последняя подготовка перед запуском системы. последняя неделя тестов

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)





единственное слабое место — затяжное медленное падение, когда золото будет ПОСТОЯННО терять по 3-7 долларов в день, без каких-либо серьезных откатов вверх, и будет делать это очень долго. Сейчас откаты велики и быстры, или одно из двух, но все это так или иначе фильтруется. А медленное и зятяжное падение — это то, чего не было в последние годы. Т.е. по сути, единственное, чего не выдержит система — это изменение природы рынка, когда золото начнет стабильно дешеветь при низкой волатильности, и никто не паникует, от того, что цена единственного «вечного защитного актива» падает. 

------------

вот скриншоты боковиков/падений и эквити системы:

 






==========================

Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1) Наиболее благоприятный рынок — волатильный, направление не важно, как мы видели по верхнему скрину. Лучший пример — с 1920 — 1520 — 1650 — это плюс для системы. Dремя до обновления хая меньше месяца. При быстром росте естественно, система тоже зарабатывает и быстро.
2)  если низкая волатильность и боковик (цена не падает, но и не растет), то система зарабатывает сравнительно мало (хотя и довольно много относительно необходимого депозита), просадки достаточно велики относительно B&H (т.е. падение намного хуже фильтруется, чем при волатильном рынке), но тем не менее здесь все равно есть преимущество перед B&H.
3) Единственный неблагоприятный рынок — это низкая волатильность и падение цены на золото. Т.е. медленное падение и почти нет откатов вверх, а те, которые есть — небольшие. 

====== Вью по характеру рынка==========
Все последние годы для золота характерны быстрые спады, и, как мы видели, медленное (не путаем с глубоким и быстрым) падение достаточно сложно найти на истории. Большую часть времени золото растет, так как денег печатают много, а золото — это единственная общепризнанная альтернатива долларам, евро, йенам и другим ден.знакам. 
В целом, должен случиться разрыв шаблонов у всего мира, чтобы все поняли, что золото бесполезно и не имеет ценности, как инструмент для сохранения покупательной способности денег, а применимо лишь для создания микросхем и бирюлек для наших любимых женщин. Тогда наступит этот низковоатильный падающий тренд. Т.е. должна произойти переоценка ценностей и полный вывод спекулятивной составляющей из цены золота.