Какое проскальзывание стоит использовать в тестах на акциях и фьючерсах?

Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории?

алготрейдинг МТС роботорговля проскальзывание бэктестинг

wavelet

Киев

с 26 июля 2011

4 Комментария

Twilight_reg73
01 ноября 2011, 14:10
РТС при торговле 1-10 лотов 15-50 пунктов.
Сбербанк до 10 фьючей 5 пунктов
последние 4 года рынок был разный, лично у меня один и тот же алгоритм не работал на всем периоде.
0
- wavelet
  01 ноября 2011, 14:16
  Twilight_reg73, Спасибо. Какое кол-во лотов на РТС например рационально пробовать «проталкивать» за раз (без дробления сделки в несколько заходов)
  0
  - Twilight_reg73
    01 ноября 2011, 14:21
    wavelet, Зависит от ликвидности рынка, считай объемы
    Лично я считаю, что вход и выход должен осуществляться не больше чем 1-2% от объема таймфрейма. Иначе проскальзывание возрастает.
    0
Кот Матроскин
01 ноября 2011, 19:58
Для фРТС на 1H я проскальзывания вообще не ставлю (вход в следующей свечке на открытии по цене закрытия текущей свечи). Более того, имеет смысл сделать цену на 200-300 (протестируй на истории, может и больше) ниже, чем цена закрытия текущей — цена все равно сбегает туда, а потом пойдет в мою сторону.
0