Про применение преобразования Фурье в торговых системах.

Посмотрел «поиском» по сайту «Фурье» и «спектральный анализ».
Последние посты про применение «спектрального анализа» в трейдинге датируются 2012 годом.
Прошло 2 года.
Неужели никто не пытался работать в направлении анализа спектра цены на разных временных периодах?
А может нашли что-то пригодное для торговли и решили тему преобразования Фурье не поднимать лишний раз.
За последние 100 лет никто не придумал ничего лучше, чем преобразование Фурье и его аналоги и варианты.
Вся радиоэлектроника построена на преобразовании Фурье и там все работает отлично.
Неужели никто не смог успешно применить преобразовании Фурье в торговых системах на финансовых рынках?

спектральный анализ трейдинг торговые системы

Schetprofits

Санкт-Петербург

317

с 27 декабря 2013

55 Комментариев

skatino
11 января 2015, 00:21
будь проще…
+1
skatino
11 января 2015, 00:22
не… я конечно тоже в поисках и надеждах в том числе и на фурье и остальных. но имхо все гораздо проще
0
- SECRET
  11 января 2015, 00:25
  skatino, О_о проще даже чем фурье?
  0
•★Rys★•®
11 января 2015, 00:23
Если кто и применил, мы об этом не скоро узнаем)
+1
SECRET
11 января 2015, 00:24
:DDDD Какой Фурье? Вы действительно думаете, что рынок можно разложить на синусойды? :)
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 00:30
  SECRET,
  да я и сам как-то разложил тут цену в ряд Фурье.
  Потом обратно собрал из спектра ту же цену один в один без искажений.
  Потом выделил несущую частоту и снова собрал во временной области.
  Полученная синусоида отлично вписывается в цену.
  Вот теперь интересуюсь, может, кто дальше выделения несущей продвинулся и чего ещё наработал?
  
  0
  - SECRET
    11 января 2015, 00:54
    Schetprofits, опишите фундаментальную идею, которую вы пытаетесь решить преобразованием Фурье.
    0
    - Schetprofits
      11 января 2015, 01:00
      SECRET,
      Две фундаментальные идеи:
      1.Продолжение несущей дальше за пределы временного интервала разложения (экстраполяция) дает ли результат в трейдинге или нет?
      2.Какую ещё информацию о текущем и дальнейшем движении рынка можно вытащить из несущей синусоиды?
      
      0
      - SECRET
        11 января 2015, 02:28
        Schetprofits, Не стройте иллюзий. Прошлые значения цены не несут в себе значимых факторов, определяющих будущее ее значение. Рынок — это не задачка для студента, требующая решения по какому-то определенному правилу. Хотя научный подход при анализе конечно приветствуется ;)
        +2
        Realist
        11 января 2015, 05:34
        SECRET, «Прошлые значения цены не несут в себе значимых факторов, определяющих будущее ее значение.» Полагаю надо исправить на " отдельно взятые значения цены" или «прошлые значения цены не несут в себе значимых факторов на коротких инвестиционных горизонтах». Иначе получается, что эффекта дальнодействия (long-memory process) нет. Комбинации, пропорции и сочетания цены активов (чартизм) не имеет прогностической ценности (статистически не достоверны). Наконец, трендов нет?
        0
        SECRET
        11 января 2015, 14:49
        Realist, да, трендов нету, уровни с точки зрения классического ТА — вообще чушь.
        0
дурочка снеГУРАчка
11 января 2015, 00:32
Последние посты про применение «спектрального анализа» в трейдинге датируются 2012 годом.
.
любопытно. а не могли бы Вы вытащить сюда сии посты и обозреть?
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 00:40
  дурочка снеГУРАчка,
  
  11 июня 2012, 15:54|sam063rus
  smart-lab.ru/blog/mytrading/60128.php#
  
  25 апреля 2012, 22:41|The0bald
  smart-lab.ru/blog/52162.php
  
  0
Андрей Тенин
11 января 2015, 00:33
Предыстория:
1956 год. Вся радиоэлектроника построена на полупроводниковых транзисторах. Неужели еще никто не догадался использовать транзисторы в трейдинге?
2001 год. Вся радиоэлектроника построена на микропроцессорах. Неужели еще никто на догадался использовать микропроцессоры в трейдинге?

+1
- Schetprofits
  11 января 2015, 00:45
  Андрей Тенин,
  Сравнение некорректное.
  Я говорю об алгоритмах приема и обработки сигналов в радио и гидролокации, которые реализованы в радиоэлектронных приемных устройствах.
  А микропроцессоры уже используются в трейдинге, например в виде персональных компьютеров, на которых установлены торговые терминалы.
  
  0
Кан Делябр
11 января 2015, 00:37
Вообще говоря, существуют прорывные технологии мат. анализа рынков, но такие вещи никто публиковать не будет.
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 00:47
  Specialist,
  Прорывные технологии мат. анализа, как только таковые появятся, первым делом будут внедрены в виде новых возможностей и функций в мобильных средствах связи, спутниковой связи и в компьютерных технологиях.
  А трейдеры уже оттуда к себе в торговые системы что-нибудь перетащат.
  0
  - Кан Делябр
    11 января 2015, 00:59
    Schetprofits, уже перетащили.
    0
Analitig
11 января 2015, 00:46
вы офигели ночью такое постить и читать???
+5
- SECRET
  11 января 2015, 00:53
  Analitig, :DDD я тоже фигею. Это ведь смарт-лаб, тут нужно срач разводить по политике и свечному анализу!
  +2
Mr. Bean
11 января 2015, 00:57
используют в рамках случайных процессов, т.е. ничё нового вы там не откопаете
0
Hedgehog
11 января 2015, 00:59
А какой смысл? Фурье позволяет разложить функцию на гармонические составляющие. Физические процессы иногда содержат скрытые регулярные колебательные составляющие, но цена… Тут Фурье ничего не даст.
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 01:02
  Hedgehog,
  основной вопрос:
  Какую информацию о текущем и дальнейшем движении рынка можно вытащить из несущей синусоиды (частоты)?
  В смысле из первой гармоники.
  
  0
  - Hedgehog
    11 января 2015, 01:05
    Schetprofits, Только одну: с некоторой ненулевой (но малой) вероятностью рынок в течение небольшого интервала времени будет находиться недалеко от несущей :)
    0
    - Schetprofits
      11 января 2015, 01:09
      Hedgehog,
      Допустим так.
      Но только выше или ниже цены на момент расчета несущей будет находится будущая цена?
      Что означает: купить или продать?
      
      0
    - Hedgehog
      11 января 2015, 01:13
      Hedgehog, Если серьезно, то некоторая составляющая цены действительно проявляется в виде синусоиды. Психология. Крупная покупка приводит к росту цены, он в свою очередь подталкивает мелких трейдеров к покупкам, цена продолжает расти, потом «энтузиазм» пропадает, трейдеры осознают неоправданность высокой цены, начинают сбрасывать ...
      Можно сказать, что в цене, наряду с множеством различных факторов присутствует и психологический, который приблизительно описывается синусоидой. При этом период и амплитуда и «время жизни» это синусоиды индивидуальны, на нее к тому же накладывается тренд…
      0
Pasha178rus
11 января 2015, 01:12
1. В гармонический ряд Фурье можно разложить только периодическую функцию.
2. Не припомню там понятия «несущая частота». Это, скорее, из области радиотехники.
0
- Hedgehog
  11 января 2015, 01:16
  Pasha178rus, Берете интервал и считаете, что цена является периодической. В принципе, далекие в прошлом значения навряд-ли важны, так что не важно там вела себя цена.
  0
  - Pasha178rus
    11 января 2015, 01:23
    Hedgehog, это понятно. Ну, разложили мы фрагмент графика на совокупность синусоид, а дальше что?
    0
- Schetprofits
  11 января 2015, 01:21
  Pasha178rus,
  Открытие Фурье как раз и заключается в том, что он, в отличии от своих предшественников доказал, что абсолютно любую функцию, даже «склеенную» из кусочков, можно абсолютно точно разложить и обратно воспроизвести в виде суммы тригонометрического ряда — ряда Фурье.
  Я сам это проверил — так и есть ценовой ряд раскладывается в ряд Фурье в частотной области и обратно воспроизводится во временной области абсолютно точно.
  -----
  Под несущей частотой подразумевают первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет.
  Несущая синусоида, во временной области имеет период равный периоду спектрального разложения.
  То есть, если мы раскладываем цену на периоде 200 торговых часов, то у несущей синусоиды будет полный период, равный 200 торговых часов, и она будет смещена по оси времени так, чтобы максимально точно совпадать с ценовым рядом.
  -----
  Весь вопрос в том, как это можно применить в торговле?
  И какую информацию о будущем движении цены можно вытащить из несущей синусоиды и её спектрального представления?
  0
  - Pasha178rus
    11 января 2015, 01:41
    Schetprofits, не припомню я такого определения в матанализе… Понятие «несущая частота» в радиотехнике имеет смысл (физический). А здесь что она несет?!
    0
    - Schetprofits
      11 января 2015, 01:49
      Pasha178rus,
      смотрите мой пост выше:
      -----
      Под несущей частотой подразумевают первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет.
      Несущая синусоида, во временной области имеет период равный периоду спектрального разложения.
      То есть, если мы раскладываем цену на периоде 200 торговых часов, то у несущей синусоиды будет полный период, равный 200 торговых часов, и она будет смещена по оси времени так, чтобы максимально точно совпадать с ценовым рядом.
      -----
      0
Tуземец
11 января 2015, 01:19
нихрена не понятно, но жутко интересно(хоть и есть подозрение, что изобретается новый стохастик)плюс на всякий случай :)
+2
Hedgehog
11 января 2015, 01:28
Думаю, этого недостаточно. На рынке полно крупных игроков, которые создают уровни/линии поддержки и сопротивления, от которых все эти синусоиды отскакивают, ломаются, преломляются…
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 01:37
  Hedgehog,
  ну вот, например, в радиолокации происходит прием суммарного сигнала от нескольких целей и компьютер радиолокатора легко выделяет из суммарного спектра сигнала спектры отдельных целей и далее их сопровождает до радиуса дальности действия радиолокатора.
  Таким образом, можно предположить, что и в спектре ценового ряда, как в суммарном спектре сигнала, можно выделить какие-то параметры, по которым можно отслеживать и прогнозировать ближайшее будущее (хотя бы на 1 час) направление движения цены.
  
  0
  - Pasha178rus
    11 января 2015, 01:50
    Schetprofits, стесняюсь спросить, о каком «спектре» цели идет речь? :-) Радиолокатор излучает импульсы и принимает отраженный от цели сигнал. Измеряя время движения сигнала до цели и обратно, локатор определяет расстояние до цели. Дополнительно можно использовать эффект Допплера для определения скорости цели. Но при чем тут «СПЕКТР»?!
    0
    - Schetprofits
      11 января 2015, 01:57
      Pasha178rus,
      Радиолокатор формирует импульсы и потом их же распознает именно в частотной области.
      В современной радилокации вся работа по излучению и приему сигнала производится на неподвижной шарообразной антенной решетке.
      Эффект вращения локатора по угловой координате достигается путем сдвигов фазы и имитации задержек прихода сигнала.
      Все это происходит в частотной области путем применения прямого и обратного дискретного преобразования Фурье.
      Сигнал в частотной области называется «спектр сигнала».
      
      0
zidikaltus
11 января 2015, 01:33
Используйте в торговле вилы Чувашова или теорию Эллиота или крокодила Вильямса, особенно мне нравятся крюки Джо Росса. Я уверен, что нейросети гораздо эффективнее Фурье)) А вообще вы знаете, что кто-то получил нобелевскую премию, доказав, что цена действительно стремиться к несущей Фурье. Это доказывает, что вся экономическая теория лженаука по сути, попытка хаос формализовать)
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 01:47
  zidikaltus,
  благодарю за инфу, приму к сведению вилы, волны и крюки.
  Про крокодила Вильямса читал и пробовал торговать по нему.
  Про нейросети пока только читал, но не разбирался в них.
  Сейчас бы с Фурье разобраться.
  Меня заинтересовало то, что все, что касается приема и обработки сигналов в итоге сводится к преобразованию Фурье (дискретному преобразованию Фурье) или его аналогам и разновидностям.
  Сейчас вся электронная техника базируется на преобразовании сигналов из временной области в частотную область и обратно во временную область после микрокомпьютерной обработки.
  И получается, что трейдинг — это одна из немногих областей компьютерной обработки, в которой не используется спектральный анализ в виде дискретного преобразования Фурье и его аналогов.
  
  0
- Hedgehog
  11 января 2015, 01:48
  zidikaltus, :) количество нобелевских лауреатов по экономике огромно. А кризисы как были, так и остались.
  0
  - speculair
    11 января 2015, 01:52
    Hedgehog, это наверное потому что цель не чтобы кризисов не было, а чтобы экономика развивалась несмотря на кризисы, длб… б )))
    -1
VDev
11 января 2015, 02:13
Аффтар жжет )) — За последние 100 лет никто не придумал ничего лучше, чем преобразование Фурье и его аналоги и варианты.

Придумали, родной, придумали. Вот мои результаты за 6-9 января. И там вовсе не фурье, хотя и близко ))
www.mql5.com/ru/blogs/post/290855

Если без шуток, Фурье я крутил вдоль и поперек на Матлабе. Проблема в том, что с Фурье надо менять точность в частотной области на быстродействие. Или точно, но размыто по времени, либо наоборот. Советую изучить вейвлеты.

0
- Mr. Bean
  11 января 2015, 02:28
  VDev, и причём тут ваши результаты?
  0
  - VDev
    11 января 2015, 14:43
    Mr. Bean, это робот-скальпер, который как раз использует спектральный анализ для определения микро-трендов. Но не Фурье.
    0
- Schetprofits
  11 января 2015, 03:14
  VDev,
  давайте по теме.
  Я ряды и прямое и обратное преобразование Фурье сам запрограммировал и тоже прокрутил во все стороны.
  И мне показалось, что из первого спектрального отсчета можно извлечь информацию как минимум о текущем микротрендовом направлении движения цены.
  Вы лично сами формулы Фурье программировали и проверяли на компьютере?
  При использовании готовых математических пакетов и программ невозможно понять и почуствовать работу метода или алгоритма.
  Исследования лучше проводить «вручную», лично программируя каждую формулу.
  
  0
  - speculair
    11 января 2015, 03:20
    Schetprofits,
    «Исследования лучше проводить «вручную», лично программируя каждую формулу.» — вы и корову сами выращиваете, чтобы съесть бифштекс, и курятник поди имеется — чтобы каждое яйцо «прочувствовать»? )) И плантации с бананами, апельсинами, и теплицы с помидорами на балконе? )) Ей богу, преобразование Фурье уж столько раз запрограммировано до вас, что просто смешно не использовать готовые алгоритмы из той или иной reference library ))
    -1
    - Schetprofits
      11 января 2015, 11:33
      speculair,
      некорректное сравнение.
      Вы можете и километры с килограммами сравнить с таким же эффектом.
      Сейчас многие трейдеры лично вручную программируют себе советников, сервисные скрипты и даже роботов.
      Что и они тоже «сами коров выращивают»?
      Если я могу программировать и разбираюсь в математике, то почему бы мне самому не запрограммировать и не погонять на компьютере исследуемый мною метод?
      Здесь очень важен такой момент: исследования проводятся не для развлечения, а с целью получения торговой системы для зарабатывания на движении цены, в основе которой лежит метод оценки текущего и возможно будущего направления движения цены.
      Понятно, что если метод работает неизвестно как, то как же тогда по нему торговать реальными деньгами.
      А вдруг в чужой программе ошибка, которая проявится после входа трейдера в крупную сделку?
      Ошибка чужая, а деньги свои.
      Уж лучше самому проверить инструмент, который, возможно, удастся применить в торговле.
      
      0
      - VDev
        11 января 2015, 14:46
        Schetprofits, короче, вы типичный теоретик))) А я практик и мой робот-скальпер уже вовсю рубит капусту на форексе. Значит, я прав.
        0
        Schetprofits
        11 января 2015, 16:41
        VDev,
        какой Вы практик, если Вы толком ничего про спектральный анализ и ряды Фурье не знаете.
        Ваш робот скальпер, которого никто никогда не видел, наверное только в сельской местности капусту на грядках рубит.
        Предьявите Ваш уровень владения материалом — что Вы вообще про Фурье знаете?
        
        0
  - VDev
    11 января 2015, 14:45
    Schetprofits, какая разница, вручную или с помошью Матлаба? И что там чувствовать-то? Обычное разложение.
    0
    - Schetprofits
      11 января 2015, 16:43
      VDev,
      ну расскажите тогда, знаток матлаба не знающий математики — что такое обычное разложение?
      Как Вы себе это представляете?
      Как это происходит?
      
      0
deadhead
11 января 2015, 17:35
Вот тут человек утверждает, что он занимался

www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=184
0
- Schetprofits
  11 января 2015, 20:39
  deadhead,
  благодарю за ссылку.
  Попробую узнать что-нибудь по теме.
  
  0