Черная суббота Школоты #1
В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное. И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.
Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1
Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.
Дальше речь пойдет о лимитах.
Здесь ничего сложного нет. Сначала о лимите на один инструмент. В моей торговле будет 4 инструмента: Sr, Gz, Si и Ri. Лимит на один инструмент 0,3 от депозита позволяет мне торговать 9 контрактов Sr, 4 контракта Gz, 1 контракт Si и только облизываться, глядя на Ri. (Те, кто не забыл математику, уже подсчитали сумму, которая лежит на моем торговом счете ))). Ri я теоретически могу купить, но при этом я нарушу установленные мной лимиты.
Теперь о лимите потерь. Здесь ключевой элемент для расчета – среднечасовой ATR по каждому инструменту, схема входа в позицию и увеличения ее, размер стопа. Я рассчитывал на истории разные варианты и получил теоретически оптимальные схемы. Затем я торговал «на бумаге» по реальным котировкам, не зная «правую часть графика». Сейчас я проверяю свои теоретические выкладки реальной торговлей на реальном торговом счете, который кому-то из вас кажется смехотворно маленьким, но для меня это – очень много. И психологическое давление я испытываю ничуть не меньшее, чем те, кто ворочает миллионами. У меня пока миллионов нет. (Этой фразой я говорю спасибо вполне определенной группе людей ;-)
Забегая вперед, скажу, что лимит потерь 3%, например, по схеме «Вход в позицию Х контрактов, увеличение позиции Х*3 контрактов на уровне ± 1,00*ATR, стоп Х*4 контрактов на уровне ± 0,75*ATR» позволяет мне торговать одновременно два инструмента:
Sr: вход максимум двумя контрактами, увеличение позиции максимум шестью контрактами.
Gz: вход одним контрактом, увеличение позиции максимум тремя контрактами.
А торговать Si по такой схеме мой риск-менеджмент не позволяет.
Я никуда эти лимиты не записываю. Зачем? Изменение моего торгового счета будет очень медленным. Текущие лимиты будут изменены не скоро. Поэтому я помню наизусть все свои возможности:
1) Торговля в боковике на ТФ 5м:
- Sr: 2+6 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR
- Gz: 1+3 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 4,00*ATR
2) Торговля в боковике на ТФ 5м+60м:
- Sr: 5м: 2+4 контрактов; 60м: 0+2 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR
3) Торговля по тренду на ТФ 5 м:
- Sr: 8 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 6,00*ATR
- Gz: 4 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 3,00*ATR
- Si: 1 контракт; Максимальный лимит потерь на сделку: 0,75*ATR
Сочетание торговых сетапов – в пределах дневного лимита потерь. Потом, может, сделаю прогу, которая будет онлайн рассчитывать лимиты и переводить из в доступное количество контрактов в зависимости от уже открытых сделок.
Теперь о входах, выходах и стопах:
У меня нет уверенности, что я смогу предсказать движение цены. Поэтому точки входа в сделку и точки выхода из сделки привязаны к визуальной структуре графика весьма условно. Собственно, это просто уровни, от которых я откладываю часовые ATR. Если на графике нет проторговок и уровней, соответствующих часовому ATR, я не торгую, пока визуальная структура графика не придет в соответствие со среднечасовым изменением цены. Положительное матожидание торговли, показанное на исторических данных, определяется не соотношением планового тейка к плановому стопу, а частотой реализации различных сценариев на истории. Поэтому я рассчитываю, что прибыльных сделок у меня будет больше, чем убыточных. И не потому, что я неким таинственным способом предсказал движение цены. Я просто основываюсь на инертности изменения цен при отсутствии ярко выраженного драйвера.
Например, при торговле в боковике на ТФ 5м, существуют два типа уровней:
- Уровень, от которого в одном направлении находится тейк, а в другом направлении находится уровень увеличения позиции.
- Уровень, от которого в одном направлении находится уровень сокращения позиции, а в другом направлении находится стоп.
От каждого уровня цена с равной вероятностью пойдет как вверх, так и вниз на величину некого диапазона. И вероятность выпадения исхода со стопом в последовательности, состоящей из условных среднечасовых изменений, может отличаться от 50%.
Блин, как-то путано получилось ((
Ну, со временем разберемся. Я продолжу публиковать для обсуждения описание своей торговой системы.
На прошедшей неделе у меня было 8 сделок. Скрины всех сделок и изменение вариационки я публиковал ежедневно.
7 сделок были в боковике 5 мин, в т.ч.:
- Три сделки в боковике прошли по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Сокращение позиции, Закрытие позиции;
- Три сделки прошли по сценарию: Вход, Закрытие позиции:
- Одна сделка прошла по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Стоп.
- Одна сделка по тренду прошла по сценарию: Вход, Стоп.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным составило 3:1.
Поскольку у меня торговый день заканчивается в 23:50, а у биржи в 18:45, то отчетами брокера я буду пользоваться для определения итогов месяца. Итоги недели буду подводить по вариационной марже без вычета комиссии. Поскольку я ни разу не скальпер, то комиссии бирже и брокеру я дам мало, и недельная статистика будет не сильно отличаться от ежемесячной.
Итак, финансовый результат недели: +1180,03 руб.
И не надо смеяться.
Эти деньги я честно заработал, сделав 8 сделок в точном соответствии с моей торговой системой.
Но надо признаться, что одну ошибку я все же сделал. Выявил это только сегодня: при выставлении в сбере стоп заявки со связанной лимитной заявкой по цели, я указал на 2 контракта меньше. А сегодня выяснилось, что я дополнительно заработал на 103,5 руб больше (итого 1283,53 руб), зато ушел на выходные с лонгом в сбере. Если бы я знал про эти контракты, я бы закрыл позицию, благо, что цена была значительно выше. Сделка закрылась перед самым дневным клирингом, а когда я делал скрин — вариационка показывал ноль. Так и должно было быть, если у меня закрыты все позиции.
Это – нарушение системы. Придется придумать себе некий ритуал проверки количества контрактов во всех заявках и количества открытых позиций при завершении торговли.
И даже не знаю, что хуже делать глупости в невменяемом состоянии, поддавшись азарту (я пока не знаю, что такое тильт – точнее: не испытывал этого состояния на себе), или делать глупости по невнимательности.
Буду признетелен за критику моего алгоритма торговли.
В конце дня — выход по времени, а не по цели.
Да ты счастливый, парень. Лучше — делать ошибки по невнимательности. Поверь моему огромному опыту по тильту )))
Кликуха теперь приклеилась
Теперь это БРЕНД
Да, в схеме Вход, Увеличение позиции, Сокращение позиции, Закрытие сделки при соотношении контрактов на ходе и на увеличении 1:3. Там получается профит 4 ATR и в случае Вход, Увеличение позиции, Стоп убыток тоже составляет 4 ATR.
Ну, нормальным русским языком?
Второй сетап, что ты добавил себе с сайта 1oooooo.net/
улучшил матожидание. Если бы ты свою сделку в пятницу не закрыл в два часа полностью, а сделал так, как у тебя СЕЙЧАС написано, то получил бы вот это:
Похоже, тебе shepherd именно на это намекал.
Именно так :-) Скажу больше: два забытых мной контракта предназначались ДЛЯ ЭТОГО СЕТАПА. Я просто не привык так торговать и ЗАБЫЛ про них — считал, что я полностью вышел из сделки (((((
Когда закончит Вуз -тогда, возможно, поймет как зарабатывать трейдингом, если темпы в своем самообучении не сбавит.
Ты сразу в тех. анализ впал, ближе он тебе чем анализ компаний и покупка акций под идею?
в течении 3 недель
ты главное все не сливай плз)
Постараюсь перевыполнить ваш план: начну тильтовать прям с понедельника ))