PP PP,
Для спекуляции, да не интересно.
Но для тех кому действительно жилье необходимо, это интересно.
Не забываем, что рост цен на жилье во многом связан в первую очередь благодаря спекуля...
8:49
Максим, Нет, но кажется есть суточный лимит по сумме вывода
GOLD, можно попробовать шортить с понедельника.
Наконец то мотороллеры прилетели в цитодель ливерной колбасы
ООО «Костал Украина» — это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, ...
Deployer, к чему это? Что тебе помешало взять 106 — 107? Так будет и дальше. Смотришь не туда. Жду комментов, от опытных и понимающих вас рынок трейдеров, на 111500+. 8500 п. я себе беру на Новый г...
Продал 75%.
Неплохо получилось. На просадке до НГ или после верну все.
Присматриваю опять шорт Сургут пр.
Боту СС привет.
Тредер, ой, так ты тут. Так и не смог выход найти с форума?
Жопа цела?
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цб
ЗаДобро, ВТБ вообще не должен расти. У тинька и Сбера фундаментал гораздо лучше выглядит, хотя и они стоят дорого.
Где вы тут видите 30%? Тут значительно больше.
Почему бы не рискнуть.
Но даже на недельках видно, что есть небольшой потенциал для роста.
Какие могут быть фундаментальные причины для дальнейшего роста индекса доллара куда же дальше-то ему усилиаться?
Скорее вероятен пробой нижней границы канала )))
в смысле нет истории «паттернов/фракталов» или что?
с котировками то вроде проблем быть не должно…
Для часового тф история в 1000 баров — это очень мало для анализа. Нужно от 8тыс баров
для неделек и 500баров — более-менее хватает, так как захватывает значительный период экономического развития.
Дц не поставляют почему-то длинную историю по многим инструментам ((
мне немного странно, что в чисто математическую модель (где имеет значение только размер выборки) закралось представление из экономики, что маленькая выборка может быть репрезентативнее большой — что с точки зрения математики нонсенс…
Упрощенными идеальными моделями.
В практической же математике тупого масштабирования как у Мандельбро (весьма безграмотного в математике философа) не бывает — будут колоссальные погрешности.
Я физик. И когда рассчитываю движения газов в трубе диаметром 200 мм, я не могу промасштабировать те же результаты для трубы диаметром 2000 мм.
Невозможно просто промасштабировать размеры и скорость, так как есть пределы, искривляющие функию — молекулы и их внутренняя энергия, которая не масштабируется. В конце концов, есть вязкость газа — константа для любых масштабов (естественно, для определенной температуры и давления).
Так и экономическое развитие — физический процесс, и он не масштабируется. Поэтому на мелких таймах Вы не увидите фигур, которые рисует психология рынка. У людей нет такой скорострельности сознания.
А ежели увидите, то эти фигуры порождены не психологией рынка, а физикой колебаний.
Теперь ответ на второй вопрос:
Для репрезентативности выборки, котировки должны пройти несколько важных человеческих циклов, так как экономика — человеческая циклическая деятельность.
Соответственно
— циклы бодрствования-сна
— циклы луны (в полнолуние экономика более ускорена и экстремальна)
— недельный цикл (так как есть выходные дни и все, что с ними связано)
— цикл от отпуска до отпуска (годовой или полугодовой)
— цикл смены времен года
— много друхих..
Таким образом, на 500 минутках не будет реального прогноза, так как этот участок не несет в себе всего «генетического кода» модели. Но всего лишь 96 недель уже могут что-то сказать.
Но, коль так хочется — смотрите, добавил 4-х часовой график
если теория описывает что-то при одних условиях, но не описывает то же самое при измененнии одного параметра — значит она «подогнана» — то есть ее математический аппарат создан искусственно под наблюденные характеристики. все эмпирические константы в физике — это как раз подгонка. но это так к слову.
Про Мандельбро — опустим, я не готов это оспаривать.
Но вот про рынок — вы категорически неправы. Рынок фрактален — все фигуры которые есть на недельках и месяцах — есть на минутках, причем с вариациями и необычными продолжениями.
Речь в данном случае идет не о прогнозировании на 500минутках — 300 неделек — нет :). На 500 минутках и прогнозировать надо минутки.
Короче говоря, если ваш метод построен действительно на фрактальной математике — то он будет работать на любом тайме (поверьте). Другое дело, что на минутках вы раньше поймете что 100% точного прогнозирования он не дает гораздо раньше чем на недельках (просто в силу большего количества применений модели).
Я больше вам скажу — никто и никогда не сможет прогнозировать рынок с высокой степенью точности. Только в отдельные моменты (коих не так много) рынок можно спрогнозировать с достаточной степенью достоверности, чтобы на этом заработать. В остальное время точность прогноза будет близка к 50%. И не надо на меня обижаться, я не пытаюсь принизить ваши умственные или прогностические способности. мне просто хотелось бы узнать как работает ваш метод и не более того. красть у вас лавры суперГуру не входит в мои планы :)))))
UPD: забавно, вспомнил вдруг, я делал похожий индикатор, на соотношениях Херста кажется, может даже где-то код его валяется. потестил-потестил да и бросил :)
«если теория описывает что-то при одних условиях, но не описывает то же самое при измененнии одного параметра — значит она «подогнана»»
==================================
Если один входной параметр изменен, то как на выходе системы может быть то же самое?
Вы одержимы идеей «подобия» и фрактальности. Но нужно стремиться к балансу и учитывать другие идеи не менее заметные.
Если говорить о робко и неумело сформулированной «теории хаоса», то по моим наблюдениям «хаос» усиливается по направлению от микрокосма к макрокосму.
Например, ядро атома, электроны — подобны звездам и планетам. С разницей, что атомы увязаны в соединения молекул и кристаллические решетки. А звезды рассыпаны покамест относительно хаотично в туманностях и спиральных галактиках. Хотя, тоже довольо жестко увязаны гравитационно, но не в стройном примитивном порядке, как это на атомарном уровне сделано в кристаллической структуре алмаза, к примеру.
И наоборот, «порядок» усиливается от макрокосма к микрокосму.
Таким образом, фрактальность уменьшает свою погрешность от младшего к старшему фракталу.
По-моему, это просто понять.
«все эмпирические константы в физике — это как раз подгонка»
Почти все эмпирические константы (спасибо за них экспериментаторам и статистам), например, благодаря молекулярно-квантовой теории Энштейна теперь вычисляются весьма точно теплоемкость газов. И не надо париться с таблицами (которые можно теперь подправить вычислениями, кстати). За что Альберту поклон нижайший. Вот это гений, так гений.
«никто и никогда не сможет прогнозировать рынок с высокой степенью точности»
============================
Не открывайте Америку, это старо как мир. Я написал целый пост о известном с библейских времен парадоксе несбывшихся предсказаний.
smart-lab.ru/blog/217114.php
Никто и никогда не только с высокой степенью точности не сможет прогнозировать (так как количество вводных стремится к бесконечности), но не сможет прогнозировать в принципе, так как опубликованный прогноз меняет будущее за счет рефлексии на него и тем самым, становится ошибочным. Но более того, никто не сможет прогнозировать, в принципе!
Так как прогноз только тогда можно назвать прогнозом, если он опубликован.
Более того, если даже прогноз не публиковать, а использовать втихаря, торгуя очень малыми размерами это все равно меняет будущее, хотя и минимально.
Поэтому повторюсь — самым эффективным средством «прогноза» является доступ к РЕАЛЬНОМУ сентименту толпы и инсайду (сентименту и планам сильных мира сего). Там можно действительно получать серьезную прибыль. Чем и занимаются многие банки и инсайдеры типа Баффета.
Моя же участь — скромные 1-3% в день от малых депо.
Хватает на бензин, гречку, носки, трусы, лекарства, баб, и благотворительность разного рода… не более.
И слава Богу!!!
Кстати, вы когда-нибудь наблюдали кристаллическую решетку настоящего алмаза в микроскоп — я вот наблюдал. Порядка там не больше чем в галактике: сдвиги решетки, неправильные срастания, лишние атомы в структуре (вообще не углерод) и прочая и прочая...
Порядка в микрокосме ровно столько же сколько и в макроскосме не больше, но и не меньше.
а об остальном… теория наличия Кукла неопровержима априори, я даже пытаться не стану :)))
у вас слишком много противоречий в риторике — даже неинтересно их опровергать… за сим — всего доброго… удачных торгов.
Все остальные события (Чернобыль, например) поддаются прогнозированию.
А насчет банкиров и модулятора — кто доложил, что у нх «нету»?
Даже если бы математикам давали Нобеля, они бы все равно отказывались публиковать свои наработки, так как банкиры дадут больше. Намного больше)))
Кстати, банкирам модулятор не нужен ни капли. Они и так могут с рынком сделать все, что угодно на короткий срок, обув подавляющее количество биомассы, что и делают все регулярнее с появлением компьютеров в банковской сфере.
К тому же на их мониторах отображаются все выкупы и заявки, поэтому они и так видят, куда пойдет цена и куда нужно нарисовать импульс, чтоб закрытыми стопами (которые равнозначны открытой обратной позиции) развернуть тренд .
Но зато банкиры не пожалеют средств, чтоб НОРМАЛЬНОГО модулятора ни у кого из торгующих никогда не было )))