Выводы после 10 месяцев торговли

Это мой первый и последний пост на Смартлабе. Писать не люблю. Пишу просто для себя, чтобы зафиксировать выводы. Опытная публика смартлаба ничего полезного в нем не найдет, да и новичкам бесполезно читать — 90% сольются в любом случае, как и я.

Итак, на этот год решил закончить с торговлей, подвести итоги и на 1-2 мес. уехать в теплую страну.

Итоги: 

В общем, в плане дохода год оказался самым худшим годом за последние 10 лет.

Депозит. Минус 648т.р. или -19% депозита. Если считать в долларах, то результат еще плачевнее: было $87,5т., стало $53т., т.е -$34,5т. или -39%. Это в среднем потери по $3,4т. в месяц. Жаль. Если бы тупо оставил деньги на валютном депозите (где они и лежали), а не лез бы на рынок, то было бы +4% в валюте. Да уж, иногда лучше ничего не делать, чем делать неизвестно что.

Время. Торговал почти каждый день с марта по декабрь по 8 часов. Временные затраты на торговлю не только не окупились, более того, из-за неправильного баланса времени не достигнуты важные личные цели и цели по основному доходу (рынок не является основным доходом). Тратил много времени на изучение рынка, чтение сматрлаба и новостей, психологически не мог переключиться на что-то другое, из-за чего страдало полноценное общение с близкими. Т.е. даже тупая наемная работа дала бы больше как в плане денег, так и в плане свободного времени.

Здоровье. Из-за снижения двигательной активности прибавил кг. Постоянное нахождение перед монитором ухудшило зрение. Появилась нервозность и дерганность. Оставлял большие позиции на ночь, из-за чего не мог спать. Вообще, такое ощущение, что рынок с убытками забрал не только деньги, но и внутреннюю энергию.

Ошибки и извлеченные уроки:

1. Торговая система. Перед началом торговли не тестировал систему. Лонг: вход по пересечению со средней15, выход по верхнему боллинджеру15 или при RSI>70. Стоп 1%. Без плечей. По кротким наоборот. После тестирования этой «системы» в Amibroker на исторических данных испытал шок — убытки больше 30% по любому инструменту. Система не работает даже на исторических данных. Простая торговля по средним дает лучше результат. Но, я не соблюдал даже и эту плохую систему. Часто торговал по чуйке. «Вот, вот сейчас пойдет, не может не пойти...».

Что нужно было сделать: перед началом реальной торговли протестировать систему в Amibroker.

2.Риск-менеджмент. Не всегда соблюдал. Передвигал стопы, в результате чего убыток по сделке увеличивался больше 1% запланированного. Усреднялся и потом снова передвигал стоп. Держал убыточные сделки месяцами вместо их закрытия.

Что нужно было делать: начинать реальную торговлю с одного лота с целью выработать привычку к дисциплине, соблюдению торговой системы и риск-менеджмента. Не ранее, чем через 6 месяцев и при условии 60% положительных сделок, увеличивать депозит.

3. Психология. Ошибочная вера в направление рынка. Верил, что нефть не будет ниже 95, а рубль больше 43. Верил, что ММВБ при полной «попе» в стране не может расти больше 1500. Вообще, ситуация с верой такая: на рынки влияют множество факторов, часть из них явные, часть неявные, т.е. задача для правильного вывода наисложнейшая. Аналитики формируют свое мнение в условиях недостаточной и/или недостоверной информации и потом весь этот «испорченный телефон» вываливают на простых трейдеров, которые его торгуют и, как следствие, получают убытки.

Что нужно было делать: не нужно было читать аналитиков, новости и т.д. и т.п. – это пустая трата времени и формирование собственных ошибочных суждений на основе чужих ошибочных суждений. Нужно торговать просто график. А важные новости сами вас найдут.

4. Торговля неликвидным инструментом фММВБ. Несколько раз не срабатывали лимитированные стопы и рынок улетал в противоположную сторону, вгоняя меня в убытки. Не нужно было лезть в этот неликвид. 

5. Удача. Есть потенциальные везунчики. Я к таким, к сожалению, не отношусь. Полмесяца усреднял шорт по фММВБ и закрыл его с убытком 10% депозита в вечерку 3.12.2014, а уже 4-го рынок полетел вниз. Все-таки, для игры на рынке должно быть везение. Если его нет, то, наверное, лучше выбрать другую сферу деятельности.

Что дальше:

Признаю, мне не дается дисциплинированная торговля по системе, поэтому:

1. С торговлей вручную завязываю. Баста. В качестве хобби и для спекуляций оставлю робота с небольшим депозитом, который не критично потерять.
2. Войду в лонги на 3-5 лет и только тогда, когда на рынке будет полный ппц и безнадега, как в 1998 году на сумму не более 30% от накоплений. С соблюдением риск-менеджмента. Не наступит такой момент – значит не войду и кукл останется без моих копеек.
3. Сосредоточусь на работе, приносящей стабильный доход.
4. Сосредоточусь на личных целях, спорте.
5. Диверсифицирую вложения: 1. недвижимость, 2. золото в ОМС, 3. валюта. Рубли оставлю только на текущие расходы на месяц. Правительству, ЦБ, рублю веры нет и не будет. Даже если курс снова будет 30 в течение 5 лет – все равно, больше никаких игр с рублем, пока Россия сидит на нефтяной игле.