Моя рабочая МТС

Комиссия учтена.

торговая система

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

25 Комментариев

Тихая Гавань
29 ноября 2014, 17:23
не правильный заголовок ))
«РЕЗУЛЬТАТЫ моей рабочей ТС» — так правильней
0
silentbob
29 ноября 2014, 17:26
да вроде ничего особенного
говна самовар вобщем
+4
Lukasus
29 ноября 2014, 17:32
и Вам туда же )
-1
ICEDONE
29 ноября 2014, 18:16
Кину камень в ваш огород так сказать. Начнем с того, что ваша система за 6 лет сделала всего грубо 400 трейдов, это значит что она заточена под историю. Такая маленькая просадка обусловлена тем, что за указанный период доллар имел восходящую динамику и если скажем он начнет падать ваша система перестанет зарабатывать. Самый нормальный подход при построении системы это ограничения ее работы внутри дня, и даже по часам, скажем не начинать работу с первой минуты и не заканчивать последней. Это отсеет лишние движения и сквизы. Можно построить кучу торговых систем как у вас. Непонятно почему еще так много сделок убыточно, ведь можно подогнать практически под 80% положительного результата.
+1
- Lukasus
  29 ноября 2014, 19:37
  ICEDONE, потому что это трендовая система и такое поведение типично, а 400 трейдов вполне достаточно для стат. значимости
  0
crazyFakir
29 ноября 2014, 19:08
а в чём смысл выкладывания сией инфы?

какова цель?
+2
crazyFakir
29 ноября 2014, 19:11
что за мудаки плюсуют такую муть? :(
0
Lafert
29 ноября 2014, 19:11
вот это вот, когда начинается график с 2008 года, сразу смотреть как-то неинтересно. Взяли бы еще с 1900-го. Рынок уже 10 раз поменяться ведь успел.
+1
- Lukasus
  29 ноября 2014, 19:38
  Lafert, чем больше период тем значимей результат, рынок менялся, а система при этом зарабатывала
  -1
  - Lafert
    29 ноября 2014, 19:51
    Лукьяненко Алексей, хорошо, конечно, я за Вас рад. Но, к примеру, берет человек систему с графиком с 2008 года и сотней сделок за все эти годы, начинает по ней торговать, а хорошая система, или нет, поймет лишь через год, ибо на меньшем интервале пнл не имеет особого значения. Понимаете, о чем я? Если бы за все это время хотя бы 10000 сделок, то можно было бы серьезно ее рассматривать.
    +1
    - Lukasus
      29 ноября 2014, 23:05
      Lafert, это предубеждение — количество необходимых сделок Вы наверняка берете с потолка- по принципу чем больше тем лучше, принцип правильный, но нужно обосновать почему не 400, а 10000, почему не 1000000 сделок? Есть стат. методы определения значимости результатов, 400 — достаточно.
      -1
ves2010
29 ноября 2014, 19:12
1 это баксрубль… его торговать можно скользящими средними…

2 боковики в 2 года

3 афтор никогда не торговал реально… тупо смотрим график си за 2008ой год…

4 есть рефинансирование но нет параболы
5 дродаун посчитан неверно… хотя с рефинансированием дродаун посчитать невозможно… дроваун смотрится на постоянной сумме или на одном лоте
6 число трейдов в лонг в десятки раз больше числа трейдов в шорт что указывает на подгонку

+1
- Lafert
  29 ноября 2014, 19:15
  ves2010, типа на си все так просто, что торговать любой дурак в + может?
  0
  - crazyFakir
    29 ноября 2014, 19:27
    Lafert, типа автор теоретик рукопашного боя.
    причем снял об этом неопровержимое видео.
    +1
    - Lafert
      29 ноября 2014, 19:32
      crazyFakir, теоретик рукопашного боя)))) надо фразу запомнить) сильно сказано
      0
    - Lukasus
      29 ноября 2014, 19:43
      crazyFakir, у автора брокерский отчет имеется и реальный опыт, это практика, детка )
      -1
  - ves2010
    29 ноября 2014, 19:59
    Lafert, да любой дурак, но не дебил… си крайне трендовый… там рулят простейшие трендовые мтс… лень перечислять… и скользящие средние и фракталы била вильямса и фигуры продолжения и пробои всевозможных уровней…
    0
    - Lukasus
      29 ноября 2014, 23:06
      ves2010, да многое работает, согласен, только почету то это мало кто использует на практике…
      -1
- Lukasus
  29 ноября 2014, 19:42
  ves2010,
  1 флаг в руки )
  2 система каждый год закрывала в плюс
  3 автор именно торговал и торгует
  4 это факт — а в чем причина — подумайте
  5 дродаун посчитан верно — ибо Wealth lab, расчет дродауна не зависит от MM это просто метрика, несложная кстати
  6 это указывает на глобальный тренд в рубле, а система это просто отражает
  
  -1
  - ves2010
    29 ноября 2014, 20:18
    Лукьяненко Алексей, да лана… торгуешь и торгуй себе в профит… в си торгуется все трендовое… тока про дродаун подумай… типа… а что если ты начал бы торговать не 1.1.08, а например 1.1.12 и у тебя не было бы запаса по профиту перед дродауном… ну и глянь график си за 2008г тогда изза отсутствия сальдирования си был неторгуемым неликвидом с 2-3 сделками в час… а у тя там 150% профита…
    0
Evgen2025
29 ноября 2014, 20:23
Лукьяненко Алексей,
1. сколько настроечных параметров у Вашей системы?
2. приходилось ли (хотелось ли) их переоптимизировать во время торговли?
0
- Lukasus
  29 ноября 2014, 23:07
  Evgen2025, 2 параметра, рассчитавались только раз
  -1
gluhov
29 ноября 2014, 21:31
это реклама чтоли?
0
- Lukasus
  29 ноября 2014, 23:07
  gluhov, точно )
  -2