Какое проскальзывание стоит использовать в тестах на акциях и фьючерсах?

Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории?

алготрейдинг МТС роботорговля проскальзывание бэктестинг

wavelet

Киев

с 26 июля 2011

4 Комментария

Twilight_reg73
01 ноября 2011, 14:10
РТС при торговле 1-10 лотов 15-50 пунктов.
Сбербанк до 10 фьючей 5 пунктов
последние 4 года рынок был разный, лично у меня один и тот же алгоритм не работал на всем периоде.
0
Кот Матроскин
01 ноября 2011, 19:58
Для фРТС на 1H я проскальзывания вообще не ставлю (вход в следующей свечке на открытии по цене закрытия текущей свечи). Более того, имеет смысл сделать цену на 200-300 (протестируй на истории, может и больше) ниже, чем цена закрытия текущей — цена все равно сбегает туда, а потом пойдет в мою сторону.
0

Читайте на SMART-LAB:

Парадокс недели: 4,4% ВВП США - и всё равно давление на USD

EUR/USD завершает неделю в заметном плюсе - лучшая недельная динамика с июня — хотя в пятницу пара умеренно корректируется, удерживая большую часть вчерашнего подъёма и оставаясь рядом с...

Tickmill

19:06

Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки

Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...

ДОМ.РФ

11:33

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

16:50

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch