Александр Дрозд
Александр Дрозд личный блог
10 ноября 2011, 23:05

Ценная подборка №13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.»
Бернард шоу


Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.
17 Комментариев
  • Сергей Г.
    10 ноября 2011, 23:06
    Вывод?
  • fcgr
    10 ноября 2011, 23:07
    манименджмент…
  • criminal
    10 ноября 2011, 23:14
    Вывод простой. Если человек кандидат наук в какой-то области, то это не означает что он не полный ноль в другой.

    Надо этот пример показать журналистам, которые любят в качестве экспертов привлекать нобелевских лауреатов из левых областей.
  • Тимофей Мартынов
    11 ноября 2011, 00:27
    очень интересный повод для размышлений
  • Иван Баффетт
    11 ноября 2011, 01:04
    более интересным был бы опыт если бы все 40 были профи трейдерами…
    смеялся бы под столом если бы результат был бы таким же…
  • Иван Баффетт
    11 ноября 2011, 01:09
    какие там могут быть размышления… вот у меня сейчас одна тс и три ММ к ней = у всех разные уровни доходности…
    сейчас еще 4-ый ММ приложил…
    вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь
  • Ед В
    11 ноября 2011, 04:59
    критерий Келли им в помощь)
  • ves2010
    11 ноября 2011, 09:17
    ниочем пост
  • suslik
    11 ноября 2011, 09:32
    это называется «ГОРЕ ОТ УМА». по себе знаю.

    в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.

    ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.
    • Сергей
      11 ноября 2011, 13:16
      suslik, «ГОРЕ ОТ УМА»
      Канеман и Тверски об этом, кажется, не писали. а зря!
  • Роботорговец
    11 ноября 2011, 23:44
    Ну это всё очевидно!: если от системы отошёл(зашёл большим сайзом) то не айс, т.е это уже не система. Хочу добавить от себя: тут многие торгуют с 10-ым плечом, а это значит чтобы эта система не опускала счет(просадка) более 50%, то система без плечей должна иметь просадку не более 5% — а это практически грааль, вывод… если вы не нашли систему(не тестировали руками или программно не важно) с просадкой менее 5%, а шали скажем с 10%просадки(что уже не плохо), то с 10 ым плечом =>…!
  • Dick
    23 ноября 2011, 23:50
    На смарт лабе нет кандидатов наук у нас только те кто зарабатывает.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн