Hatetowait
Hatetowait личный блог
24 января 2015, 12:26

Вега всегда за нас!

Нашёл в Ютубе видео где человек показывает позицию, при которой меняется волатильность а Вега всегда подыгрывает нам. Прибыль растёт как при росте, так и при падении волатильности. Вот собственно видео:



Как может выглядеть такая позиция? Есть на С-Л, кто сможет построить нечто подобное?

Человек в видео не показывает из чего состоит конструкция. Но для общего развития хотелось бы взглянуть.
11 Комментариев
  • миха
    24 января 2015, 13:20
    там вероятно работа с календарями
    что-то подобное покупкам зигов одних страйков, но разных экспир, вероятно ОН в обоих случаях покупает кондоры
    и вероятно нужен один актив — например ф РТС 03.15, а работаем кондорами на 02 и 03.15
    • миха
      24 января 2015, 13:22
      миха, только весь прикол в регулировании этой позы, ручками сложно, только робот…
      не получится рост волы без изменения стоимости актива
      • Стас Бржозовский
        25 января 2015, 01:58
        миха, При вомме плюс не нужен рост волы, падение тоже сойдет. Без робота вполне можно обойтись, но сама торговля оч депрессивна, аналог — покупка волы
  • FateevVV
    24 января 2015, 18:41
    Спасибо вам большое, за данное видео. Оно мне позволило по новому посмотреть на опционы. По началу я подумал, что такое не возможно, но когда стал тщательно разбираться, то оказывается, что действительно такое возможно и это не календари, а простые опционы одной серии. Сегодня или завтра напишу статью как это сделать.
    • Сергей Южаков
      24 января 2015, 19:23
      FateevVV, хоть в двух словах позу опиши, а то ж всю ночь не спать :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн