ves2010
ves2010 личный блог
26 февраля 2015, 09:40

Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...
Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли 
имхо несмотря на кажущуюся простоту торговать такое нельзя… т.к. надо тестить на всех фазах рынка, а не только в ап тренде… поэтому следует увеличить интервал тестирования-оптимизации до 9-15лет… скорее всего придется подключать сторонний датафид, что для тслаба  крайне неудобно…  

 

В отличии от американского рынка в Великой Светлой Руси есть и тендовый лонг и трендовый шорт, которые дополняют друг-друга делая суммарную эквити более плавной. Контртренда практически нет + меньше гэпов. Примерно в четверти из тестируемых американских бумаг были гэпы более 10%, что очень неприятно. Имхо надо торговать минимум 10-15 бумаг зараз, чтоб внезапный попадос на гэп в 20-30% не оказался фатальным… Что делает порог входа от 3-4мио руб и выше, если меньше счет, то только интрадей...

 

Выяснилось, что IB есть форекс + CFD… однако счет цериха не позволяет торговать...
Всем удачной торговли 

предвидя вопросы типа че за боты… отвечу… самый сложный из них — пробой хая-лоу предыдущего дня…  

кстати спалил граль… типа того что нужно проверять эквити на контртренд… т.е. насколько хорошо бот торгуется наоборот… соответственно надо тестить без комиссов и проскальзываний чтоб не было смещений эквитей 

22 Комментария
  • Johnny Tapia
    26 февраля 2015, 09:46
    «индексы на фьючи»?
  • ну что куплю робота.
  • Max-A-Million
    26 февраля 2015, 10:01
    Молодец!
  • chizhan
    26 февраля 2015, 10:09
    По-видимому NYSE более эффективный рынок нежели российский, потому такие результаты.
    • ch5oh
      26 февраля 2015, 10:17
      chizhan, Это априорно известно.

      Тестить без слипеджа и учета комиссии вообще бессмысленно имхо. Самообман.

      Автору успеха!
      • Кот Матроскин
        26 февраля 2015, 10:38
        ves2010,
        привет!
        На эффективном рынке как раз цена должна меняться ступеньками. Т.е. меняется информация о рынке, и мгновенно меняется оценка рынка (т.е. цена)
        А тренд и контртренд — чистая неэффективность, за что и спасибо нашей Родине)))
        Имхо)))
        • Мурен(а)
          28 февраля 2015, 12:22
          Кот Матроскин, гениально и просто.
  • Ленар Батырханов
    26 февраля 2015, 10:41
    Купил и держи лучше показывает Вашего робота на этом инструменте.
    • Aero
      26 февраля 2015, 10:59
      Gfrisko, покупай и держи, умник)
      • Ленар Батырханов
        26 февраля 2015, 11:40
        Андрей Ерохин, я так и делаю. Для чего нужен робот по Вашему?
        • Aero
          26 февраля 2015, 14:42
          Gfrisko, Для того что бы торговать системно, что бы знать какая у тебя может быть просадка и какой доход, при торговле руками это невозможно ИМХО.
  • Artemunak
    26 февраля 2015, 11:12
    ves2010, вроде у брокера Открытие появилась Америка через квик. Тарифы лучше Цериха. Не хочешь проверить как оно будет работать с тслабом и будет-ли? И я правильно понял что с учётом тормозов и глюков твои тесты заняли очень много времени, примерно сколько?
  • day0markets.ru
    26 февраля 2015, 15:57
    Несколько мыслей по бектестам на америке. Возможно, они вам пригодятся.
    На NYSE очень легко сделать подгонку. Причем даже не по параметрам системы, а по выбору акций. Т.е. теоретичеки очень легко найти простой алгоритм, который будет давать хорошую эквити на 5 акциях из 2000. Но в реальности велика доля вероятности, что он не будет работать. Либо проработает недолго.
    Поэтому алгоритмы нужно тестировать на портфелях однородных бумаг (в качетсве критериев можно взять бету, волатильность, сектор). Если эквити по всему сектору кривая, то алгоритм не живуч.
    В идеале, в алгоритме должен быть заложен механизм отбора акций, а не только входы/выходы и РМ.

    Пара слов по гэпам.
    Если убрать стаки с небольшой капитализацией и убрать биотехи, то гэпы больше 5% останутся практически только на отчетах. НО! нельзя доверять историчекой просадке! Макс. риск нужно считать по распределению размеров гэпов. И закладывать отклонение минимум в 2 сигмы.
      • day0markets.ru
        26 февраля 2015, 17:22
        ves2010, даже 10 из 100 маловато. Я обычно откидываю алгоритмы, которые работают меньше, чем на 70% из баскета. По не работают я имею в виду, что они дают минус системный.

        Подход по ситуации — это тоже самое. Опять же тесты по портфелю. Те же гэпы это достаточно редкое явление, чтобы тестировать на сингл стоках. Опять же гэпы на компонентах доу и гэпы на mid cap стаках это разные ситуации и найти что-то рабочее под такие разные акции очень проблематично.
        Я вообще отошел от тестов на сингл стоках, потому что получить эквити с приемлемой волатильностью очень тяжело. На портфеле это сделать намного проще, даже без оптимизации. Много кривых эквити по стокам дают приемлемую эквити по портфелю.
  • FF_ATR
    16 сентября 2015, 23:36
    Дельный пост. И все же, через какого брокера лучше торговать Амеров? да так, чтобы настроить именно алготорговлю.
  • FF_ATR
    16 сентября 2015, 23:37
    датафид в IB предоставляют только на реальном счете?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн