Раскормленная синица почти журавль

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:

 
1. «Раскормленная синица почти журавль». Суть в понятном и простом принципе фиксации прибыли, если начался откат прибыльной позы против тебя. Самое интересное это КОГДА фиксировать. Неоднократно я проверял свои способности угадать максимум профита в сделке. И на каждую угаданную попытку приходилась одна неугаданная, но ценник тогда так здорово улетал в сторону моей бывшей позиции, что становилось понятно, что я не прорицатель. В итоге сделал так:

• прибыль от 400 до 600п – из этого трейда я как минимум выйду без убытка, т.е. при откате в точку входа закрываюсь в ноль. Получить лося в такой ситуации просто обидно.
• >+600п  не менее 50% мои
• >+900п фикс при откате до 55% прибыли, т.е. +1000п было, +550п точно фиксанет
• >+1200п фикс 60%
• >+1800п фикс 65%
• >+2400п фикс 70%
• >+3000п фикс 75%
• >+3600п фикс 80%
• >+4200п фикс 85% (если вдруг, пока рекорд алго 3000п)

 
2. «Вернись, я все прощу». Суть кода: если после открытия позиции цена ушла в минус на 200-300п, то при возврате и +100п от точки входа я закрываюсь.
 
3. «Очень боюсь». После открытия цена сходила в минус на 300-495п. При возврате в «минус 50п» сделка закрывается.
 
4. «Я не прав». Все просто – стоп на 500п.
 
Кодить только начинаю, потому все пока проверяю на макросах Exel. Думаю скоро подрасту до Qpile. Но искать ошибки алгоритма проще на языке, который ты знаешь, чем пытаться сделать сразу 2 дела – освоить новый язык кода и найти недочеты системы.
 
И еще принцип повторного входа в сделку«Ягодка» («эту ягодку беру а вот эту примечаю»). Суть кода: при закрытии сделки без разницы по стопу или фиксу, система проверяет наличие рядом уровня в пределах 300п и сравнивает параметры с условиями на шорт/лонг. При наличии достаточной силы сигнала  открывается в нужном направлении.

Если кто готов поделиться своими идеями — прошу. 
 
Всем удачных торгов!