07 декабря 2014, 17:11

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!

опрос вероятность случайность стопы

Петр Ткаченко

Донецк

149

с 13 декабря 2013

42 Комментария

Analitig
07 декабря 2014, 17:16
Добрый вечер, всем добра!
Можно, если пройдете семинар у Герчика
+4
- Петр Ткаченко
  07 декабря 2014, 17:18
  Analitig, жаль нельзя пройти семинар у Бабы Ванги)))
  +1
  - Analitig
    07 декабря 2014, 17:22
    Петр Ткаченко, опрос не совсем корректен т.е. Движение цены случайны для мелкого тайфрейма
    +1
Makler
07 декабря 2014, 17:22
Ошибка глобальная уже в условии задачи.

Следующий тик конечно случаен. Но тик это не движение в котором мат. ожидание и деньги.

Анализ следующего тика относительно предыдущего это ни чего не значащая информация.

На рынке стоит только один вопрос выбора точки и вектора предстоящего движения и спустя некоторое время (тайминг) констатация его (тренда) истинной. Потом все заново — точка, вектор их истинность — движение (тренд) констатация его истинным. И так так до бесконечности.
0
- Петр Ткаченко
  07 декабря 2014, 17:28
  Makler, по моему личному убеждению ценовые графики фрактальны, и цена ведет себя одинаково на всех графиках от тикового до недельного.
  0
  - Makler
    07 декабря 2014, 17:35
    Петр Ткаченко, Правильно. Вопрос в том: Где деньги Зин?
    
    Вот сейчас на РИ допустим четыре дня широкий рендж 96-90.
    
    Если вы в нем хотите взять положительное мат. ожидание от сделок и прибыль, то это случайность и хаос. Если в нем вы определили точку и вектор (допустим вверх) и возьмете предстоящее движение к 105 от 92 допустим.
    
    ТО относительно этой сделки можно посчитать потом будет мат. ожидание и взять деньги и это движение не будет случайным.
    
    Я об этом.
    +1
- Антон Денисков (Fry)
  07 декабря 2014, 17:30
  Makler, вот как раз следующий тик проще предсказать, чем 10 тиков. А толку-то? На одном тике заработать может только ММ, который получает возмещение за ликвидность.
  +1
  - Makler
    07 декабря 2014, 17:35
    Fry (Антон), Правильно толку нет. Где деньги Зин?
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      07 декабря 2014, 17:45
      Makler, деньги лежат на трендах.
      +2
      - Makler
        07 декабря 2014, 17:51
        Fry (Антон), Истина. И я про то толкую! +5
        0
        Петр Ткаченко
        07 декабря 2014, 18:09
        Makler, я так понимаю что трендовики предполагают что, если цена прошла n-тиков вверх, то вероятность того что цена опять пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность падения цены на n-тиков вниз.
        0
        Makler
        07 декабря 2014, 18:22
        Петр Ткаченко, Отвечу так:
        
        Если цена прошла n-тиков вниз и n-времени тики распределяются во флете, вероятность что цена пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность что цена продолжит падение на n-тиков вниз, ПРИ УСЛОВИИ что оператор располагает косвенными указаниями на то, что во флете создано достаточное кол-во бидов уже поглотивших достаточное кол-во офферов.
        
        И эти косвенные указания имеют статистически подтвержденное положительное мат. ожидание с вероятностью более… И среднестатистический положительный трейд будет больше, среднестатистического отрицательного трейда на… % или в… раз. Что дает на статистически значимом временном отрезке достаточное приращение добавленной стоимости к капиталу на… процентов или в… раз.
        0
Радзиевский Андрей
07 декабря 2014, 17:23
Если предположить, что движения цены случайны, то на достаточно длительном периоде ваш шанс угадать направление будет равен 50%. Соответственно, любая система будет потихоньку сливать за счет комиссий. Единственный вариант — работа только в лонг (ниже 0 не упадет), только без плечей и с неограниченным временным интервалом (когда-нибудь вырастет).
+1
- drow
  07 декабря 2014, 17:26
  Радзиевский Андрей, тогда это равносильно проигрышу, потому как весь доход съест инфляция.
  0
  - Радзиевский Андрей
    07 декабря 2014, 17:30
    drow, это само собой разумеется. Занятие трейдингом обязательно нужно рассматривать с точки зрения временные затраты/доход. Если вы весь день сидите скальпите, а зарабатываете меньше секретарши в офисе — вы определенно делаете что-то не так.
    +1
    - Сергей
      07 декабря 2014, 17:55
      Радзиевский Андрей, Прости. Я не согласен в корне!!!
      Допустим ты сидишь и пипсодрочкой имеешь 600 рублей в день, но стабильно, у тебя каждый день в +. Удвоив кол-во контрактов скажем ты будешь иметь столько же, 600 рублей — ПОТОЛОК!
      Столько же получает секретутка в офисе (по твоему видениею, пья чай и нихрена не делая).
      Однако, есть дворник, который весь день напропалую хреначит метёлкой в любой мороз и гололёд и имеет 300 рублей! Грузчик, который тоннами ворочает, а получает так же 300. Слепой/глухой, который лампочки на заводе собирает или шьёт...
      
      Что получается, среди них, трейдер это круто? ДА!
      Только секретутки бывают обычные за 600 рублей и элитные за 1200. А трейдеры… Ну простые да, за 600. Элитные, я не знаю сколько нулей дописать нужно.)
      0
dcm12
07 декабря 2014, 17:26
исходя из такого условия задачи — не заработаешь. Но! если добавить что колебания цен имеют амплитуду и частоту повторяемости — то вполне в плюс выйдешь
0
- drow
  07 декабря 2014, 17:27
  dcm12, Лесенка, вот наше все, ставишь границы, и внутри них торгуешь.
  0
- Петр Ткаченко
  07 декабря 2014, 17:37
  dcm12, могли бы вы развить свою мысль, чувствуется в ней что-то интересное, но у меня мозгов не хватает разжевать ее.
  0
  - dcm12
    07 декабря 2014, 17:43
    Петр Ткаченко, да ладно, все просто. Вот например люди по Лунному календарю торгуют в плюс, почему спросите вы? потому что входят в сделки каждые 28 дней. а поскольку это частично совпадает с частотой движений рынка (большие движения) — то заходя от балды и выжидая определенный интервал времени — можно добиться того что будет положительное мат ожидание
    0
    - Петр Ткаченко
      07 декабря 2014, 17:44
      dcm12, Спасибо!
      0
Антон Денисков (Fry)
07 декабря 2014, 17:32
Движения цены не случайны
+3
- Петр Ткаченко
  07 декабря 2014, 17:48
  Fry (Антон), не могу не подтвердить, не отрицать ваше предположение.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    07 декабря 2014, 17:59
    Петр Ткаченко, какое подтверждение Вас устроит?
    Вот статистическое за десятки лет:
    smart-lab.ru/blog/154302.php
    Есть и на совсем мелких тайм фреймах (на 15м сам нашёл) всякие весьма стабильные повторяемые явления. Надо только долго и упорно искать… Но этого мало. Даже мало сделать правильные выводы. Надо ведь ещё сделать правильные действия!
    +1
    - Петр Ткаченко
      07 декабря 2014, 18:23
      Fry (Антон), спасибо, буду рад любой ценной информации!
      0
Ƴøѯ!
07 декабря 2014, 17:36
На долгорастущем рынке нужно умудрится еще не заработать
0
deleted
07 декабря 2014, 17:40
Мат ожидание отрицательное, с условиями комиссий брокера. Это то же, что система на рулетке с зеро.
Систему с логнормальным распределением тут не создать. Ответ: заработать на случайном исходе с вероятностью <= 0,5 невозможно. А вот опционы дают некие шансы
0
ves2010
07 декабря 2014, 17:51
если процесс случаен то деньги поднять можно легко продажей опционов
0
- Makler
  07 декабря 2014, 17:52
  ves2010, Типа на распаде? Так нужен флет тогда. А если продал пут 90-й а ценник на 110. Что тогда?
  0
  - Руслан Русланов
    07 декабря 2014, 18:00
    Makler, тогда ты на время спокоен.Цена идет в твою сторону
    0
    - Makler
      07 декабря 2014, 18:02
      Руслан Русланов, Ааа мм. Как это в мою? Я же на курсовой разнице уплаченной премии теряю неограниченное кол-во денег! Или как?
      0
      - Руслан Русланов
        07 декабря 2014, 18:05
        Makler, Когда ты продаешь опцион ты не платишь премию, ты ее получаешь.И продав пут тебе надо что бы цена не ушла ниже страйка
        0
        Makler
        07 декабря 2014, 18:08
        Руслан Русланов, Т.е. если я сейчас напродаю путов 75,80,85 страйка и цена до экспиры не уйдет ниже я заработаю?
        
        И сколько примерно если я размещу под это капитал размером 500 тыс. руб. И где риски убытка?
        
        Если можно конечно.
        0
        Руслан Русланов
        07 декабря 2014, 18:13
        Makler, Заработаешь.Только под продажу голых опционов ГО большое.Лучше использовать комбинации из опционов.Прибыль свою при продаже ты знаешь заранее, а вот убытки потенциально безразмерны.
        0
        Makler
        07 декабря 2014, 18:23
        Руслан Русланов, Вот. Спасибо.
        
        Т.е. выходит все равно надо уметь определять с достаточной степенью вероятности вектор предстоящего движения базового актива, что бы быть успешным. А коли так, то можно и базовый актив торговать благо плечи достаточные.
        +1
        Руслан Русланов
        07 декабря 2014, 18:32
        Makler, На вкус и цвет.Если к примеру ты купил в пятницу опцион пут 90000, а в понедельник увидел гэп на север, то потерять ты можешь только премию уплаченную.А если был в шорте по фьючу то я тебе не завидую)) У любого инструмента есть + и -
        0
        Makler
        07 декабря 2014, 18:33
        Руслан Русланов, Согласен. Не поспоришь.
        +1
- Петр Ткаченко
  07 декабря 2014, 17:57
  ves2010, случайность может порождать тренды(как решка выпавшая десять раз подряд случайно), поэтому опционы не панацея.
  0
  - Makler
    07 декабря 2014, 18:00
    Петр Ткаченко, Не может. Тренд это деньги. Их создают чтобы заработать деньги, пойми. Это мы простаки и мечтатели случайно зарабатываем деньги на рынке и иногда даже в тренде.
    
    Котировщики и аффилированные с ними люди их создают специально для создания добавленной стоимости на свой капитал и это СОВСЕМ не случайно.
    0
    - Петр Ткаченко
      07 декабря 2014, 18:16
      Makler, я считаю цену случайной просто потому, что я не выявил не одной ПОСТОЯННО действующей закономерности(пока).
      Для артиллериста не знающего баллистику, — полет снаряда является случайным.
      0
      - Makler
        07 декабря 2014, 18:25
        Петр Ткаченко, Выходит он не артиллерист. И с чрезмерно высокой вероятностью будет поражен снарядом противника.
        
        Если конечно он не заговорен какой бабкой и имеет 98% удачу.
        +1
forex-light
07 декабря 2014, 19:08
На истинно случайном рынке невозможно зарабатывать.
На псевдослучайном рынке можно зарабатывать.

0