Что посоветуете для фильтрации сигналов?

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен.

Forex ТС флэт индикатор

Скальпёр

Санкт-Петербург

212

1 795

с 7 октября 2011

29 Комментариев

Дмитрий Интрадей
06 ноября 2011, 12:24
короткую линию регрессии, если она на участке близка к горизонтали — вырубать робота и ждать явного тренда
+1
- Дмитрий Интрадей
  06 ноября 2011, 12:25
  Чайниковский Дмитрий, вообще задача сводится к очевидной — выработать индикатор флета и на это время выключать систему :) как-то так
  +1
  - Дмитрий Интрадей
    06 ноября 2011, 12:28
    Чайниковский Дмитрий, сори ) вначале прочел первую строку и сразу написал ответ )))) ответил как КЭП )))))ахаха Можно попробовать оценивать короткую среднюю с текущей ценой на коротком интервале, если колебания по амплитуде меньше некой дельты — признак флета.
    +1
    - Дмитрий Интрадей
      06 ноября 2011, 12:31
      Чайниковский Дмитрий, можно попробовать среднеквадратичную цену на данном участке (там есть уровень 3 сигм) пока колеблемся в районе первых двух — флет, выходим к уровню третьей — начинамем анализировать ситуацию как потенциальный пробой
      +1
      - Скальпёр
        06 ноября 2011, 12:34
        Чайниковский Дмитрий, короткую линию регрессию… эт как реализуется?
        фига ты математик)) я вообще не представляю что из этого получится) а главное как это реализуется)
        0
        Дмитрий Интрадей
        06 ноября 2011, 12:37
        frxmax, я программист ) с 7 летним стажем :))… а они как известно и к математике имеют отношение ) (планка образования прогеров у нас пока высокая была ;) ). Я сам все написал руками за 2 месяца в своей системе теханализа + модуле робота, с того и перечислил все ) У меня это уже все есть, сейчас пишу модули стратегий подбирая сочетания индикаторов-геометрии и статистики :)
        +1
        Скальпёр
        06 ноября 2011, 12:48
        Чайниковский Дмитрий, мы таких в школе ботанами называли) а теперь вот советы просим, да за каждым словом «в рот лезем»
        извиняюсь за столь грубую оценку ситуации))))
        за знания плюсанул профиль) ты большой молодец)
        0
Евгений Ворончихин
06 ноября 2011, 12:24
фильтр — зло! пропустишь движуху))
0
Скальпёр
06 ноября 2011, 12:33
вот в этом то и проблема, что если я подбираю какие то параметры определенного индюка, чтобы во время флэта сидеть на заборе. однако тот важный сигнал на импульсную движуху я тоже благополучно пропускаю...)
0
- Дмитрий Интрадей
  06 ноября 2011, 12:39
  frxmax, интервал трех сигм очень рациональное решение данной задачи ;)
  ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  +1
  - Дмитрий Б.
    06 ноября 2011, 12:45
    Чайниковский Дмитрий, вроде все русские слова, а не понятно ничего.
    Можете как-то проще разъяснить?
    0
Константин Дубровин
06 ноября 2011, 12:38
а что такое флэт?
0
Дмитрий Интрадей
06 ноября 2011, 12:45
смотри тему smart-lab.ru/blog/22513.php там наглядный пример
+1
- Скальпёр
  06 ноября 2011, 12:51
  Чайниковский Дмитрий, я вот уже как раз читаю ее)
  проблемка для мея в том, что я не понимаю логики. почему например считать среднеквадратическое отклонение и заечм сравнивать?
  а пока я не понимаю логически — я не смогу сказать правильно это или нет) и имеет ли это смысл) статью с вики счас прочитаю)
  0
Скальпёр
06 ноября 2011, 12:54
codebase.mql4.com/ru/1023
codebase.mql4.com/ru/1673
forum.mql4.com/ru/3352
codebase.mql4.com/ru/4483#comments
немного подходящее по теме. думаю имеет какое отношение хоть отдолённо к тому что говорит Чайниковский Дмитрий
0
Дмитрий Интрадей
06 ноября 2011, 12:58
я обновил свою тему… есть ведь разные методы :) один сложнее, но эффективнее-стабильнее, другой проще, но имеет некие всплески косяков. Я вот сейчас копаюсь с придуманной мною темой «свечей поглощения» с интервалами равными числам фибоначчи ( числами играюсь)… вроде неплохую стратегию можно залабать ) но я пока прыгаю по разным вещам ) и не останавливаюсь долго на найденном. Хочу все изучить и уже после подобрать первоклассный рецепт «винегрета» ))
0
- Скальпёр
  06 ноября 2011, 13:03
  Чайниковский Дмитрий, у меня подход немного другой. я предпочитаю выжать из идеи все полностью и потом в случае промоха переходить на другую идею.
  только с идеями в последнее время большой напряг. поэтому кропотливо выжимаю из того что сейчас есть с матожиданием 1,48(((
  0
  - Дмитрий Интрадей
    06 ноября 2011, 13:04
    frxmax, в данном подоходе есть очень болшое зло, когда ты становишься «заложником идеи»… так же как и на рынке «заложником позиции» и некого «бычьего» или же «медвежьего» надуманного взгляда :) Комфортные мысли-состояние затягивают ;) Поэтому я пока прыгаю… надкусывая все что попадется
    0
    - Скальпёр
      06 ноября 2011, 13:06
      Чайниковский Дмитрий, ну я рад что есть такая отличная база для генерации идей)
      я дальше графических моделей, теханализа и фракталов прыгнуть не могу. а в этих перечисленных уже много всего есть, стоящего пока ничего придуматься не может))))
      0
kon9zak
06 ноября 2011, 15:41
Понимаю что прозвучит банально, но правильно подогнанный ADX будет вам в помощь в определении тренда (покрутите настройки, + несколько таймфреймов), конечно есть небольшое запаздывание, но с этим тоже можно жить.
0
- Скальпёр
  06 ноября 2011, 16:28
  kon9zak, смотрел его, ложные сигналы пропускает, забирает импульсные движения в фильтр.
  но раз вы так считаете пересмотрю еще разок
  0
Виталий
06 ноября 2011, 16:48
не нужен тебе никакой фильтр, включай робота когда обьемы большие проходят… а во флэте включай другого робота но с м еншим обьемом контрактов.потому что тренд может начаться с ровного места.
+1
- Скальпёр
  06 ноября 2011, 22:40
  Виталий Котов, я вот тоже подумал что с объемами стоит поработать. этим и займусь в скором времени.
  0
Виталий
06 ноября 2011, 16:50
когда херачит тенд, флэт с ровного места не начнется, всегда всё происходит наоборот
0

Читайте на SMART-LAB:

Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет

Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить...

27.02.2026

Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...

27.02.2026

Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг 😎

У нас вышел научпоп-фильм о реверсерах, который можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER , в «Иви» и на Rutube 🫲 «Каких еще реверсерах?» — спросите вы. Тех самых, которые...

Positive Technologies

27.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...