Алгоритм. Брать ли мелкопрофит?

В продолжении поста http://smart-lab.ru/blog/21980.php

Неделя прошла в поисках оптимального варианта«И нашим и вашим», т.е. и  мегапрофит забрать и синичку из рук не упустить. Тесты явно показывают, что хочешь хороший R на сделку — минипрофиты придется отдавать обратно рынку без фиксации. Как только начинаешь охоту за пипсами  - теряешь направленный ценовой импульс и перезаходы только обрезают твою прибыль. Плюс конечно количество сделок в день возрастает, и с учетом проскальзывания даже на 50п — прибыль системы стремится к нулю.

Какие только формулы в код не засовывал, прописывая по 5-6 условий одновременно выполняемых для выхода из сделки и фиксации мелкопрофита. Все равно итог теста на диапазоне более одного дня (под который индикаторы подогнал) значительно отличается от простого и понятного кода "Режь убытки, давай прибыли течь".

В моем случае на формулах все выглядит просто: профит до 600п я готов вернуть рынку без фиксации, а убыток не готов принять более 300п-400п (но как правило алгоритм выходит из сделки с убытком около 200п). Данное правило отлично проявило себя на тестах в волатильные дни. Сразу вопрос, а не распилит ли в узком боковичке? Проверил — не распилит. Сделок с фиксацией минилося становится больше, но сам лось меньше и профит даже от нескольких движений на 600-700п выводит итог по дню в плюс.


Самое интересное, что отказавшись от попыток выйти с маленьким но плюсом из сделки, вход в которую был неудачный, я сразу уменьшил количество собранных стопов на 300-400п. Теперь выскакиваю из убытка раньше и не жду достижения фиксированного стопа.

Теперь про уровни:
1. Попытки угадать заранее значимые уровни РИ для текущего торгового дня являются бессмысленными.
2. Трейдеры сами определяют где они будут выкупать, а где продолжать давить продажами вниз.

Как вывод получил следующее:
а) Мин и Макс текущего дня — значимые уровени №1, №2
б) Внитридневная средняя — уровень №3
в) Желательно применять плавающие уровни, которые внутри дня были  локальными сопротивлениями и поддержкой при движении цены. 
г) Необходим фильтр ложного пробоя макс/мин перед присвоением нового уровня как расчетного.

В заключение.
Оставил на подключение в ручном режиме алгоритм «Мелкопрофит», т.к. на  узком рендже просто отлично пылесосит по 100-300п, что в обеденное время делает алгоритм очень полезным. Наверное, чуть позже сделаю связку с ATR для включения/выключения алгоритма «Мелкопрофит» в коде, а пока руками 1/0 для активации буду проставлять. Активация «Мелкопрофита» имеет смысл в двух случаях: обеденный боковичок и день с большим гэпом. Как правило именно в этих случаях ценник ходит в боковике продолжительное время внутри дня (не без исключений конечно).

Тестить итоговый алгоритм в реале буду в понедельник.

Всем удачных торгов!