Австриец
Австриец личный блог
05 декабря 2014, 15:55

Валятся акции и облигации. Завал на длинных ОФЗ. Это уже кризис во всей красе.

Драма с утра происходит на долгосрочных ОФЗ-10 -летках. ОФЗ 26212 с утра минус 4,7 %, ОФЗ 26207 минус 3 в моменте %. Рядов крупных покупателей в стакане нет, а вот продавцов полно. Объёмы средние. Этот завал мог повлиять на наши акции.

Скорее всего, облигации сейчас прайсят возможное повышение ставки ЦБ на следующей неделе и ухудшение макроэкономики.

 Если считаете, что бумаги дальше будут падать, то продавайте фьючерс на 15  летние облигации (OF15-3.15). ГО сейчас 9%, т.е. можно 10 плечо взять. Но спреды большие, порой 50-80 рублей. Но если ставите цену близкой к справедливой (её можно определять здесь в калькуляторе справедливой цены http://futofz.moex.com/ru/calc.aspx), то заявка быстро исполняется.

Валятся акции и облигации. Завал на длинных ОФЗ. Это уже кризис во всей красе.
Валятся акции и облигации. Завал на длинных ОФЗ. Это уже кризис во всей красе.
Валятся акции и облигации. Завал на длинных ОФЗ. Это уже кризис во всей красе.
Валятся акции и облигации. Завал на длинных ОФЗ. Это уже кризис во всей красе.

О рынке: в экономике кризис, слабые сектора будут -торговля, транспорт, банки. Поэтому Сбер, ВТБ, Аэрофлот, Магнит будут хуже рынка. Если ЦБ решил держать рубль от падения, тогда и промышленность тоже будет падать, как сегодня.

Ещё по теме обвала облигаций, но уже корпоратов smart-lab.ru/blog/copypaste/220876.php smart-lab.ru/blog/220092.php

апдейт: то что происходит на облигациях с начала этой недели-заливное (до этого падение было умеренным), скоро перейдёт в розницу (кредиты населению и предприятиям), ставки будут повышать, так что недвиге привет

25 Комментариев
  • kkekks78
    05 декабря 2014, 16:09
    не подскажешь где евробонды смотреть? спс (хотя бы постфактум)
  • Евгений Черных
    05 декабря 2014, 16:15
    а какая доходность по ним сейчас? Предложите пожалуйста что нибудь толковое из ОФЗ
    • Евгений Черных
      05 декабря 2014, 16:15
      kbrobot.ru, Плюсанул
    • Александр Строгалев
      05 декабря 2014, 16:31
      kbrobot.ru, 25075 — 10,9 — 216 дней
      25079 10,85 — 180 дней
      25206 12 — 922 дня
  • Александр Соловьев
    05 декабря 2014, 16:25
    Кризис ликвидности.
  • Rotor78
    05 декабря 2014, 16:25
    зря Вова вчера про спекулянтов сказал. Пиндостан то мы победить можем, а вот спекулянтов никто и никогда не сможет
  • DM88
    05 декабря 2014, 16:26
    представляю размеры переоценок и маржин-колов по репо… Капитал и нормативы наверное у всех летят (кто не смог заработать на росте доллара)

    Давно было понятно, что эти игрища со свободным плаванием и только создадут предпосылки к системному кризису. Нынешнее ЦБ, как обычно, на два шага позади рынка.

    Надо было еще в начале осени и ключевую раньше повышать для «усмирения» роста доллара, и интервенить как следует. Теперь постфактум мы имеем разгон инфляции и системный кризис. Ключевую все равно повышать придется, с учетом девальвации на 54 — и не раз. Ну и спасать вкладчиков обанкротившихся банков…
    • Александр Строгалев
      05 декабря 2014, 16:28
      DM88, если ЦБ не примет предложение МДМ о непереоценке портфелей ценных бумаг на балансах банков, то после НГ будет задницо с капиталами…
      • DM88
        05 декабря 2014, 18:10
        billikid, спс — не слышал про это. В нынешней ситуации наверное и этого будет мало.

        … на той неделе встречался с бывшим коллегой — рассказывал, что Сбер вип-клиентам жестко бидует по длинной валюте — перебивать даже нецелесообразно.
        Понятно, что так он замещает выпадающее внешнее заимствование. Не знаю, чем думает ЦБ — в его понимании валютной ликвидности предостаточно...
        И кстати рассказывал, что просили деньги у китайцев — те готовы давать, но по ставке SHIBOR+ __%. Получается тоже очень дорого.
        • flextrader
          07 декабря 2014, 16:21
          DM88, «длинной», т.е. долгосрок? — какие параметры временные, если не секрет
      • flextrader
        06 декабря 2014, 18:00
        billikid, ака задницо с балансами, н1 и новый виток отзыва лицензий, и новый «отток (остатков) капитала» (за пределы РФ),
        и рейтинговые действия и
        резка лимитов на РФ забугром (по тем структурам/эмитентам где внешние каналы ликвидности есть), что исчо вне санкционных списков.

        Где дно тогда (и от 900 м.б. отскок), Кузьмин предлагал ртс500 расмотреть, но всего ч/з 20 тыс пунктов Рубль и Ри на паритете будут
      • flextrader
        06 декабря 2014, 18:00
        billikid, да, спс за инфу также
    • M-20
      05 декабря 2014, 16:57
      DM88, да, учитывая, что банки почти поголовно пирамидят бонды через репу, в ближайшее время с ликвидностью могут быть очень серьезные проблемы по типу 2008 года.
      • Александр Строгалев
        05 декабря 2014, 17:13
        M-20, не будет таких проблем
        все репуют через ЦБ
        междилерского репо очень мало
  • demigivan
    05 декабря 2014, 16:50
    Получается если взять гос. бумаги ниже номинала, и держать до погашения, то всё равно попадаешь под НДФЛ на разницу с номиналом? Это вроде же рост стоимости тела.
      • asfa
        08 апреля 2021, 19:40
        Австриец, а сегодня что лучше взять с учётом налогов — ОФЗ или фьючерс в лонг?
  • Данила
    05 декабря 2014, 18:41
    единственный толковый пост о том что происходит сегодня — такие рекордные движения по всем инструментам
  • Мурен(а)
    06 декабря 2014, 12:37
    Спасибо, добрый человек. Хоть кто-то пишет про бонды, кроме билликида
    • flextrader
      06 декабря 2014, 17:49
      Идущий по воде, +++

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн