Инвестидея на амер. рынка: шорт нефтяные акции, покупка нефти

Шорт можно сделать через ETF XLE — самый ликвидный ETF на Energy sector.
Купить можно нефть через обычные фьючерсы или через ETF типа USO (самый ликвидный на нефть).

Дело в том, что сейчас финансовые активы (акции) из-за QE сильно перегреты относительно реального актива (цены на нефть), к которому тем не менее финансовые активы неразрывно привязаны.

Вот спер картинку в твиттере:

Если построить отношение XLE к Бренту, то выглядеть оно будет так:

Кстати золото к нефти на максимуме за 16 лет, но это соотношение я бы не стал шортить, потому что не вижу идеи под ним

инвестиционная идея нефть ETF

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7353

785 156

с 21 сентября 2010

23 Комментария

neophyte
13 января 2015, 13:31
Рановато нефть покупать.
Рынок даже намеков не дает на остановку падения. Пока что только продажи и ожидание роста локальной волатильности.
+1
- Руслан Русланов
  13 января 2015, 13:39
  Вола по нефти уже практически на хаях. Волу лучше продавать с хеджем сейчас
  +2
  - neophyte
    13 января 2015, 14:01
    Руслан Русланов, для больших и медленных трендов согласен, волатильность на максимуме.
    Но путь в 1000 ли начинается с первого шага, а этот шаг вверх еще не сделан. Что касается локальной волатильности, то рынок практически безоткатно движется вниз и волатильность на минимуме.
    Разворот начнется с того, что рынок перейдет к боковому движения с расширяющимся диапазоном колебаний на фоне падения волатильности для больших трендов.
    Может рынок развернуться с текущих уровней и уйти вверх? Конечно может. Но пока что этого не наблюдается, а гадать и вставать против действующего тренда не стоит.
    0
    - Руслан Русланов
      13 января 2015, 14:05
      Николай Скриган, Я и не гадаю. Всего лишь предлагаю продать волу через опционы. Ваш сценарий не противоречит моему. Просто вместо пассивного ожидания, я предпочитаю активное.
      0
sergik99
13 января 2015, 13:39
Тимофей, в нашем деле главное не спешить.
Спекуль это как тигр сидящий в засаде. Сидим и ждем подходящего момента.
Упало так сильно и возможно еще заметно просядет.
Несколько %% роли не играют. Увидим реальное изменение тенденции.
И спокойно обналичим весь этот провал.

Не суетись
0
maikl
13 января 2015, 13:51
не стал бы в длинную покупать пока еще нефть +на первом скрине пока нет подтверждения для шортов в долгую(так внутри дня где-то и все).
0
owner
13 января 2015, 13:54
как правильно уже написали a)не стоит ловить дно б)не факт что переток из-за перегретости финактивов пойдет в нефть.
0
SHCHUTUSHCHA
13 января 2015, 13:57
Шадрин и Арсагера не одобрят эту инвест идею )
0
Joker2012
13 января 2015, 14:13
XLE Sell 1.9-2.0) таргет 1.2
0
П М
13 января 2015, 14:14
убей в себе Сороса, играй по тренду
+2
Дар Ветер
13 января 2015, 14:16
Пусть хоть один сильный день в нефти закроется выше уровня хотя бы 50. Это же среднесрочная идея.
0
Адольф Куницын
13 января 2015, 14:17
а где онлайн посмотреть график нефтяного фортсового фьюча?
-1
- Александр Смольский
  13 января 2015, 14:24
  Елисей, а смысл? Смотрите на CME, хоть и с задержкой. www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day.html
  0
- Дар Ветер
  13 января 2015, 14:45
  Елисей, finviz.com
  0
Александр Смольский
13 января 2015, 14:21
Золото к нефти лучше заменить на медь к нефти — более чёткая картина.
0
Fireblast
13 января 2015, 14:24
Где-то я это уже читал на днях…
0
gluhov
13 января 2015, 14:29
Проблема такой позициив то что если ты наберешь туда крупные компании то они да не сильно подешевели — но из источники дохода связаны не с добычей а переработкой и продажей. А если мелкие завязанные на добыче — то они как раз поещевлеи больше нефти.

ТО ечть рынок очень эффектвино на это смотрит и перекоса пока нет.
0
Мистер Сокол
13 января 2015, 14:35
Если кто-нибудь смотрит на объемы, то основные движения идут без объемов, а значит это все спекулятивно делается. На нефть давят пока америкосов не прижмут в угл. А не может произойти завтра… я думаю стоит покупать, но только тогда когда сланцевики уйдут с рынка и график подскажет… не торопитесь. Trend is your freind.
0
usertrader
13 января 2015, 14:45
Нормальная идея — она нейтральна к рынку. Это арбитраж. У вас есть сметана и есть молоко — вдруг молоко начинает стоить дорого, что будет с ценой на сметану? Тут заложен точно такой же эффект
0
Ivan Loginov
13 января 2015, 14:55
при том количестве ценовых манипуляций на активы американских площадок такой трейд может распилить вас в обе стороны.
+1
Green_Yard
13 января 2015, 15:02
В процессе кризиса 2008-2009 года, и сразу после него нефть сорта WTI и Brent поменялись местами.

Напомню, что ранее WTI была дороже чем Brent.
Последние годы все было с точностью до наоборот и спрэд между ними после кризиса 8-9 годов только рос.
В текущий момент этот спрэд неумолимо сокращается и в настоящее время он около 1 бакса.

Так вот я ожидаю еще один сильный удар по котировкам, который продавит Brent так, что она уйдет ниже WTI хотя бы на 1 доллар, а возможно на 2 и после этого произойдет резкий разворот и уже нефть сорта WTI станет опережать Brent и это будет длиться до следующего цикла, то есть несколько лет.

Это будет выгодно и сланцевым королям из США и не выгодно нам (РФ), что в свою очередь выгодно снова США.

Вот надо дождаться этого момента и там уже искать точки лонг в долгосрок.

Разумеется это мое личное мнение и стоит так же добавить, что может произойти совместное падение и сближение и при развороте WTI обгонит соперника, т.е. не обязательно что это будет как в первом варианте, но то что WTI будет дороже я уверен на 99,9%
+6
Frolowe
13 января 2015, 17:02
интересно
0
SergeB
18 января 2015, 11:45
А кто-то может объяснить, как ETF купить? Открыть счет у брокера с доступом на амерский рынок и потом купить акции ETF? Комиссия я так помню там нехилая, у Открытия от 3.5 баксов за сделку…
0