13 января 2015, 21:37

Давайте определимся с вероятнстью дефолта Украины на основе CDS 5Y.

Рынок — лучший «оценщик», а CDS одна из лучших оценок вероятности и стоимости дефолта.
В настоящее время «вероятность» дефолта по 5-ти леткам ~74%? остальные показатели Вы можете видеть на скрине из Рейтерс. $10млн. CDS стоит $2,7млн., т.е. 27% от «страховой стоимости».

Украина CDS

Александр Смольский

Москва

2 447

с 25 марта 2014

10 Комментариев

Александр (sm)
13 января 2015, 21:45
а Россию как оценивают?
+1
- Александр Смольский
  13 января 2015, 21:48
  Александр, у РФ как раньше smart-lab.ru/blog/228862.php
  Если коротко, то вероятность 32% в ближайшие 5 лет и цена ~5,5% от страховой стоимости. Возможно будет атака, когда S&P понизит рейтинг до «не инвестиционный». (-:
  +2
  - Александр (sm)
    13 января 2015, 22:01
    Александр Смольский, Спасибо!
    +2
    - Александр Смольский
      13 января 2015, 22:35
      Александр, не за что. (-:
      +1
  - pekin66
    14 января 2015, 00:13
    Александр Смольский, нет там никаких 32%, вероятность дефолта РФ-7% где-то
    
    +1
    - Александр Смольский
      14 января 2015, 07:54
      pekin66, да есть. Вы просто смотрите на текущие показатели, а «вероятность» рассчитывается на время действия контракта, т.е. в течение 5 лет. Если надо, скрин сделаю по Маркит и по Рейтерс.
      
      P.S. Вот нашёл свой старый пост, тут «вероятность» была 32,666 smart-lab.ru/uploads/images/02/36/21/2015/01/09/8d0e06.jpg
      0
Watto
13 января 2015, 21:46
А где можно зашортить карбованiц и хохлорынок?
+1
- Александр Смольский
  13 января 2015, 21:49
  Watto, мне сложно понять что Вы написали, но в любом случае шортить CDS — не для простых смертных. Шортите рубль и евро против бакса, к ~1,15 будем в первом квартале. (-:
  +1
  - •★Rys★•®
    13 января 2015, 21:54
    Александр Смольский, Евру надобыло от 1.3 шортить))
    +1
    - Александр Смольский
      13 января 2015, 22:34
      RysL =®=, у меня есть эта «позиция», но не шортом, а инвестициями в американские акции.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

Идеальное рабочее пространство трейдера: виджеты и визуализация данных

Биржевая торговля при помощи ботов и алгоритмов — это ряды очень быстрых процессов. На ее эффективность влияют скорость обработки данных и выполнения ордеров. Поэтому растет спрос на...

Квантбокс

12:28

Никель в центре технологического прогресса

Компания Tesla запатентовала технологию модернизации литийионных аккумуляторов , которая может значительно увеличить срок их службы — до 1,6 млн километров пробега вместо нескольких сотен тысяч,...

Норникель

07:49

Сделка по шатдауну сняла стресс, но не вернула “премию уверенности” доллару

EUR/USD держится на повышенных уровнях около 1,1830 в начале европейской сессии, но потенциал роста выглядит ограниченным по одной простой причине: рынок не получил новой “премии за смелость”...