Давно хотел написать, но только руки дошли.
Что хочет робот:
Как всем известно, в си(ри) присутствует жадный робот. Он пылесосит всё что возьмет и готов на многое. Жадность от отсутствия нормальных обьемов. Скорее всего это робот ММ. Надеюсь многие понимают, что стакан без робота очень редкий, тонкий и мёртвый. Уверен многие за последние пару лет видели внезапные замирания стакана, при работающих серверах в разгар торговли. Это отключения робота. Без ММ стакан выглядит как стакан с опционами — уныло и скучно. Те кто видел, должны понять, что присутствие робота в стакане это грубо говоря 95% всех активных заявок (в Ри всё точно так же). Контроллируя такую значительную долю заявок и производя анализ своих сделок с учётом динамики открытого интереса, робот понимает, что делает каждый из большинства участников. Уверен, многие видели как до его заявки недоходили до вашей 1н пипс или били в вашу заявку 1-2 контрактами, чтоб понять открываете вы или закрываете позу.
Это лирика, теперь о главном.
Как понять куда пойдет рынок:
Очень часто бывают следующие ситуации, рынок узком флете, робот собирает обьем, куда двинут не понятно: если рынок будет расти, то робот будет стремиться сожрать ваш офер, даже если он стоит в 100-150пп от спреда, а если вы хотите купить, то с большой вероятностью спред будет убегать от вашей лимитной заявки и выходить на невыгодный для покупки уровень. Т.е. можете с ним просто «поиграться». Ставите и снимаете лимитку и смотрите на реакцию спреда! Если спред как магнит пытается схлопнуться с вашей заявкой, значит с большой вероятностью рынок пойдет против вашей заявки. Вас будут загораживать фронтраннеры это другой момент и он здесь не важен. Важна только реакция спреда. Вероятность достаточно большая, но не 100%, т.к. ММа тоже е@ут, через разные обстоятельства, или ММ хочет прикрыть часть позы на тонком рынке, об кого ее крыть как не об вас.
Советую делать осторожно, начиная с 5- 10-20 контрактов и 50пп от спреда, т.к. чем выше обьем и ближе к спреду, тем выше вероятность, что в вас прострелят если вы стоите против вероятного направления.
Данное имхо основано на многолетнем личном наблюдении.
зы.
Что с обьемами в споте?
weekly
savepic.su/4810453.png
Щютка!
Согласен. сам это замечал и использую.
интересно. я сам наблюдаю, примерно каждые 20 минут активизации в стакане.
но не думаю что это какой-то единый робот.
кстати есть интересный вопрос — по какой формуле можно прикинуть исходя из объёма, сколько реально денег вошло и вышло в Si?
вообще есть ли какая-то зависимость от объёма и величины дневной свечи, с тем, сколько реально денег в инструменте?
может быть просто два человека гоняют инструмент друг у друга, и к концу дня остаются при своих (минус коммиссия, + то что спылесосили при случае с рынка)
а то что Si интересный — это итак понятно. в других инструментов таких объёмов и близко нет. можно кидать заявки на миллионы с 8кратным плечом (на данный момент) и проблем не будет.
не знаю куда там убегает цена… и сколько надо кидать, чтоб она убежала :)
я смотрю дневные объёмы, в последние несколько дней всё прекрасно.
ожидаю 80 в достаточно близкое время.
По моему, об этом пост!!!