Ценная подборка №13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.» Бернард шоу
Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.
какие там могут быть размышления… вот у меня сейчас одна тс и три ММ к ней = у всех разные уровни доходности…
сейчас еще 4-ый ММ приложил…
вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь
в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.
ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.
Ну это всё очевидно!: если от системы отошёл(зашёл большим сайзом) то не айс, т.е это уже не система. Хочу добавить от себя: тут многие торгуют с 10-ым плечом, а это значит чтобы эта система не опускала счет(просадка) более 50%, то система без плечей должна иметь просадку не более 5% — а это практически грааль, вывод… если вы не нашли систему(не тестировали руками или программно не важно) с просадкой менее 5%, а шали скажем с 10%просадки(что уже не плохо), то с 10 ым плечом =>…!
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
xso, но не по 53 же продавать. Я бы еще понял продажи по 57-58%, там уже просто купонная доходность снижается прилично. Но не за 53-54 же продавать. Тем более сейчас на рынке такая чехарда, что стр...
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
Бекас, Прогноз цен на нефть базовых это самое смешное, оно вообще не прогнозируемое, я бы сильно на это не смотрел, разве что на то какая цена получается в пересчете в рублях
вася пашин, в какой ты Дубае, ты из Жмеренки какой-нибудь хоклятской пишешь. Тебя уже тут не раз на вранье ловили, а ты как дурачок, продолжаешь.
Тебе самому то не надоело клоунаду устраивать?
...
Надо этот пример показать журналистам, которые любят в качестве экспертов привлекать нобелевских лауреатов из левых областей.
смеялся бы под столом если бы результат был бы таким же…
сейчас еще 4-ый ММ приложил…
вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь
в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.
ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.
Канеман и Тверски об этом, кажется, не писали. а зря!