Орлянка в трейдинге или вероятности в сделках.
Многие играли в Орлянку или хотя-бы слышали об этой игре.
Орел или решка, что выпадет?
Орлянка в трейдинге
Можно ли выиграть на бирже играя в подобную игру? Почему новички проигрывают?
Помогает ли математика и теория вероятности в трейдинге?
Суть игры Орлянка, простая: подкидываем обычную монетку и смотрим какой стороной она упала. Если орлом, то выигрывает первый игрок, если решкой, то второй.
Вероятность того, что монетка упадет на любую сторону (либо орел, либо решка) равна практически 100% (99.999...%). Есть еще совсем небольшая вероятность, что монетка встанет на гурт (на ребро). В этом случае исход броска можно рассматривать как ничья. Вероятность того, что выпадет какая либо конкретная сторона, очень близка к 50%. Обычно её и принимают за 50%, пренебрегая исходом выпадения гурта.
Итак, если два игрока будут спорить на 1 рубль при каждом броске монетки и будут играть очень долго (несколько часов, а лучше дней или недель), то в результате, вероятнее всего, они останутся при своих деньгах. Либо у одного игрока окажется совсем незначительный перевес. Это нормальное вероятностное распределение.
Далее будет интереснее. Проведем подобный эксперимент с биржей.
Положим, у нас есть 100 рублей (для упрощения подсчетов). И у нас есть торговая стратегия, которая показывает результат прибыльных сделок к убыточным 50/50, аналогично Орлянке. И прибыльные сделки чередуются с убыточными строго по порядку.
Исходные условия:
- Мы торгуем сразу на все 100 рублей.
- В каждой сделке мы будем либо выигрывать 50% от нашего депозита (от 100 рублей), либо проигрывать 50%.
Возможны два варианта развития событий. При первой сделке нам сразу повезло и второй вариант — не повезло.
Рассмотрим наилучший для нас, первый, вариант. Второй можете сами позже посчитать.
Итак, нам повезло и мы сразу выиграли. 100+50=150 рублей.
Теперь сделали ставку в 150 рублей и проиграли 50%. Осталось 75 рублей.
Далее выиграли 50% от 75. 75+37,5=112,5
Проиграли 50% от 112,5. 112,5 / 2 = 56,25
Выиграли 50%. 56,25+28,125=84,38
...
Итоговая информация будет выглядеть так:
Очевидно, что чем больше мы играем по данной стратегии, тем больше мы проигрываем. Уже на восьмой ставке чтобы восстановить наш начальный депозит нужно выиграть более 200% от текущего. А на 16-ой ставке для отыгрыша потребуется выигрыш в 900%! При данной игре это не просто сложно, это невозможно. И это мы еще не указали, что при каждой сделке нужно обязательно заплатить брокерскую и биржевую комиссию. Это означает, что депозит будет еще быстрее уменьшаться.
Именно так торгуют новички, а позже жалуются на то, что проигрались на рынке. А чего они ожидали? Все закономерно. Просто возьмите ручку, бумагу и посчитайте.
И это при том, что рассмотренная торговая стратегия сама по себе не является убыточной. Количество ошибочных сделок не превышает количество правильных. Правильных и ошибочных сделок стратегия совершает равное количество!
В чем же тогда причина проигрыша?
Ответ прост: в управлении капиталом.
Полная статья находится здесь.
