Ликвидность на опционах

Здравствуйте, коллеги.

Вопрос торгующим опционами на американские фьючерсы.
Просмотрев основные фьючерсные контракты, торгуемые на CME, Nymex, Comex, ICE, огорчился ликвидности на опционах, причем в американскую сессию, а в европу и, тем более, в азию — вообще тухляк. Неплохая ликвидность только у сипи, облигаций и кое-каких зерновых культур. На этом все. Энергия, металлы, валюты и т.д. как-то не порадовали.
Как выходите из ситуации?
Краем уха слышал про альтернативы в виде ETF/ETN, опционы на которые очень ликвидны, при этом поведение базового актива полностью копирует поведение соответствующих фьючерсов.
Так ли это и как узнать какие именно ETF/ETN каким фьючам соответствуют и где можно подробнее об этом узнать?
Спасибо.

опционы

Target

501

с 27 марта 2013

25 Комментариев

SHCHUTUSHCHA
04 февраля 2015, 18:04
на фортсе ликвидности зато выше крыши
+3
- Мишаня More Futures
  04 февраля 2015, 20:49
  SHCHUTUSHCHA, после фортса смотрел на ликвидность на опционы apple и плакал :-)
  +1
Mr. Bean
04 февраля 2015, 18:13
гугли итф, всё есть
+1
- SL
  04 февраля 2015, 20:14
  Mr. Bean, посоветуйте нормального брокера с ETF и опционами на них
  +1
  - Mr. Bean
    05 февраля 2015, 22:52
    SL, я на РФ торгую. народ рекомендует IB.
    +1
Вишневский Роман
04 февраля 2015, 19:17
Ликвидность в опционах на ETF — очень большая. А Вам она для чего? На миллионы долларов опционов закупать собираетесь?
+2
- Target
  04 февраля 2015, 19:27
  Вишневский Роман,
  не исключено)
  но для начала хотя бы решить вопрос с быстрым исполнением лимитов и маленьким спредом, а также получить возможность для покупки долгосрочных ЛИПС-опционов.
  что-то можете посоветовать?
  0
  - Mr. Bean
    04 февраля 2015, 19:31
    Target, щас они вас заманят в сети))
    +1
  - Вишневский Роман
    04 февраля 2015, 19:42
    Target, "… быстрым исполнением лимитов" — этого не гарантирую. Я бы больше рассчитывал на исполнению по краю спреда (то есть покупка по цене оффера).
    +2
  - Вишневский Роман
    04 февраля 2015, 19:42
    Target, Что такое ЛИПС-опцион?
    +1
    - Target
      04 февраля 2015, 19:45
      Вишневский Роман, по-английски — LEAPS, опционы с датой экспирации до 3 лет.
      +1
Мишаня More Futures
04 февраля 2015, 20:47
Ищи к примеру ETF tracking brent, на etfdb.com всё есть. Плюсы от торговли опционами на etf, а не на фьючи, это то, что для ETF не нужен маржинальный счет. У меня сейчас кстати на optionexpress виртуальный счет и реальный на стадии оформления. Попробуй у них, может понравится.
+1
Денис Чирковский
04 февраля 2015, 22:02
Вот список американских брокеров:
finviz.com/store/stock-brokers.ashx
Выбирайте любого на ваш вкус.

+1
- Мишаня More Futures
  04 февраля 2015, 22:09
  Денис Чирковский, как я уже писал, большенство из них для россиян счета не открывают.
  +1
  - Денис Чирковский
    04 февраля 2015, 22:29
    Мишаня More Futures, но не все не открываеют.
    Interactive Brokers, OptionsXpress, MB Trading — это навскидку те, которые работают с РФ.
    +1
  - Денис Чирковский
    04 февраля 2015, 22:34
    Мишаня More Futures, для CME я вам могу привести кучу брокеров, где вам откроют счет:
    Ex-Mirus, AMP, Ex-Vision (ADMIS), DeCarley.
    Еще OEC (Gain Capital) также.
    +1
  - Денис Чирковский
    04 февраля 2015, 22:38
    Мишаня More Futures, вот вам полный список брокеров для CME, уверен, вы сможете найти подходящий для вас вариант:
    www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
    +1
Денис Чирковский
04 февраля 2015, 22:06

Вот статистика по опционам за вчерашний день.
Смотрите колонку Overall Combined Total — Volume. Вам этих цифр мало?
+1
- Target
  05 февраля 2015, 03:22
  Денис Чирковский,
  итоговые цифры выглядят неплохо, но они все размазаны по большому количеству серий, а внутри каждой из них — по огромному количеству страйков, а когда заглянешь в какой-нибудь конкретный стакан — он пуст.
  0
  - Денис Чирковский
    05 февраля 2015, 11:03
    Target, всё зависит от вашей стратегии.
    Если вы планируете активный интрадей, тогда, пожалуй, действительно ликвидности вам будет маловато.
    На среднесрок торговать можно без проблем.
    +1
    - Target
      05 февраля 2015, 11:24
      Денис Чирковский,
      если не рассматривать рыночные ордера, то, на Ваш взгляд, как оптимальнее набрать или сбросить позицию в пустом/полупустом стакане, тупо ставить лимитки немного повыше теоретической цены при покупке и пониже — при продаже и надеяться на появление интереса со стороны роботов или ММ?
      0
      - Денис Чирковский
        05 февраля 2015, 11:47
        Target, всё верно, именно так, только лимитные ордера.
        Исполнить их могут достаточно быстро, все зависит от ситуации на базовом активе, а иногда приходится даже ждать несколько дней, но это не проблема, если вы терпеливы и желаете получить вашу цену, просто нужно ставить ордер GTC, а не DAY.
        +1
- volokno
  05 февраля 2015, 10:17
  Денис Чирковский, нужно смотреть только на столбец Globex, т.к. в яме здесь никто торговать не планирует.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

🍞Акрон: неплохо, но есть другие варианты

Производитель удобрений отчитался по МСФО за 2025 год Акрон (AKRN) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за год — выручка: ₽237,6 млрд (+20% год к году); — EBITDA: ₽91,7 млрд...

Market Power

14:07

Рубль под давлением: какие активы под угрозой?

Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и почему курс валют обманчив. Пузырь в ИИ: кто окажется...

Финам Брокер

13:28

Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»

По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....

Ренессанс страхование

13:29

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...