Статистический анализ курса рубля.

Сегодня на mail.ru увидел опрос. Вот скрин:

Число голосов внушает. В чём ещё плюс, что не особо осведомлённые группы людей делают более точные прогнозы, чем группы экспертов. Т.к. мозг не забит лишней информацией и какими-то личными ожиданиями/предубеждениями. Научно доказано.
Но ладно. Я не об этом.
Вечером поигрался с экселем, и вот, что получилось:

В расчёт не брал последние 2 результата опроса. В табличе мат. ожидание, ср.знач., медиана, квартили, инт.квартильный размах, ст. откл.;
Пересчитал данные, и взял значение 50 со скидкой на коррекции/консолидации.
Если взять среднее между 70 и нынешним курсом, то вероятность увеличивается еще больше.
Так что дождусь експиры, и на доп. счёте открою лонг маленьким сайзом с первой целью в 62 и нормальным стопом в зависимости от ситуации.
Основной объём торгую внутри дня, поэтому 10-20 коней в качестве эксперимента не жалко.
P.S. Расчёты сделаны на коленке и воспринимать их всерьёз никого не призываю, т.к. я ещё тот гуру-прогнозист с аналитическими способностями))

рубль статистика анализ Si USD доллар бакс

Алексей 888

Саратов

1 059

с 28 июля 2014

8 Комментариев

Австриец
10 декабря 2014, 23:58
тогда может дешевле коллов купить с дальним страйком? но если не дойдет до цели, то может быть обидно)))
+1
- Алексей 888
  11 декабря 2014, 00:01
  Австриец, я с опционами ни разу не работал. И не хотел начинать...)
  Но попробовать можно.
  0
  - Австриец
    11 декабря 2014, 00:02
    Алексей 888, ради прикола, большую часть откройте во фьюче, а смешную часть в опционах. Если цель 62, т окупите 60 коллов, чтоб запас был)) А вот мой нестандартный прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/220486.php
    +1
    - Алексей 888
      11 декабря 2014, 00:07
      Австриец, интересный анализ. По поводу опционов можно попробовать.
      Но я даже не знаю как с ними работать, в практическом плане.
      0
      - Австриец
        11 декабря 2014, 00:20
        Алексей 888, главное тайминг, Т.е. решить до какого срока цена может сходить до выбранного уровня. Если ожидаете, что в июне, то понятно нет смысла лезть в мартовские опционы. Также важно прописать (заранее) что будете с ними делать, если пойдёт в вашу сторону или достигнет цели. А так смотрите стакан, теоретическую цену и выставляете рядом с теоретической ценой.
        +1
        Алексей 888
        11 декабря 2014, 00:27
        Австриец, По времени прогнозов никаких не делал. И как раз из -за этого в них никогда не лез.
        Но если взять мартовские, какой самый малый объём могу взять? И каковы макс. потери по этому объёму? Просто вообще в них не соображаю.
        0
        Австриец
        11 декабря 2014, 12:56
        Алексей 888, максимальные потери-это стоимость купленного опциона, при условии что вы будете ждать вашей цены прям до самой экспирации, а не решитесь продать его, если сценарии себя не оправдает.Малый объём- 1 контракт. Сейчас 60000 колл в погашением в марет стоит около 2800 рублей. Т.е. если цена к эксирации будет выше 60000+2800=62800 вы заработаете денег. Если например будет 65000, то вы заработаете 65000-62800=2200. Вложили 2800, заработали 2200. НО если доллар будет стоять так уже в январе, то заработок будет больше, тк… в опционе будет ещё временная стоимость, которая сильно вырастет из-за роста волатильности. Если уж вообще не соображаете, то лучше не лезть тогда.
        +1
        Алексей 888
        11 декабря 2014, 13:34
        Австриец, спасибо большое. В общем, так и предполагал. Сделаю, как вы предлагали с фьючами и малой частью опционов. Ради экперимента, так сказать)) Еще раз благодарю
        0