый способ расслабиться и снять нервное напряжение, как-то легче становится на душе когда сделаешь что-то полезное. В этой статье будет переосмысление опыта бывалых трейдеров из поста (http://smart-lab.ru/blog/136886.php ) по поводу торговли паттернов, я с удовольствием прочитал все статьи из вложения оттуда, но не скажу что там прям какие-то откровения. Единственное что зацепило это статья которая начинается со слов «для начала немного предикатов», рекомендую всем её прочитать (она ф файле НИХРЕНА СЕБЕ, 9+ -1 (АТАМАН).txt ), но а про всё остальное надеюсь что я лучше напишу чем там. Примерно по таким принципам я сам торгую и строю свои системы.
Что такое паттерн? На мой взгляд это прежде всего стратегии на индикаторах, хотя в целом почти всё можно назвать торговлей паттернов. Уровни, волны, картинки всё это тоже паттерны.
Хороший паттерн должен быть коротким, компактным.
Чем дольше мы удерживаем сделку тем меньше наше матожидание и тем больше будет шума и больше наш паттерн будет размываться.
Именно поэтому эти трейдеры использовали время как элемент стоплоса, если в течении определённого количества баров мы не взяли тейпрофит или цена пошла не так как мы ожидали то сделка закрывается.
Про очень короткие паттерны, многие новички ищут грааль тут, например свечные из 2-3 свечек.
Насколько я понял, такие короткие паттерны работать не будут, поскольку это лежит на поверхности уже десятки лет, и даже лет десять назад уже были программы которые выискивали свечные патерны. И вроде уже тогда люди приходили к выводу что из 3 свечек не сделать стратегию. Длинные свечные паттерны методом перебора уже не так удобно искать с помощью софта, так что возможно они будут работать. Лично я обычно использую 10-100 свечек чтобы понять где войти и держу примерно столько-же.
Патерны работают только на своём таймфрейме.
Немного спорный момент, но в целом это так и в этом я убедился на своём опыте и депозите. Также большинство патернов будет работать лишь на своих бумагах. Думаю что многие хотят найти универсальные паттерны которые будут работать везде, возможно поэтому их и нет.
Пирамида, усреднение и прочий онанизм только мешают чёткости паттерна, и снижают наше матожидание.
Разве что их можно использовать если открываешь огромные позиции чтобы уменьшить проскальзывания.
Не стоит слишком пытаться изменять паттерн под текущий рынок.
Вот был у меня классный паттерн, потом он перестал быть классным, я его подкрутил и вроде стало ок, потом опять пришлось подкручивать, и опять. В итоге патерн стал уже совершенно другим, но не прибыльным. Паттерны перестают работать, лучше законсервировать их и искать новые чем пытаться переделать.
Вот такие выводы я сделал из конспекта бывалых трейдеров и из собственного опыта торговли паттернов. В целом паттерны и индикаторные стратегии работают и приносят прибыль. Главным их недостатком является их недолговечность и то что постоянно приходится искать новые. На мой взгляд главный грааль в трейдинге паттернов в том чтобы не искать идеальный паттерн грааль без просадок и с сумашедшей прибылью, таких не бывает. А в том чтобы торговать много паттернов средней паршивости, и принимать при этом разумные риски на себя. Не жадничать, не ждать чудес. Все хотят гладко и без рисков, но даже если сидеть на жопе ровно то риски в твоей жизни всё равно будут. Понятно что в статье ничего нового я особо не сказал, но если бы я прочитал эту статью раньше то это сэкономило бы мне много времени и денег.
p.s. Кто переведёт статью про предикаты на нормальный пацанский юзык и кинет ссылку мне — тому 100500 плюсов в карму. Возможно самый граалистый грааль там.
Вот простой пример. Система: покупаем SPY при пробое мувинга (любого и на любом ТФ), кроемся только по тейку. Все сделки в плюс.
Добавляем к этой системе любой временной фактор и у нас уже далеко не все сделки положительные и мат. ожидание меньше нуля.
Мил человек! Neo и K как раз старались всячески избегать использование в своих торговых подходах всевозможные наборы индикаторов… Они изначально много шире смотрели на решение этой задачи… Всем желающим советую глянуть соответствующую ветку Neo на том же Пауке...
Автору + в карму за желание разобраться и поделиться своим пониманием данного вопросом…
Математик и инженер принимают участие в психологическом эксперименте.
Их посадили в с одной стороны комнаты и они ждут, не подозревая, что случится потом.
Дверь открывается и в комнату входит обнажённая женщина и встаёт вдали от них. Испытуемых предупреждают, что каждый раз, когда они слышат сигнал — они могут пересечь половину расстояния, оставшегося до женщины.
Тут же они слышат сигнал, инженер одним прыжком преодолевает половину расстояния, а математик, со скучающим видом остаётся сидеть. Когда и после второго сигнала математик не шевельнулся, инженер поинтересовался, почему он не бежит.
— Это от того, что я знаю, что никогда не достигну женщину.
Инженер на тот же вопрос ответил так:
— Потому что я знаю, что уже очень скоро я буду достаточно близок для любого практического применения!
Можно как угодно широко смотреть на проблему, но когда речь идёт о практическом применении то вся эта философия в моём понимании сводится к тому чтобы использовать индикаторы, получать прибыль, получать убытки меньше прибыли, и не выё. Не удивлюсь если авторы были троллями ещё теми, использовали пару индикаторов и вешали лапшу на уши. Пост про предикаты разве не троллинг? Тогда почему во всё остальном те авторы должны быть честны и открыты?
Для начала немного предикатов.
Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой
организации проявляется специфика биологического пространства, на которую
неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”.
Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в
кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.
Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы
барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только
необратимость. Но необратимость бывает разная...
Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь
все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто
статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в
наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма
примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной
плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций)
по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у
подножия, соответствующего состоянию равновесия.
Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических
системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия
области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая,
а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно
сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся
только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то
только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.
Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей
(что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных
свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность
партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной
для физико-химических систем.
В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству
(микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом)
описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче
любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень
информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной
величине энтропии в таких системах.
Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния
(пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как
плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия
пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному
микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния,
соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко,
вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей
фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются
равновероятными.
Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию
соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате
которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко
сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения...
таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…)
того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает
(для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в
понедельник будет день роста.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля
вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот
такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для
всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида,
перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних
действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не
требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя
иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для
биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно,
фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет
определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний
должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для
макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам,
понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно
вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный,
семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.
Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в
определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно,
оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие
«настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого
из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического
веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с
точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности
альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех
микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для
макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а
следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м
подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса
перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.
И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного
времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это
не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля
вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот
такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для
всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида,
перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних
действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не
требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя
иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для
биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно,
фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет
определенный вид и определенные численные решения.
«Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам» — Вы сумели выделить хотя бы приближённый вид пси-функции и выявить случаи, когда спектр вырожден, а когда нет?
«формуле Фольфа Мессинга на аналоговых вычислительных комплексах» оценил юмор )), но к вечеру лучше отвечать прямо, не сразу понял ))
Какой у вас ProfitFactor, если не секрет?
Пока не получилось выделить стабильные комбинации или хотя бы просто понять, когда нестабильные начинают и перестают работать.