24 января 2015, 00:32
Моя торговля
Предыдущее состояние позиции тут.
Могу сказать, что предыдущяя коррекция оказалась абсолютно оправдана, если бы я оставил свою старую позицию, то убытки былибы неминуемы, хоть и небольшие. В итоге за двух дневный поход на правую вершину обернулся небольшим плюсом. Если верить моей проге, то он составляет около 2000 п.
Мои мысли по управлению позицией в предыдущем посте не оправдали мои ожидания, поэтому я от неё отказался. Пришел к выводу, что лучше частями переносить холмы в ту сторону куда идет цена, для выравнивания дельты. Поэтому у меня так много строк в портфеле.
Как и обычно на выходные оставляю позицию немного вега положительную, даже тета около нуля.
Мой портфель:
Кому интересно выкладываю портфель из КВИК:
План на понедельник:
График:
Максимальный убыток в таком сценарии чуть больше 1000 р. Если упадем, немного заработаю, если рост результат будет близок к нулю.
Экстримальный сценарий:
В при таком сценарии убыток составитчуть больше 5000 р.
План по управлению позицией:
Буду также частями перемещать всю конструкцию по ходу движения цены, после движения не менее 5000 п.
С уважением Фатеев Виктор!
Могу сказать, что предыдущяя коррекция оказалась абсолютно оправдана, если бы я оставил свою старую позицию, то убытки былибы неминуемы, хоть и небольшие. В итоге за двух дневный поход на правую вершину обернулся небольшим плюсом. Если верить моей проге, то он составляет около 2000 п.
Мои мысли по управлению позицией в предыдущем посте не оправдали мои ожидания, поэтому я от неё отказался. Пришел к выводу, что лучше частями переносить холмы в ту сторону куда идет цена, для выравнивания дельты. Поэтому у меня так много строк в портфеле.
Как и обычно на выходные оставляю позицию немного вега положительную, даже тета около нуля.
Мой портфель:
Кому интересно выкладываю портфель из КВИК:
План на понедельник:
График:
Максимальный убыток в таком сценарии чуть больше 1000 р. Если упадем, немного заработаю, если рост результат будет близок к нулю.
Экстримальный сценарий:
В при таком сценарии убыток составитчуть больше 5000 р.
План по управлению позицией:
Буду также частями перемещать всю конструкцию по ходу движения цены, после движения не менее 5000 п.
С уважением Фатеев Виктор!
RGBI вернулся на уровни августа. Не рановато ли?
Nikstudent, Тимон Мартын ставит на падение нефтяных компаний.
Впереди век дармовой энергии.
Нефть будут раздавать даром.
22:10
Advocate, и какой ништяк — ей вынес «самый гуманный» суд в Мире?
— Явно несоизмеримо малый — содеянному(учел наличие малолетних детей на иждевении)!
Дмитрий Соколов,… просто!
Пруфы для чего?
Oyy, да в принципе он всегда так ходит, редко когда прям точно совпадает
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Виталий Б., блин, уже даже не слежу за новостями)) а где это сообщение?
У вас в портфеле стоят продажи, ну так вот вы же знаете что по продажам убыток не ограничен. Если даже портфель основан на расчитаной будущей волатильности одно покрывает другое и вы постоянно следите за стабильносб портфеля — в один прекрасные момент опционным контрактом могут сманипулировать ( тот которыей стоит в продаже ) — и тогда портфель просто может разорвать от убытков — брокер даже может сделать отрицательный баланс по брок счёту. Продавать опционы нужно остарожно.На графике пример
smart-lab.ru/uploads/images/02/81/08/2015/01/22/e32700.png