NukeProof
NukeProof личный блог
04 февраля 2015, 11:12

Опционы. Покупка волатильности через продажи

Идея накопления премии и затем трансформации позы в нейтральную безубыточную покупку давно не давала мне покоя, и вот решил реализовать. Сразу после январской экспирации были проданы февральские путы 62500, затем после роста ба до 83 проданы call 95000, позже немного добавил снизу и сверху. К среде 4 февряля боковик и время сделали своё дело,  позиция выглядит так:
Опционы. Покупка волатильности через продажи
Сегодня купил стрэдл 80000 на уже мартовскую серию, за счёт чего позиция получилась дибо прибыльная, либо очень прибыльная и упало го с  35000 до 19000.
Опционы. Покупка волатильности через продажи
До момента трансформации был готов защищать стрэнгл, но не потребовалось, цена так и не вышла за точки регулировки.
Вот такие дела, всем профита! 
35 Комментариев
  • XAT
    04 февраля 2015, 12:23
    Молодец, повезло.
  • olegbos
    04 февраля 2015, 12:51
    После 2008 года отказался от идеи продавать путы, совсем… ))
  • Александр Р
    04 февраля 2015, 13:15
    NukeProof,
    Идея выглядит замечательно, но как планируете управлять в сценарии — будем ходить 2 недели 75-85 и вола упадет до 40%?
  • Ruscash
    04 февраля 2015, 13:23
    смысла в данном случае не вижу дополнять стренгл покупкой стреддла 80000 мартовского — т.к. во-первых у вас прибыль была бы больше просто от проданного стренгла
    Во-вторых играт в угадайку — то, что в марте экспирируемся под экстремумом правой или левой шапки так же не целесообразно — т.к. упустите время (а могли бы что-то по существенней построить)

    *Вопрос — каким образом собирались бы управлять стредлом если бы цена подошла бы к левому краю?!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн