07 декабря 2014, 17:11
Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?
Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.
Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.
Заранее благодарен!
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.
Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.
Заранее благодарен!
Потеряев А.А., они в ОТС есть?
Дмитрий Первый, в объёмном терминале — tiger, atas, sbpro
Arseny Bri, ммм, мифический «кукл» с нескончаемым запасом ликвидности… форЭкс жаргончик перекочёвывает в фонду=)
Очень жалко кто купил ДОЛАР ПО 70 И ПРОДАСТ ПО СТОШИСЯТ
Есть уже готовая форма заявления, которую нужно отправить ПВО и в его сообщении говориться о документах. Какие еще документы нужны? — выписка депо иеще что-то?
Metzger, Хаты не могу продать уже 8 месяцев обьявы висят нет звонков не знаю что там у кого продается все колом
octoeye, я девять активных выпусков насчитал один гасится в этом декабре и ещё три в следующем году. да мтс брала кредиты у ВТБ на 30 а потом на 80 млрд но довольно успешно с ними рассчиталась
Gotamcity77, он этого не говорил. Это вообще не его дело, акционеры решают.
Иван Адаменко,
Адекватное разъяснение: ари.рф/projects/project/?id=6636a40f-229e-43bf-a89a-d785aa396a0c
индикатор предстоящего! тренда в нижнем окне черным цветом
charts.mql5.com/41/256/btcusd-w1-gerchik-and-co.png
опцион купить, что ли...
два предыдущих раза тренд длился 6-8 недель
...
Можно, если пройдете семинар у Герчика
Следующий тик конечно случаен. Но тик это не движение в котором мат. ожидание и деньги.
Анализ следующего тика относительно предыдущего это ни чего не значащая информация.
На рынке стоит только один вопрос выбора точки и вектора предстоящего движения и спустя некоторое время (тайминг) констатация его (тренда) истинной. Потом все заново — точка, вектор их истинность — движение (тренд) констатация его истинным. И так так до бесконечности.
Вот сейчас на РИ допустим четыре дня широкий рендж 96-90.
Если вы в нем хотите взять положительное мат. ожидание от сделок и прибыль, то это случайность и хаос. Если в нем вы определили точку и вектор (допустим вверх) и возьмете предстоящее движение к 105 от 92 допустим.
ТО относительно этой сделки можно посчитать потом будет мат. ожидание и взять деньги и это движение не будет случайным.
Я об этом.
Если цена прошла n-тиков вниз и n-времени тики распределяются во флете, вероятность что цена пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность что цена продолжит падение на n-тиков вниз, ПРИ УСЛОВИИ что оператор располагает косвенными указаниями на то, что во флете создано достаточное кол-во бидов уже поглотивших достаточное кол-во офферов.
И эти косвенные указания имеют статистически подтвержденное положительное мат. ожидание с вероятностью более… И среднестатистический положительный трейд будет больше, среднестатистического отрицательного трейда на… % или в… раз. Что дает на статистически значимом временном отрезке достаточное приращение добавленной стоимости к капиталу на… процентов или в… раз.
Допустим ты сидишь и пипсодрочкой имеешь 600 рублей в день, но стабильно, у тебя каждый день в +. Удвоив кол-во контрактов скажем ты будешь иметь столько же, 600 рублей — ПОТОЛОК!
Столько же получает секретутка в офисе (по твоему видениею, пья чай и нихрена не делая).
Однако, есть дворник, который весь день напропалую хреначит метёлкой в любой мороз и гололёд и имеет 300 рублей! Грузчик, который тоннами ворочает, а получает так же 300. Слепой/глухой, который лампочки на заводе собирает или шьёт...
Что получается, среди них, трейдер это круто? ДА!
Только секретутки бывают обычные за 600 рублей и элитные за 1200. А трейдеры… Ну простые да, за 600. Элитные, я не знаю сколько нулей дописать нужно.)
Вот статистическое за десятки лет:
smart-lab.ru/blog/154302.php
Есть и на совсем мелких тайм фреймах (на 15м сам нашёл) всякие весьма стабильные повторяемые явления. Надо только долго и упорно искать… Но этого мало. Даже мало сделать правильные выводы. Надо ведь ещё сделать правильные действия!
Систему с логнормальным распределением тут не создать. Ответ: заработать на случайном исходе с вероятностью <= 0,5 невозможно. А вот опционы дают некие шансы
И сколько примерно если я размещу под это капитал размером 500 тыс. руб. И где риски убытка?
Если можно конечно.
Т.е. выходит все равно надо уметь определять с достаточной степенью вероятности вектор предстоящего движения базового актива, что бы быть успешным. А коли так, то можно и базовый актив торговать благо плечи достаточные.
Котировщики и аффилированные с ними люди их создают специально для создания добавленной стоимости на свой капитал и это СОВСЕМ не случайно.
Для артиллериста не знающего баллистику, — полет снаряда является случайным.
Если конечно он не заговорен какой бабкой и имеет 98% удачу.
На псевдослучайном рынке можно зарабатывать.