05 ноября 2011, 22:39
Торгуем цену (японские свечи)
Добрый вечер!
Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.
Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми) ;)
Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:
Итак...
Три принципа на которых строится анализ свечей:
На основании вышеизложенного предлагаю рассмотреть «Свечную базу» и её психологическую трактовку:
Ps: Все остальные свечи являются своеобразным видоизменением этих, за счет удлинения или укорачивания тел и теней.
Как же строится «свеча»...
Свеча строится по 4-ём ценам:
H, L, C, O, где -
H – отражает максимальную силу «быков»;
L – максимальную силу «медведей»;
O – цену, с которой началось сражение «быков» и «медведей»;
C – итог сражения.
После описания и понимания ключевых моментов, предлогаю рассмотреть отдельные примеры:
Свеча Додж, имеющая длинные или короткие тени, но нулевое или очень узкое тело. Отсутствие тела или его маленький размер говорят о том, что, несмотря на сражение «быков» и «медведей» в рамках определенного временного интервала, цена осталась на прежнем уровне. Ранее более мощная сила не смогла продолжить движение, однако новая сила не смогла резко развернуть тренд. Рыночные силы – в раздумьях (флэт в цене).
На «бычьем» рынке это говорит о том, что нужно быть особенно внимательным:
— лучше закрыть/сократить позицию, дабы не упустить прибыль (при возобновлении движения по тренду нужно будет перезайти), а можно подтянуть стопы.
О раздумьях рынка говорят и такие свечи с короткими телами как «звезды», «висельник», «молот».
Давайте представим что рисуется свеча с коротким телом, имеющая с одной стороны длинную тень, с другой – короткую. В этом случае можно сделать вывод о том, что та сила, которая вернула цену к телу от конца длинной тени, является более мощной, чем та, которая ответственна за формирование короткой тени. Именно так трактуется усиление давления «медведей» при появлении на вершине рынка «падающей звезды».
В случае «висельника» на вершине рынка нижняя тень длинная. Если безрассудительно следовать предложенному выше алгоритму трактовки теней, то можно прийти к выводу о продолжении восходящего движения, «НО», тело «висельника» маленькое. Это говорит о том, что цена закрытия либо не преодолела уровень открытия свечи, либо близка к нему: проще говоря у «быков» хватило сил только на то, чтобы вернуть цену к открытию, а «медведи» в свою очередь держат оборону, — возможен разворот.
Ps: свечных формаций очень много, и описывать их в данном посте не вижу смысла, в инете достаточно много литературы на данную тему.
Здесь же Я поставил задачу разобрать суть движения «цены» и её конечный продукт (!)
И последнее на что мне хотелось бы обратить внимание это «таймы» и главная задача которую Я ставлю перед собой, это разобраться: на каких же таймфреймах свечные формации срабатывают/отрабатываются чаще всего!??
Свечи и таймы на которых они рисуются:
Свечи или свечные формации/комбинации могут рисоваться на любом тайме – на часовом, двухчасовом, четырехчасовом, дневном, недельном, месячном (критики могут возразить, мол формации также формируются и от 1m до 30m,!!! да это верно, «НО» Я не рассматриваю таймы ниже 60m).
Таким образом, нужно отслеживать вид свечей и их комбинаций на текущем тайме, «Но» очень полезно обращаться к свечному анализу и на более высоких таймах.
Ps: просьба к коллегам по цеху, кто практикует свечной анализ: оставьте комментарий о таймах (т.е. на каких таймах максимальная отработка ценовых формаций)
Pss: лично для себя (на данный момент) Я определил тайм «Дневной» и более мелкие таймы для принятия решения на сделку!
Спасибо! ;)
UPDATE:
сегодня днем прочел пост коллеги по цеху takero: smart-lab.ru/blog/22431.php
и позволил себе оставить комментарий на его графике:
… это так, для размышления на ночь так сказать, потому как данная ценовая модель также присутствует на многих графиках индексов и их фьючей именно недельного тайма (!), и если она реализуется ничего доброго и светлого ждать не придется! ;))
Подчеркну, что реализация данной модели возможно при её подтверждении последующей медвежьей свечой, => придется выжидать НЕДЕЛЮ (!)
UPDATE №2:
Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.
Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми) ;)
Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:
Итак...
Три принципа на которых строится анализ свечей:
- сила тела — чем длиннее тело, тем сильнее желание идти в выбранном направлении. Для белой свечи — идти вверх, соответственно для черной — вниз;
- сила тени — чем короче тень сверху или снизу, тем больше возможностей для продолжения движения именно в эту сторону.
- сила отрицания — если рынок не пошел в ожидаемом направлении, то тем увереннее он пойдет в противоположном (этот принцип в большинстве случаев требует подтверждения следующей свечой).
- Анализ свечки в отдельности;
- Анализ двух свечей;
- Анализ формаций состоящих более чем из двух свечей;
- Формирование результирующих свечей.
На основании вышеизложенного предлагаю рассмотреть «Свечную базу» и её психологическую трактовку:
Ps: Все остальные свечи являются своеобразным видоизменением этих, за счет удлинения или укорачивания тел и теней.
Как же строится «свеча»...
Свеча строится по 4-ём ценам:
H, L, C, O, где -
H – отражает максимальную силу «быков»;
L – максимальную силу «медведей»;
O – цену, с которой началось сражение «быков» и «медведей»;
C – итог сражения.
После описания и понимания ключевых моментов, предлогаю рассмотреть отдельные примеры:
Свеча Додж, имеющая длинные или короткие тени, но нулевое или очень узкое тело. Отсутствие тела или его маленький размер говорят о том, что, несмотря на сражение «быков» и «медведей» в рамках определенного временного интервала, цена осталась на прежнем уровне. Ранее более мощная сила не смогла продолжить движение, однако новая сила не смогла резко развернуть тренд. Рыночные силы – в раздумьях (флэт в цене).
На «бычьем» рынке это говорит о том, что нужно быть особенно внимательным:
— лучше закрыть/сократить позицию, дабы не упустить прибыль (при возобновлении движения по тренду нужно будет перезайти), а можно подтянуть стопы.
О раздумьях рынка говорят и такие свечи с короткими телами как «звезды», «висельник», «молот».
Давайте представим что рисуется свеча с коротким телом, имеющая с одной стороны длинную тень, с другой – короткую. В этом случае можно сделать вывод о том, что та сила, которая вернула цену к телу от конца длинной тени, является более мощной, чем та, которая ответственна за формирование короткой тени. Именно так трактуется усиление давления «медведей» при появлении на вершине рынка «падающей звезды».
В случае «висельника» на вершине рынка нижняя тень длинная. Если безрассудительно следовать предложенному выше алгоритму трактовки теней, то можно прийти к выводу о продолжении восходящего движения, «НО», тело «висельника» маленькое. Это говорит о том, что цена закрытия либо не преодолела уровень открытия свечи, либо близка к нему: проще говоря у «быков» хватило сил только на то, чтобы вернуть цену к открытию, а «медведи» в свою очередь держат оборону, — возможен разворот.
Ps: свечных формаций очень много, и описывать их в данном посте не вижу смысла, в инете достаточно много литературы на данную тему.
Здесь же Я поставил задачу разобрать суть движения «цены» и её конечный продукт (!)
И последнее на что мне хотелось бы обратить внимание это «таймы» и главная задача которую Я ставлю перед собой, это разобраться: на каких же таймфреймах свечные формации срабатывают/отрабатываются чаще всего!??
Свечи и таймы на которых они рисуются:
Свечи или свечные формации/комбинации могут рисоваться на любом тайме – на часовом, двухчасовом, четырехчасовом, дневном, недельном, месячном (критики могут возразить, мол формации также формируются и от 1m до 30m,!!! да это верно, «НО» Я не рассматриваю таймы ниже 60m).
Таким образом, нужно отслеживать вид свечей и их комбинаций на текущем тайме, «Но» очень полезно обращаться к свечному анализу и на более высоких таймах.
Ps: просьба к коллегам по цеху, кто практикует свечной анализ: оставьте комментарий о таймах (т.е. на каких таймах максимальная отработка ценовых формаций)
Pss: лично для себя (на данный момент) Я определил тайм «Дневной» и более мелкие таймы для принятия решения на сделку!
Спасибо! ;)
UPDATE:
сегодня днем прочел пост коллеги по цеху takero: smart-lab.ru/blog/22431.php
и позволил себе оставить комментарий на его графике:
… это так, для размышления на ночь так сказать, потому как данная ценовая модель также присутствует на многих графиках индексов и их фьючей именно недельного тайма (!), и если она реализуется ничего доброго и светлого ждать не придется! ;))
Подчеркну, что реализация данной модели возможно при её подтверждении последующей медвежьей свечой, => придется выжидать НЕДЕЛЮ (!)
UPDATE №2:
19:04
Сираж Нигматуллин, это я понял. Я к тому, что некоторые уверовали в разворот и строят на этом свои ожидания.
Мда, зря я оставил короткую позицию через выходные.
Ну че, завтра коррегция?
18:59
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
по 11 купон текущий в стоимости больше … за счет этого разница в 200000р примерно съедается.
у 5 в...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
🍏ФиксПрайс $FIXP Cигнал на разворот?Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.Что видим на г...
Popuas, погуглите расчёт доходности облигаций. Есть разные методы расчёта купонная, бескупонная, к погашению, эффективная… Учтите, что формулы как правило не учитывает комиссии брокера и биржи, а т...
к свечам я считаю надо добавлять индикаторы уровней цен
какие выберайте сами
От размера стопа, конечно же.
)))) верно!
дело именно в грамматике
И тебе удачных торгов и прибыльных трейдов! ;)
ps очень интересно как ты это определил по выражению «коллеги по цеху»
это всего лишь стиль изложения! ;) и смысловой нагрузки не несет, но все же спасибо за предположение! ;)
спасибо! ;)
<img src=«http://smart-lab.ru/uploads/images/00/52/24/2011/11/06/bd2
и еще. на картинке после неотработанного «Висельнка» было два поглощения «медвежьего» и «бычьего». оба сигнала также были проигнарированны. правда подтверждения по ним тоже не было.
«так что кто ищет то всегда найдет.»
на мой взгляд на истории все красиво. а на практике- «суровые будни»
и еще. смотрю я в последнее время на картинки стратегий и просто точек входа и выхода (потенциальных) и соответственного обоснования… и вижу, что взгляд человека видит то, что ему показывают и психика человека, видимо, устроена таким образом что мы пропускаем банальные вещи несоответствия.
вот вчера например лажу по инету наткнулся на тс с 3-мя МА и смотрю на картинку. там жирный трейд на 150 пп. думаю — фига се красиво сделано, читаю описание. понимаю что ниче там нет особенного, а значит и во флэтэ слив обеспечен.
и смотрю снова на картинку… и вижу что до этого трейда и после него 2 не менее жирных лося по 70 и 50 пп.
вот как то так.