Математика и рынок

Вопрос к уважаемым математикам и статистикам )) А какова была вероятность того, что сегодня курс швейцарского франка изменится на 33 стандартных отклонения? )))))

CHF USD валюты курсы

speculair

Санкт-Петербург

3 756

с 1 марта 2014

50 Комментариев

Mr. Bean
16 января 2015, 01:38
я читал где-то что по нефти однажды было отклонение 70 сигм
0
- speculair
  16 января 2015, 01:39
  Mr. Bean, по франку если считать не дневное приращение, а диапазон от хая до лоу, сегодня наверное 150 сигм отклонение было)))
  +1
zidikaltus
16 января 2015, 01:58
Сегодня курс швейцарского франка изменился на 1 нестандартное отклонение, вероятность такого отклонения очень велика на рынке. Раз в год обязательно какая-нибудь жопа случиться).
+2
- speculair
  16 января 2015, 02:13
  zidikaltus, согласен, рынок работает по закону shit happens, а не по распределениям «вероятностей» )))))
  +1
  - Mikola
    16 января 2015, 08:29
    speculair, shit happens — такой же закон распределения, как и другие. Вы же, вроде, сами Талеба где-то тут в анналах расхваливали. У него про такой закон распределения очень много написано :)))
    +1
Чарльз Маккей
16 января 2015, 02:28
«Матема» — наука (иноземное слово, антоним «познанию»/«самопознанию»), «тик» — нервное подергивание атрофированных мышц (в данном случае — мозгов). Удачи))
0
- domino
  16 января 2015, 02:42
  MyKey, Юрий Степанович Рыбников ))))
  0
  - Чарльз Маккей
    16 января 2015, 02:57
    domino, да, надо было указать источник, хотя и не точная цитата) надежда прямо на трейдеров просыпается, раз хоть кто-то сатиру понял! ;))
    0
Yoha2012
16 января 2015, 05:05
за историю существования спекуляций к биржам прикладывались величайшие умы, но что-то как-то у них подчинить этот хаос порядку не получилось. Очень интересна судьба ренесанса, мне иногда кажется, что нихрена они не своими разработками получают такую прибыль, а банальным инсайдом и прочимими хитростями)
0
- speculair
  16 января 2015, 05:21
  Yoha2012, зачем какие-то разработки, если можно за 1 день сделать даже не миллионы, а миллиарды договорившись с преемниками Хильдебранта? ))))
  +2
  - Yoha2012
    16 января 2015, 05:38
    speculair, эта мысль не дает мне покоя)))
    0
Tsch
16 января 2015, 07:12
50 на 50 — либо будет такое отклонение, либо не будет — все же просто! :)
0
- Alexander B
  16 января 2015, 10:27
  Tsch, согласен с Вами. При такой постановке задачи как у ТС вероятность изменения за один день именно на 33 СтОткл как раз 50%
  0
- White Collar
  16 января 2015, 11:58
  Tsch, всё верно, сам хотел написать))
  0
Katrin Brent
16 января 2015, 07:18
рынок не подчиняется математическому формализму. На рынке дисперсия бесконечна, а значит, применима робастная статистика, соответственно, любое событие, кажущееся невероятным и невыполнимым, на рынке рано или поздно может произойти.
+1
Mikola
16 января 2015, 07:46
Зависит от вида распределения, которому подчиняются приращения. Не знаю что там для франка, но для акций вероятность таких движений в диапазоне 0.001 — 0.1 %, что совсем не так мало, как кажется
+1
Йоганн
16 января 2015, 08:12
Было вролне предсказуемо, что должна была произойти одномоментная жопа, было даже смутно предсказуемо где и когда. Но математический аппарат рыночного анализа пока слишком примитивен и не учитывает многих макро-вводных.

Кстати, это только цветочки. Ждем дальнейших веселух.
0
- dimkh
  16 января 2015, 08:40
  Йоганн, Думаете и дальше будет движение вниз? На чем основаны Ваши идеи?
  Движение ожидалось давно. Все-таки цена практически замерла в узком коридоре. Как правило после бывает сильнейшее движение, что на акциях, что на Форексе и т.д.
  0
  - Йоганн
    16 января 2015, 09:40
    dimkh, я не сказал, что дальнейшее падение. Я имею в виду целый ряд подобных простав в разных сегментах рынка, в том числе — обвал бакса.
    0
ololosha
16 января 2015, 08:38
Так на чифе не было рыночного ценообразования, поэтому так и слетали.
0
Сергей Иваненко
16 января 2015, 08:58
Каждый 500 день — день пистеца. Я считал.
0
Otjánbird
16 января 2015, 08:59
Это и есть черный лебедь.
+1
- speculair
  16 января 2015, 11:32
  Adik Nyse, это черный слон какой-то уже )))
  +1
shprots
16 января 2015, 09:17
Нельзя предсказать рынок. Перестаньте жрать кактус :)
0
- Йоганн
  16 января 2015, 09:36
  shprots, да шо Вы говорите?)
  0
  - shprots
    16 января 2015, 09:42
    Йоганн, давайте мне предсказания по 10 (ну или больше) инструментам на конец 2015 года. В конце с радостью приму участие в подсчетах.
    0
- А. Г.
  16 января 2015, 09:53
  shprots,
  
  Точно нельзя, статистически — можно, только с длиной времени прогноза точность убывает экспоненциально.
  0
  - shprots
    16 января 2015, 10:00
    А. Г., Это уже математическое моделирование, а не предсказания.
    Если вы имеете ввиду, что можно с некоторой вероятностью, то тут я согласен.
    0
    - А. Г.
      16 января 2015, 11:54
      shprots,
      
      Да, именно это я и имел ввиду: имеет место прогноз, имеющий статистическое преимущество по сравнению прогнозом по «бросанию монетки».
      0
Черный Живоглот
16 января 2015, 09:34
КАКая какая почти 100% если там лакомый для них стоп приказ в 1 млрд притаился это к примеру
0
А. Г.
16 января 2015, 09:52
Причем здесь математика? Любой квалифицированный математик знает, что цены нестационарны и потому вероятность любого события ненулевая.

Это пример вреда плечей и торговли активами, где активным игроком является государство.
0
- anatolyutkin
  16 января 2015, 10:09
  А. Г., Но ведь где государства нет, тоже такие приколы бывают. Например, гэпы в амерских акциях. 200% вверх--и привет шортистам, дальше работаем на брокера полжизни :) Только инсайдерская раша хороша--тут такого не бывает :)
  0
  - SergeyJu
    16 января 2015, 11:04
    anatolyutkin, на рынке амерских акций можно и нужно диверсифицироваться.
    Что до вопроса о автора блога толстых хвостах. Ну, толстый, ну, толстый. Не знал, чё ли?
    0
  - А. Г.
    16 января 2015, 11:14
    anatolyutkin,
    
    Торгуйте индексами и ликвидными ETF, там такого не бывает. Я вообще даже не смотрю иностранные акции стоимостью ниже 30$ или 30 euro, в них может быть все что угодно.
    0
    - speculair
      16 января 2015, 11:33
      А. Г., хахахаха))) во франке тоже ТАКОГО НЕ БЫВАЛО. хаххахахха))))
      +1
      - А. Г.
        16 января 2015, 11:51
        speculair,
        
        Математика работает только на конкурентном рынке. Я знаю только один такой 100%-й актив — это SPY. Все активы, чьи временные ряды цен при нормировании на локальную волатильность статистически отличаются от свойств нормированного локальной волатильностью временного ряда цен на SPY, таковыми не являются и от них с математикой надо держаться подальше.
        
        В России я знаю только три конкурентных актива — фьючерс на индекс РТС, Газпром и Сбербанк (ну и почившее в бозе РАО ЕЭС). Из валютных пар таковыми являлись USD/EUR и GBP/USD (и также почившая в бозе немецкая марка). Конкретно франк я не смотрел, но йена, и канадский и австралийский доллары точно конкурентными активами не являются, как и рубль.
        
        Не проверял, но думаю, что фьючерсы на S&P500 тоже конкурентны (по аналогии со SPY). Из американских акций я проверял несколько, но конкурентна оказалась только IBM, даже CISCO не конкурентна.
        0
- Lafert
  16 января 2015, 11:00
  А. Г., вообще самому интересно, какой актив может гарантировать, что не прилетит черный лебедь. Акции вроде получше валют, но могут доктора прислать, как в мечел, в Америке всякие слияния-поглощения и результат +200% в день. Облигации тоже могут резко просесть. Пока приходит на ум только покупка опцов, которая не может просесть ниже уплаченной премии.
  0
  - SergeyJu
    16 января 2015, 11:09
    Lafert, а если брокер крякнется, то лебедь прилетит на всю Вашу денежную позицию у него, включая начисленную премию по опционам. Даже слиток золота могут украсть, да еще по пути владельца пристукнуть.
    Короче, обычный теорвер и обычная матстатистика в простейших моделях проблему описания рисков покрывают только при условии множества различных моделей. Вообще, у Талеба в антихрупкости написано хорошо и понятно. Только народ не понимает, как это к практике прикладыватьь
    0
    - Lafert
      16 января 2015, 11:21
      SergeyJu, брокер-это да. Вообщем, приходим к выводу, что оптимальный вариант-это ХФТ робот, работающий мизерным счетом с доходностью в 100+% в месяц (на ЛЧИ такие бывают), на счету, открытом в оффшоре.
      
      Тогда если падает брокер, то теряем максимум месячную прибыль, а если робот зайдет в долг по счету (скажем, нарвется на приличный штраф по неэффективным транзакциям), то прислать коллекторов в оффшор будет в разы труднее, чем к физику)))
      0
      - Lafert
        16 января 2015, 11:26
        Lafert, хотя… могут же сервер забрать для погашения долга, а он при таком раскладе может стоить больше, чем счет.
        0
- speculair
  16 января 2015, 11:33
  А. Г., я так и думал, что математика на рынке — это просто клоунада с целью привлечь клиента на ДУ умными словами )))
  +1
  - А. Г.
    16 января 2015, 12:19
    speculair,
    
    Если на рынке не работает математика, то не работает НИЧЕГО. Доказывается элементарно. И зачем в таком случае мы здесь собрались? «Гаданием на кофейной гуще» заниматься или вызовом духов?
    0
    - speculair
      16 января 2015, 12:23
      А. Г., вы даже не можете ответить на простой вопрос. Какова была математическая вероятность вчерашнего события. Вместо этого троллите. Зачем мы здесь собрались? Потроллить, естественно ))
      +1
      - А. Г.
        16 января 2015, 12:40
        speculair,
        
        Я ответил на Ваш вопрос: ненулевая.
        0
      - SergeyJu
        16 января 2015, 12:45
        speculair, вопрос КАЖЕТСЯ простым, а по сути он не простой, а глупый.
        Вероятность не существует вне модели. Если взять модель нормальную модель, получите один ответ. Ясно, что нормальная модель не годится. Также ясно, что СКО как мера изменчивости, тоже не вполне адекватна, хотя бы потому, что она оптимальна для нормальной модели и может быть сколь угодно ошибочной для некоторых других простых моделей.
        Вам дали ответ — ряд цен нестационарен. Отсюда следует, что ни одно простое распределение не годится и неча лохматить бабушку.
        0
      - robomakerr
        16 января 2015, 13:02
        speculair,
        вероятность достаточно высокая, если пользоваться правильными факторами, а не просто брать «среднее всех предыдущих тиков за 10 лет»:
        www.alpari.ru/ru/company/news/2015/01/08/eurchf/
        
        0
    - Дмитрий Ворожцов
      16 января 2015, 15:51
      А. Г., ну, как минимум, инсайд точно работает (; Манипуляции активами при наличии достаточной ликвидности вроде тоже))
      0
      - А. Г.
        16 января 2015, 15:57
        Дмитрий Ворожцов,
        
        Соглашусь, инсайд работает и без математики, а возможность манипуляций — это признак неконкурентного рынка.
        0
Lafert
16 января 2015, 10:56
Если принять то абсолютно неадекватное утверждение, что дневные приращения — это независимо распределенные нормальные величины, то ответ будет таковым:

0
- SergeyJu
  16 января 2015, 11:10
  Lafert, если это юмор, то тяжелый, а если сатира, то слишком тонкая :)
  0