09 февраля 2015, 16:46

Вероятность направления движения инструмента.

Понравился пост Алексея Анохина для мыслящих людей, не боящихся признавать свои ошибки.

В нем приводится график случайных чисел, где в каждый момент времени вероятность направления движения вверх-вниз 50/50, а если быть точным, то 33/33/33, т.к. есть еще направление «вбок», т.е. без направления.

Можно увидеть, что в каждый момент времени цена движется в определенном направлении с одинаковой вероятностью. Именно с ОДИНАКОВОЙ. Многие сейчас возможно начнут защищать тех.анализ и говорить о том что всегда есть перевес вероятностей в определенную сторону, но этот файл доказательство того что это не так. При желании, на данном графике можно нарисовать каналы, максимумы\минимумы, за которые цена не должна выходить, но к счастью или сожалению — ЭТО НЕ ТАК.

Прочесть все статью можно здесь www.h2t.ru/blog/6604.html

сайт H2T. Academy

Лучак Карина

Москва

с 2 февраля 2015

15 Комментариев

Arhilamer
09 февраля 2015, 16:54
1. 33/33/33, 1% достается неопределенности)
2. рынок непредскауем, алготрейдеры тебе скажут иное.
0
BalavstvO
09 февраля 2015, 16:55
дак ты про случайности, а не про рынок! на рынке все движения обоснованны, и нет случайных скачков цены)
0
Kosh
09 февраля 2015, 17:01
«Рынок — бычий», по логике вещей вверх процент должен быть выше ))))
0
Reshpekt Fund Russia ☮
09 февраля 2015, 17:29
Карина, это называется сэлфи через зеркало. Я к тому, что этот же пост был размещён и здесь ;-) smart-lab.ru/blog/234663.php
0
- Лучак Карина
  09 февраля 2015, 23:12
  Reshpekt Fund Russia, А я не претендую на оригинальность)
  А Ваша наблюдательность, так мило)
  0
speculair
09 февраля 2015, 18:02
Некий проблеск мысли. Поэтому поправлю. Мы не знаем, по какому именно принципу движется цена. Но если пытаться использовать аппарат теорвера для описания этого движения, то действительно совершенно необходимо понять, что в этой парадигме вероятность движения цены в каждый момент времени в любую сторону совершенно одинакова и иначе быть просто не может. Это фундаментальный факт.

Но не менее фундаментальный факт состоит в другом. В том, что с практической точки зрения нам интересно не описание движения цены как таковой, а описание payoff-функции.
0
- Reshpekt Fund Russia ☮
  09 февраля 2015, 18:04
  speculair, если это фундаментальный факт, тогда теханализ — цыганская разводка. ;-)
  0
  - speculair
    09 февраля 2015, 18:06
    Reshpekt Fund Russia, ну я не думаю, что это чья-то разводка, люди добровольно хотят заблуждаться, склонны находить закономерности там, где их нет, верить в приметы, и т.д… Теханализ совмещает в себе почти все типы когнитивных искажений, какие только бывают…
    
    Как по мне — от него единственная польза, что он все-таки вносит какую-никакую дисциплину в торговлю в том плане что а) разворачивает некоторых особо упертых все-таки по рынку б) приучает другую часть к использованию именно несимметричного payoff (режь убытки, занимая позицию «от уровней» (которых на самом деле конечно нет), давай прибыли течь). В этом плане польза есть, я думаю
    0
    - Reshpekt Fund Russia ☮
      09 февраля 2015, 18:09
      speculair, а почему нет-то, если есть, кто сказал, что нет? У каждого же свой подход.
      0
      - speculair
        09 февраля 2015, 18:13
        Reshpekt Fund Russia, дождь он или есть, или его нет, а подход к дождю у каждого свой. То, что при рассмотрении движения цены с позиций теорвера ее движение в каждый момент времени именно с необходимостью одинаково и никак иначе быть просто не может — это просто следствие на самом деле введенной парадигмой аксиоматики. А рассуждения на тему каких-то других «вероятностей» это как бы спекуляции, по крайней мере до тех пор, пока тот, кто их использует, не изложит свою собственную personal так сказать теорию вероятностей в систематическом виде
        0
      - speculair
        09 февраля 2015, 18:18
        Reshpekt Fund Russia, тут вопрос-то в другом. Академические рассуждения конечно интересны, но интересней все-таки, я думаю, практика, а вот на практике, например, астрология, которая совершенно ненаучна, или религия, которая не научна принципиально, — обе могут давать полезный эффект, тем не менее. А, например, если кто-то найдет способ получать от вредных астрологических прогнозов меньше вреда, чем пользы от полезных, то он станет богат аки султан.
        0
Reshpekt Fund Russia ☮
09 февраля 2015, 18:22
дождь он или есть, или его нет, а подход к дождю у каждого свой.

Ну, скажем так, народные приметы (теханализ) с большой точностью определяют, будет дождь или нет. Как раз за счёт многолетних (если не мноковековых) народных наблюдений. Только тут есть разница. На дождь нельзя повлиять, на цену можно.

Хаос рынка не просто изначально детерминирован и для некоторых там не просто нет 50/50, а все 100 (инсайдер), хаос постоянно до-детерминируется вдогонку в том числе и исходя из наблюдений. Отвергать перевес и сравнивать движение цены с монеткой — это отвергать тренды. Отвергать тренды — отвергать саму суть происходящего.
0
khornickjaadle
09 февраля 2015, 20:37
Вероятность направленного движения повышается, если рынок находится в боковике, следовательно эту вероятность можно торговать. Выход из боковика — направленное движение. Другое дело в какую сторону пойдёт цена из боковика. Получается, рынок в любой момент времени как предсказуем, так и непредсказуем, думаю можно «вычислить» момент времени, когда рынок имеет перевес либо предсказуемости, либо непредсказуемости, но это личное умозаключение трейдера.
0
Gugenot
09 февраля 2015, 21:27
Топикстартерша, видимо, НИКОГДА не торговала на пэйроллах...
:)))…
0
- Лучак Карина
  09 февраля 2015, 23:10
  Gugenot, так и есть) занесу в календарь пометку)))
  +1