Лучше позицию по колам защитить на выхи!!!

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/235067.php
При росте фьючерса на индекс РТС выше 83 000 принято решение дельту сравнять в ноль по позиции.
Причины просты, покупай на ожиданиях- продавай по факту.
ОИ резко упал на хаях, покрыли шорты и лонги одновременно, текущее значение 882 000 позиций.
Вероятность событий на понедельник:
Первое договорились по ситуации на Украине- движение вниз и проторговка будет(не смотря на движение вверх первичное), причина проста позы то сбросили!
Второе, не договорились геп вниз+доп.ожидания негативные и за два, три дня щупаем 71-70 с проколом.
И интуитивно второй вариант ближе, как можно договориться, если одна из сторон в Киеве и думает что с ним уже все решили на его условиях!
Всем профита и хороших выходных!
P.S.Был сегодня в отдалении от монитора, удалось продать по 81740, откупил по 79 770 на вечере, дельта положительная на 65% на выхи, в понедельник будем решение принимать.

Ри опционы фРТС

Владимир Ш

Вологда

338

13 232

с 7 февраля 2014

10 Комментариев

Андрей К
06 февраля 2015, 15:50
а если вбок?
+1
- Владимир Ш
  06 февраля 2015, 16:12
  Андрей К, уже долгое время в бок это +- 5000-10000 пунктов, не 2013 год на дворе
  0
ZSV (Сергей З.)
06 февраля 2015, 16:10
Согласен на 100%.
+1
Simix
06 февраля 2015, 16:11
За годы работы с опционами пришёл к выводу что ровнять дельту купленных опционов — это только терять прибыль временной стоимости. Лучше продавать и на след. неделе покупать дешевле. Тем более коллы. Они при росте индекса всегда плохо растут из-за снижения волатильности+временной распад. Уж лучше путов тогда прикупить если страшно.
+1
- Владимир Ш
  06 февраля 2015, 16:14
  Simix, тета в сентябре значительно мала, а дельту почти в ноль сделаю с учетом падения волы на 30%, так будет корректней!
  0
- Андрей К
  06 февраля 2015, 16:15
  Simix, Вы предложили 100% работающий вариант для рынка акций.
  Для себя любой вынос более 2,5 % вверх рассматриваю как возможность коллов продать.
  +1
  - Владимир Ш
    06 февраля 2015, 16:19
    Андрей К, это опасно если в эмитенте растущий тренд!
    0
    - Андрей К
      06 февраля 2015, 16:23
      Владимир Ш, Это менее опасно чем путы продавать, и более доходно чем коллы покупать. Бесконечно растущего тренда не бывает, на 5-7% в день редко выносит. Рост в пределах до 1% плюс проторговки на уровнях формируют профит по тетте и веге.
      Конечно контроль ГО и если страшно хеджирование БА и т.д.
      +1
      - Владимир Ш
        06 февраля 2015, 16:57
        Андрей К, все по разному, от ожиданий и стратегии, а также основной элемент это риск по всем грекам и как с этим справиться, не время сейчас продавать опцы при такой воле и как путы так и колы, рынок пока дышет движем в широком боковике и дает Вам доход, если можете его извлечь! Это не год продавца-это год покупателя!
        0
Андрей К
06 февраля 2015, 17:01
Сколько предсказателей, столько и мнений. Тем и живём.
0