07 декабря 2014, 17:11

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!

опрос вероятности случайность стопы

Петр Ткаченко

Донецк

149

с 13 декабря 2013

42 Комментария

Analitig
07 декабря 2014, 17:16
Добрый вечер, всем добра!
Можно, если пройдете семинар у Герчика
+4
Makler
07 декабря 2014, 17:22
Ошибка глобальная уже в условии задачи.

Следующий тик конечно случаен. Но тик это не движение в котором мат. ожидание и деньги.

Анализ следующего тика относительно предыдущего это ни чего не значащая информация.

На рынке стоит только один вопрос выбора точки и вектора предстоящего движения и спустя некоторое время (тайминг) констатация его (тренда) истинной. Потом все заново — точка, вектор их истинность — движение (тренд) констатация его истинным. И так так до бесконечности.
0
Радзиевский Андрей
07 декабря 2014, 17:23
Если предположить, что движения цены случайны, то на достаточно длительном периоде ваш шанс угадать направление будет равен 50%. Соответственно, любая система будет потихоньку сливать за счет комиссий. Единственный вариант — работа только в лонг (ниже 0 не упадет), только без плечей и с неограниченным временным интервалом (когда-нибудь вырастет).
+1
dcm12
07 декабря 2014, 17:26
исходя из такого условия задачи — не заработаешь. Но! если добавить что колебания цен имеют амплитуду и частоту повторяемости — то вполне в плюс выйдешь
0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...