17 февраля 2015, 00:09

Управление рисками от Школоты # 9

Сегодня клюнуло в трех инструментах.
Но достаточно быстро в Gz добыча сорвалась с крючка. Вчера волатильность снижалась, а сегодня размах ценовых колебаний оказался выше ожидаемого. В нижнем окне — изменение ATR (60 мин)

Поэтому достаточно быстро сработали заявки на увеличение позиции, а потом и стоп-заявки:

В Sr закрылась сделка в диапазоне 5 мин. Затем открылся новый лонг от нижней границы того же диапазона. Но после этого сбер растерял всю свою прыть; ATR на часовиках снизился до 60 пунктов. Сделку закрыл в конце дня по времени:

Ближе к вечеру клюнуло в шорт Si. Но очень быстро добыча сорвалась и здесь:

Итого четыре сделки. Одна прибыльная и три убыточных. Закономерный убыток по результатам дня:

Сделки соответствовали условиям торговой системы. Лимиты не превышены. Упрекать себя не в чем.
Ну, как в старом анекдоте про лошадь: «Прости чувак, не шмогла я...»

Публикую результат в блоге исключительно из соображений дисциплины и системности.
Всем удачи.

торговая система управление рисками в трейдинге анализ технический анализ предсказуем ли рынок третьего не дано школота

Илья Нуруллин

Пермь

353

7 248

с 9 января 2015

33 Комментария

SHCHUTUSHCHA
17 февраля 2015, 00:25
что-то слишком серьезные вещи пишете для школьника, где-то тут кроется подвох, когда мне было 15-16 лет было я пытался разогнать микросчёт на форекс кухнях до миллиардов, торгуя без стопов и с 500 плечом не фиксируя убыточные позы
+5
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 00:34
  SHCHUTUSHCHA, неужели все должны развиваться по одному сценарию? За год, что я читаю Смарт-лаб, я познакомился с кучей таких «разгоняльщиков».
  Этот период я прошел чисто теоретически.
  +1
- Saul Goodman
  17 февраля 2015, 09:12
  SHCHUTUSHCHA, В точку я в 15 лет ещё танки в песочнице двигал!
  +1
  - Шура Балаганов
    17 февраля 2015, 10:13
    Saul Goodman, ну а я между танками еще шпиливилли успевал:)))
    +1
    - Илья Нуруллин
      17 февраля 2015, 14:35
      Остап Бендер, я тоже много чего успеваю :-)
      Разве что — кроме того, чтобы ВЫСПАТЬСЯ ((((((
      +1
      - Шура Балаганов
        17 февраля 2015, 15:53
        Илья Нуруллин, сон основа здоровья)))
        +1
  - Илья Нуруллин
    17 февраля 2015, 14:28
    Saul Goodman, ну, танчиками я тоже балуюсь… Только для этого вместо песочницы появились компьютеры ;-)
    0
eagledwarf
17 февраля 2015, 00:33
Что-то пошло не так… я не про твою систему, а про состояние рынка.
Не такого начала недели я ожидал, что-то как-то быстро выдохлись, кажется, пора мне завязывать с публичным выражением своего вью по рынку, а то Кукл слышит и пакостить начинает :))))))
+1
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 00:38
  eagledwarf, А мое вью по рынку выражается лишь в нескольких черточках на графике. Но и они оказываются ошибочными: несколько резких задергов и мой ATR начинает стремиться к нулю (
  Я читал хорошую фразу: У рынка всегда есть завтра.
  Еще будет подходящий рынок.
  До завтра!
  +2
eagledwarf
17 февраля 2015, 00:39
кстати назрел вопрос, По Си почему не входил в шорт на горбе около 11ч, там и проторговка есть и в пределах твоих лимитов вроде как, или я упустил чего?
+1
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 00:46
  eagledwarf, у меня уже стояли заявки в сбере и в газике. Поставить еще заявку в Си — будет превышен лимит. Я полностью могу торговать схему «Вход — увеличение позиции» только в сбере и в газике. В си — большое ГО. Там я могу действовать только по сетапу №3. Я входил там, где совпала граница моей проторговки с границей трендового канала.
  0
  - Илья Нуруллин
    17 февраля 2015, 00:50
    Как-то так:
    
    А утром такого входа еще не было.
    Впрочем, все мои черточки в течение дня приходится корректировать ))
    0
    - eagledwarf
      17 февраля 2015, 01:36
      Илья Нуруллин, угу, понял, пасиб
      0
Григорий
17 февраля 2015, 09:23
Движения внутри дня случайные, поэтому невозможно построить долгосрочную стратегию, основанную на прогнозировании этих движений.
+1
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 14:30
  Григорий, вы не слишком категоричны?
  0
  - eagledwarf
    17 февраля 2015, 16:14
    Илья Нуруллин, слишком, он просто не умеет их готовить :)
    +1
  - Григорий
    18 февраля 2015, 10:27
    Илья Нуруллин, нет. Тут на Сл много материалов по критике интрадэя. Конечно, какие-то неэффетивности появляются время от времени(например, когда на рынок входят большие деньги), но чтобы одна стратегия работала постоянно и была экономически эффективна (разница между прибылью по стратегии и альтернативным доходом) этого не будет. Почему? Потому что поиском неэффективностей постоянно занимаются тысячи трейдеров и роботов, как только неэффективность появляется, то сразу она начинает использоваться и прибыль пропадает. Опросите алготрейдеров и ни у кого нет универсальной стратегии. А в целом характер движения цен интрадэй невозможно объяснить и как-то предсказать, поэтому и стратегию построить невозможно.
    0
    - Илья Нуруллин
      18 февраля 2015, 10:51
      Григорий, спасибо. Я обратил внимание, что меня предупреждают о невозможности выжить в торговл интрадеем в т.ч. и те, кто этим интрадеем занимается.
      Типа: ну, нам-то уже поздно что-либо менять, а ты сюда лучше не суйся )
      0
      - Григорий
        18 февраля 2015, 11:03
        Илья Нуруллин, ну тогда простой вопрос, зачем это нужно?
        0
SuperTrader
17 февраля 2015, 11:05
Пересиживаешь лосей =)) это опасненько =))
+1
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 14:31
  SuperTrader, пересиживать лосей — «опасненько». С этим я согласен.
  Но у меня идет системное увеличение позиции. А в тот момент, когда эта позиция превращается в лося — у меня срабатывает стоп ))
  0
Хирург
17 февраля 2015, 12:16
А если таких дней будет не один, как сейчас, а десять или двадцать подряд, что вполне вероятно, не пошатнётся ли твоя вера в эту систему?
+1
- Илья Нуруллин
  17 февраля 2015, 14:34
  Хирург, эта система — результат теоретического тестирования на истории. Двадцати таких дней подряд мне тестирование не дало.
  Сейчас я получаю статистику практической торговли.
  Если «вера пошатнется» и я перестану торговать, то я не получу статистики. Ни плохой, ни хорошей. Тогда — зачем было затевать всё это?
  +2
  - Хирург
    17 февраля 2015, 20:29
    Илья Нуруллин, То есть у тебя есть реальные результаты теоретического тестирования этой системы на истории по выбранным инструментам за последние несколько лет? Если да, то ты знаешь сколько подряд таких убыточных дней может быть, а также какая максимальная просадка была теоретически. Тогда смело умножай эти цифры как минимум на два и от этого уже рассчитывай риски и смотри стоит ли овчинка выделки.
    +1
    - Илья Нуруллин
      17 февраля 2015, 22:33
      Хирург, А чем, по вашему, я занимался целый год?
      Только вот про умножение на два — вопрос сложнее: в системе есть субъективный фактор. Если расчет ATR — это голая математика, то вот диапазон протрговки, соответствующий ATR на часовиках, я провожу там и так, как сочту нужным. И здесь — широкий простор для фантазии )))) И эта фантазия может определить умножение не то что на два — на двадцать! :)
      0
    - Григорий
      18 февраля 2015, 10:29
      Хирург, самая большая ошибка-это тестирование стратегии на истории несколько лет. Можно легко подогнать параметры, чтобы стратегия была эффективна на истории, но это будет означать что мы просто сделали модель графика, что был.
      +1
      - Илья Нуруллин
        18 февраля 2015, 10:54
        Григорий, это даже я уже понимаю ))
        Поэтому я тестировал на истории много разных закономерностей (точнее — то, что мне казалось закономерностью). Потом на основе этих результатов и чужих мнений я стал формировать свою систему. И реальная статистика этой системы создается только сейчас — в реальной торговле руками. На реальном сегодняшнем рынке. С учетом всех остальных реалий — моего небольшого опыта, специфическими условиями для торговли и т.д
        0
        Григорий
        18 февраля 2015, 11:02
        Илья Нуруллин, я выше ответил, почему и это не будет работать, скорее всего. Нельзя ставить на заведомо маловероятный сценарий.
        +1
        Илья Нуруллин
        18 февраля 2015, 11:30
        Григорий, на самом деле я ставлю на самый вероятный сценарий: Я НЕ УМЕЮ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ РЫНОК И НИКОГДА НЕ НАУЧУСЬ ЭТО ДЕЛАТЬ. Поэтому я пытаюсь подойти с другого бока: как сделать так, чтобы в случае, если я НЕ УГАДАЛ, потерять мало, а когда я УГАДАЛ — заработать больше.
        0
        Григорий
        18 февраля 2015, 11:47
        Илья Нуруллин, а никто не умеет в долгосроке. Поэтому заработать можно не за счет точности сделок, а за счет бОльшей прибыли от прибыльных, чем убытка от убыточных. Причем эта прибыль должна быть значительно больше, чем соотношение TP*КВ/SL*КП-комиссии, где КВ-количество выигрышных, количество проигрышных.
        +1
        Илья Нуруллин
        18 февраля 2015, 11:53
        Григорий, так и я про это же ))
        Матожидание рулит
        0
        Хирург
        18 февраля 2015, 11:05
        Илья Нуруллин, Молодец, что тут сказать. Подход довольно перспективный, время у тебя есть, практикуйся, может и найдёшь свой грааль, позволяющий стабильно зарабатывать на любом рынке. А я пожалуй отойду в сторонку, т.к. за 9 лет практической торговли никакого стабильного грааля так и не нашёл.
        +1