02 февраля 2015, 11:49
Успешный трейдер как случайность
Вступление:Вы торгуете хуже чем по 5 прибыльных лет/месяцев подряд? Тогда вы торгуете хуже чем 3% осьминогов — вон с рынка! )))
Бытует мнение что только 5% трейдеров стабильно зарабатывают на бирже.
Думается мне что серьезных исследований тут нет и можно поставить любой иной малый процент ))))
Вот что интересно. Если трейдер зарабатывает, то как ему определить что он из этих 5% счастливчиков и это не просто случайность?
Полный ответ на этот вопрос я вам не дам. Но вот информацию к размышлению, что вы возможно вовсе не такой крутой трейдер, как о себе думаете, предоставлю ))))
Оставим в стороне такие вещи как стопы, марджин коллы и иные технические детали, которые конечно по своему важны, но и без них можно провести интересную грубую оценку ситуации.
Если вы абсолютно ничего не знаете о том, куда пойдет цена актива, то вложив деньги в него в любом направлении, и закрыв в случайный момент времени в будущем, с вероятностью 50% получите прибыль.
Вероятность получить 4 прибыльных периода подряд — уже 1/16 = 6.25%
Вероятность получить 5 прибыльных периодов подряд — 1/32 = 3.125%
Причем период в данной оценке не важен и может рассматриваться как любой период, на котором трейдер оценивает результаты своей деятельности. Это может быть месяц или например год.
Итого, если человек в рынке ни в зуб ногой, и торгует не лучше осьминога паулюса, то примерно 6 % трейдеров будут совершать 4 прибыльных периода подряд. И 3% трейдеров 5 прибыльных периодов подряд.
Задайте ка себе вопрос. Если вы считаете что умеете хоть как то торговать, что в среднем зарабатываете, что последние 4-5 месяцев или лет заканчивали в плюсе — на каком основании вы считаете что это ваша заслуга, а не элементраная случайность?
На самом деле такие основания могут быть, но они требуют более детальной статистической оценки. И если вы ее не проделываете, то скорее всего безосновательно тешите свое собственное эго и живете в плену фантазий.
Полагаю 100% таких трейдеров будут считать что их прибыль — их заслуга, и никто не согласится списать это на случайность.
Ну а уж если позволить в серии таких оценочных интервалов попадаться «отдельным» убыточным интервалам, то статистика трейдеров по тешенью самолюбия и оценке своих способностей станет совсем удручающей ))))
Резюме: (несколько преувеличенно) Вы торгуете хуже чем по 5 прибыльных лет/месяцев подряд? Тогда вы торгуете хуже чем 3% осьминогов — вон с рынка! )))
Бытует мнение что только 5% трейдеров стабильно зарабатывают на бирже.
Думается мне что серьезных исследований тут нет и можно поставить любой иной малый процент ))))
Вот что интересно. Если трейдер зарабатывает, то как ему определить что он из этих 5% счастливчиков и это не просто случайность?
Полный ответ на этот вопрос я вам не дам. Но вот информацию к размышлению, что вы возможно вовсе не такой крутой трейдер, как о себе думаете, предоставлю ))))
Оставим в стороне такие вещи как стопы, марджин коллы и иные технические детали, которые конечно по своему важны, но и без них можно провести интересную грубую оценку ситуации.
Если вы абсолютно ничего не знаете о том, куда пойдет цена актива, то вложив деньги в него в любом направлении, и закрыв в случайный момент времени в будущем, с вероятностью 50% получите прибыль.
Вероятность получить 4 прибыльных периода подряд — уже 1/16 = 6.25%
Вероятность получить 5 прибыльных периодов подряд — 1/32 = 3.125%
Причем период в данной оценке не важен и может рассматриваться как любой период, на котором трейдер оценивает результаты своей деятельности. Это может быть месяц или например год.
Итого, если человек в рынке ни в зуб ногой, и торгует не лучше осьминога паулюса, то примерно 6 % трейдеров будут совершать 4 прибыльных периода подряд. И 3% трейдеров 5 прибыльных периодов подряд.
Задайте ка себе вопрос. Если вы считаете что умеете хоть как то торговать, что в среднем зарабатываете, что последние 4-5 месяцев или лет заканчивали в плюсе — на каком основании вы считаете что это ваша заслуга, а не элементраная случайность?
На самом деле такие основания могут быть, но они требуют более детальной статистической оценки. И если вы ее не проделываете, то скорее всего безосновательно тешите свое собственное эго и живете в плену фантазий.
Полагаю 100% таких трейдеров будут считать что их прибыль — их заслуга, и никто не согласится списать это на случайность.
Ну а уж если позволить в серии таких оценочных интервалов попадаться «отдельным» убыточным интервалам, то статистика трейдеров по тешенью самолюбия и оценке своих способностей станет совсем удручающей ))))
Резюме: (несколько преувеличенно) Вы торгуете хуже чем по 5 прибыльных лет/месяцев подряд? Тогда вы торгуете хуже чем 3% осьминогов — вон с рынка! )))
Работяга, я поэтому и ожидал что будет приличное падение, по идее же спекулянты должны были только продавать после отсечки, но кто-то продолжает покупать Б01 за 64 когда рядом Б02 за 48
Aboldet, это было перед самым развалом союз, скороход кстати и на экспорт в евро шел — не носили — не говорите.
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠,
я по образованию программер-художник, а по факту профессиональный здаватель отчетов в московию и штукатур маляр по совместительству, теперь еще и вот ламинатоукладчик-шка...
Тимофей Мартынов,
Законтрактованная выручка достигла 20,4 млрд рублей по состоянию на 30.09.2024, продемонстрировав рост на 21,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (30.09....
Ай красота, ай да Сбер! Так ведь и разворот может случиться!
Alchemist01, та ж мы ж давно ж не шпекули, шоб за теми уд следить, а пенсиёнеры
Nordstream, фигасе бедных викингов сношают глобалисты!
Дмитрий, так это вы должны обосновывать свои прогнозы, которые пишите… и что вообще такое «камнем вниз» это до скольки до 95? до 105? до 115?
18:38
29.11.2024
Аналитической лабораторией совместно со службой качества ПАО «Фармсинтез» успешно проведены исследования по изучению стабильности лекарственного препарата ЛП Сегидрин® с целью увеличения ...
Если экстрополировать вашу мысль, то получается можно взять один период — жизнь и вероятность заработать — 50%, потерять — 50%?
Если вы сделку закрываете в случайный момент времени, то можно и по сделкам смотреть.
Интервалы времени выбирайте любые, но не подбором под ваши конкретные сделки.
Если взять один период, то тогда да, 50 на 50. Количество периодов вы выбираете сами исходя из ваших требований. Просто под то количество периодов которое вы выберете, вы должны и оценивать статистику.
4 и 5 интервалов я выбрал просто потому что именно на таком количестве интервалов вероятность непрерывного успеха оказывается примерно равной известной всем цифре 5%, и потому это оказывается удобным репером для оценки трейдером своих способностей.
Моя статистика намного плачевнее..
Через меня прошло около 2,000 клиентов..
и из них только 10-15 можно сказать зарабатывали с рынка..
т.е это менее 1% по настоящему успешных..
большинство само собой сливались… приличный процент по нулям либо с незначительным плюсом-минусом… но вот тех про кого можно было сказать ВАУ..-единицы!
Наоборот хорошо, значит ваша теория не работает:)
(хотя она и не должна была работать)
Это должно быть очень хорошим уроком для всех мечтателей.
Повторяю — человек Профи с большой буквы.
Кто тут из нас профи хоть с маленькой??))
Грубо говоря, вы можете проверить глупее ли вы 3% осьминогов, но не можете проверить умнее ли вы 3% осьминогов )))
Для проверки последнего, как я и сказал, нужен более детальный анализ )
И если после разбития на 1000 интервалов у вас будет 1000 пложительных интервалов — то вы в шоколаде. По крайней мере не хуже чем 1/2^1000 доли от осьминогов )))))
=== Ибо внутри месяца счет может гулять как душе угодно.
Вот с этим частично согласен, счет должен медленно, но экспотенциально расти, с небольшими вероятностными отклонениями. Но я исхожу из того, что человек совершающий по 3000 тысячи сделок уже основывается на определенной сложившейся системе входов, а не случайным образом, «случайность» такого количества сделок мной даже не рассматривается.
Комиссия правда в минус это уводит. Но это уже копание. А правильное копание — это разбиение на много интервалов. ))
Но если брать именно рынок, то тут есть тонкость, заключающаяся в том, что трейдер должен оценить сразу две случайные переменные: вверх/вниз, много/мало. Поэтому тут играют немного другие правила комбинаторики. Примитивный подсчет даст еще меньше 3%. Вот поэтому математикам Нобелевку и не дают :))))))))))))))))
Да, кстати, статистика за продолжительный период существует, и она противоречит общепринятой теории (которую, как я подозреваю, просчитал какой-то проигравшийся на форексе проХвессор математики :) )
У американцев брокеры обязаны раскрывать кое-какую информацию коммиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). И по их статистике «успешными» являются около 30% — это те кто хотя бы не сливает депо…
2) утверждение «Вероятность получить 4 прибыльных периода подряд — уже 1/16 = 6.25%
Вероятность получить 5 прибыльных периодов подряд — 1/32 = 3.125%» ошибочное. Теория вероятности не так работает. В каждом последующем эпате (в нашем случае сделки) вероятность будет 50%, т.е. если ты кинешь монетку и она упадет орлом вверх, шанс, что в следующий раз выпадет опять орел 50%, и последующий, и так до бесконечности. Это ксатити говоря распростроненое заблуждение, пораждающее усреднение и прочую чепуху.
3) Успешность стратегии или трейдера проверяется, как на статистики (из большого кол-ва сделок), так и на промежутке времени, в зависимости глобальности движений, которые ловятся должны бать учтеный внутрегодовые циклы или более глобальные циклы (типо кризисного рынка, канального и т.д.)
а так-то — да, никто и не говорил, что это прям так уж легко: посчитал чуток вероятностей и миллион $ на голову бац...:)))))
ВЫ ВСТАЕТЕ ПРОТИВ ТРЕНДА!!!!
отрицательная дисперсия — это и есть указание на направление тренда. чего вы мне тут мозг компостируете, у мя опыта достаточно и теорвер я знаю в достаточной степени чтобы заработать с рынка :))))))) Все прекрасно укладывается в рамки едва ли не школьного курса… я вам первым постом еще ответил как исключить риск черного лебедя — то же самое верно и для «встать против тренда» — оцените разные выборки.
Вы уверены что знакомы с теорией вероятностей?
Нобелевка мне не светит — в области математики ее не дают. А в области Экономики после Нэша, мне ее будет получить трудно, в теории игр есть серьезный изъян, связанный как раз с черными лебедями — переубедить в этом десяток нобелевских лауреатов мне будет не под силу :)))) ладно бы только их, это затронет налоговую систему, а вот это настолько необычно, что ни одно государство мне не позволит даже громко об этом сказать...
За известностью не гонюсь, всего лишь создам династию успешных трейдеров — для удовлетворения моего эго этого вполне достаточно.
Нэш — действительно курит в сторонке, Карл Маркс ошибся, чего он доказать не смог, а я могу…
«Нэш — действительно курит в сторонке, Карл Маркс ошибся, чего он доказать не смог, а я могу…» передавайте Марксу привет, а заодно и Наполеону, они походу с вами в одном помещении обитают)
Автор, извините конечно, но это полный бред. Вы бы хоть элементарные исследования по рынку провели. На нашем рынке (РТС) например вероятность роста к падению равна 60/40 (http://smart-lab.ru/blog/179681.php месячная выборка за 10 лет, данные на середину 2014), отношение не постоянно но вероятность роста всегда больше вероятности падения (это касается всех рынков реальных активов).
Я уже молчу про время удержания позиции, размер стопа и профита.
Не насилуйте теорию вероятности. Ваши измышления как в частности, так и в целом, не верны.
Успешный трейдер, это тяжелейшая и скучная работа.
— грубая оценка
— утрирование
— но в целом показывающее принцип и тенденцию
Точка.
Но я добавлю.
Соотношение 60 на 40 не меняет сути.
Соотношение 60 на 40, с утверждением роста на будущее большего чем инфляция или процентная ставка (что несущественно для сути поста), такое же сомнительное как оценка трейдером себя лучше осьминога паулюса.
Без обид.
Автор где-то ошибается.
Если вы зарабатывали, то это не значит что это ваша заслуга.
Если вы зарабатывали, то это не значит что вы заработаете дальше.
Может это ваша заслуга, может нет, может заработаете дальше, может нет, но не обольщайтесь. 3% осьминогов могли бы зарабатывать 5 отчетных периодов подряд.
Если у вас дела хуже — то все совсем плачевно )))
3% осьминогов могли бы зарабатывать 5 отчетных периодов подряд.
Если у вас дела хуже — значит вы попали в период отрицательной дисперсии, ничего страшного, бывает. Если ваша жизнь будет длиться дольше чем период отрицательной дисперсии, то вы когда-нибудь обязательно обставите этих гребаных осьминогов, а потом сможете заработать на околорынке, показывая всем свои замечательные результаты :))))
Хорошо. Я понял твою точку зрения.
Вероятность удвоиться — 50 процентов (за 1 сделка))
вероятность учетвериться — 25 процентов. (2 сделки)
вероятность увосьмикратиться -12,5 (3 сделки)
вероятность ушеснадцатериться (1500%) — 6,25 % трейдеров ( 4 сделки)
вероятность получить прибыль 3100% — 3,125 проц (5 сделок)
Эти 5 сделок можно растянуть и на 5 лет и на 5 дней .
=======================
Мое мнение — кто не сделал за свою карьеру трейдера хотя бы 3000 процентов — даже морального права не имеет причислять себя к успешным. И то — это может быть абсолютной случайностью что он сделал эти проценты.
======================
А ведь есть же бараны, которые 3 года подряд делают по 50 процентов в год (на малых деньгах) и уже причислили себя к элите успешных и обучают новичков на правах гуру))
В рот им ноги!!!
Хотя, 50 процентов можно сделать как случайно, так и не случайно — это по статистике торгов выявить можно. — но, в большинстве своем на рынке -«рулетчики».
Ваш пост правилен
Логарифмические приращения это уже частовсти. Важна суть моего поста.
Вся суть сводится к переформулировке. )
«Среди осьминогов ходят слухи, что около 5% из них настоящие успешные трейдеры.» ))))))
по логике автора 99% людей которые не на бирже и не слыхали про нее, на падении рынка обыгрывают всех инвесторов и спекулянтов)) получается что не торговать лучше. а любая торговля в плюс — это случайность, но это не так с очевидностью
давайте сравним тогда болельщиков с футболистами, и скажем что выигрыш футболистов — дело случайности
> осьминог проиграет в 9 случаях из 10.
бабушка надвое сказала )
Короче неочевидно и даже сомнительно
> по логике автора 99% людей которые не на бирже и не слыхали про нее, на падении рынка обыгрывают всех инвесторов и спекулянтов))
Зачем вы тут приплели АПРИОРНОЕ условие — падение рынка
А если падение рынка не задано?
> давайте сравним тогда болельщиков с футболистами, и скажем что выигрыш футболистов — дело случайности
Очень может быть )))
Но если эквити растущая, то при разбиении на большом интервале на 5 субинтервалов должно быть много положительных интервалов ))
И простейшую оценку я и провел. Что грубо у 3% торгующих от балды будут встречаться по 5 положительных интервалов подряд. А укж выводы делайте сами. Мои выводы скорее стеб с ядром истины.
ибо
1)спред
2)ликвидность в спреде, вы же не 1 лотом заходите?
3)комиссия