01 января 2015, 10:30
Анализа стратегии не будет
Обещал дать подробный анализ стратегии и реализации торговых сигналов, транслируемых в течение всего 2014 года.
smart-lab.ru/my/Vestnikov/blog/all/
Так вот. Анализа не будет. По причине взятия в ноябре-декабре движения в 38% одним трейдом. В результате стандартная доходность в 30-40% годовых без учета плеча улетела в 57-72% за год (в зависимости от того, проводилось ли сокращение позиций овернайт).
Нет, конечно, выносы эквити вверх в отдельные ударные месяцы при весьма блеклых или минусовых остальных — это неотъемлемый атрибут трендовой торговли. Но для анализа и разбора полётов этот вынос оказался слишком велик. В таком случае надо увеличивать наблюдаемый и анализируемый период, то есть продлевать период проекта по трансляции сигнала, чтобы сгладить этого черного лебедя. А таких планов не было изначально. А трейдер должен быть дисциплинирован и следовать плану.
Единственное, что могу сказать, так это то, что максимальная просадка несмотря на нестандартный результат в этом году сложилась близкой к стандартной — 13,6% при стандартной, равной 10%.
До встречи в стакане в наступившем Новом году!
smart-lab.ru/my/Vestnikov/blog/all/
Так вот. Анализа не будет. По причине взятия в ноябре-декабре движения в 38% одним трейдом. В результате стандартная доходность в 30-40% годовых без учета плеча улетела в 57-72% за год (в зависимости от того, проводилось ли сокращение позиций овернайт).
Нет, конечно, выносы эквити вверх в отдельные ударные месяцы при весьма блеклых или минусовых остальных — это неотъемлемый атрибут трендовой торговли. Но для анализа и разбора полётов этот вынос оказался слишком велик. В таком случае надо увеличивать наблюдаемый и анализируемый период, то есть продлевать период проекта по трансляции сигнала, чтобы сгладить этого черного лебедя. А таких планов не было изначально. А трейдер должен быть дисциплинирован и следовать плану.
Единственное, что могу сказать, так это то, что максимальная просадка несмотря на нестандартный результат в этом году сложилась близкой к стандартной — 13,6% при стандартной, равной 10%.
До встречи в стакане в наступившем Новом году!
Скажу ка я вам несколько интересное- идет укрепление доллара ГЛОБАЛЬНОЕ .
в связи с этим естественно и ослабление рубля не менее глобальное по времени...
и 100 и 200 не предел…
Zamve, неплохо.
Известны результаты собрания от 25.04?
6:41
Александр Шадрин, так в пресс-релизе русским по белому написано, что он их не продавал?
Марина Самохина, Я рад, что у тебя такой результат, а у твоей подруги такое хорошее позитивное мышление.
Закрылись с небольшим минусом в основную и вечернюю сессию перед длинными выходными. За неделю минус больше 1% в отличие от индекса. Получается не так много лонговых плечей в префах и игра в манипуляц...
genubat, а почему они вспомнили про право, а не написали как всегда — международный порядок, основанный на правилах...
Диванный Эксперт № 1, я бы не назвал это «кинуть», я бы назвал это — «придерживаться своей же объявленной дивполитики») Понятно, что и цены в 23г. упали и налогами/пошлинами нагрузили по полной, но...
RUNNER070, прям всех заклеймил и пригвоздил.)) Хоть Кампучия пока не беспокоит?
Покупают то одни россияне у других, на Московской бирже, а голландцы здесь после давнего IPO вообще не при чем, с Н...
Grisha_che, 2 мая вроде как на сайте конторы информация появится. Из Пульса.
Хотя я сам наверное никогда не стану трендовиком, поскольку торгую колебания и это мне нравится. И это тоже требует жёсткой дисциплины.
Ну просто ты вот стабильно зарабатываешь, вроде не первый год, значит чтото уже знаешь)
Вот, например, черепаховый суп Доктора Гугенота.
Пуркуа бы не па? Ведь действительно мои входы на импульсах часто нарываются на коррекцию ближайших нескольких часов.
Может как раз за эти часы и удаётся приготовить наваристый черепаховый супчик, сработав быстрый и короткий контртрендовый трейд с мелким и дисциплинированным стопом и рабочим тейк-профитом?
А если же пытаться приготовить хаш или холодец, выстояв против меня все мои трейды, то этот холодец пойдёт уже мне.
Но вообще-то если задействовать плечи, то не так уже и бархатно будет. При 3-м плече дродаун почти 40%.
Больше 3-го плеча, правда, по этой стратегии задействовать уже не целесообразно — растущие просадки снижают конечную эффективность.
Я может даже в премьер-лиге российского трейдинга не играю. А где-нибудь во 2-й лиге мяч катаю. Но относительно неплохо катаю. Профессионально, в смысле. Так как трейдинг пока меня кормит.
«Не мы выбираем ники, ники нас выбирают» © Вестников
А как это можно было пропустить? =)
До меня чуть не доходит. Ну придумал трейдер себе стратегию. Работает, отлично. Но не весь же трейдерский путь она работает.
Ну и когда накатывает на неё чёрная полоса, работа состоит в том, чтобы поменять её так, чтобы такая чёрная полоса её не убивала. При этом желательно, чтобы модернизация не убила и её белые периоды. И так после каждой чёрной полосы. Чем больше полос — тем надежнее система, но и тем менее она доходна, так как ослабление негатива каждой черной полосы немного «засеривает» и белые полосы.
Какой результат по году получился по всем стратегиям по году если не секрет?
Также придерживаемся системного алгоритмического трейдинга, результат общего портфеля можно посмотреть здесь www.quoteportal.ru/system-portfel
Список алгоритмов на Срочке www.quoteportal.ru/robots?market=FORTS
Список алгоритмов на акциях
www.quoteportal.ru/robots?market=MICEX
Будет желание пообщаться- пишите в личку.
www.comon.ru/user/Vestnikov64/profile/?wtr=false
Если на Комоне зарегистированы, то можете посмотреть. Если нет, то 250% на среднем 3-м плече с рекапитализацией профита.
в 2014 году доходность по срочке, в отдельности, показала порядка 80%.