13 ноября 2014, 10:03
All-in для бабушек.
"Торговать или нет?" - вопрос не стоит... "Как торговать?" - вот вопрос!
Изначально, большинство трейдеров не просчитывают вопросы управления капиталом вообще, либо решают их походя, интуитивно или эмпирическим путём лишь к моменту обретения уверенности в своей способности «забирать с рынка больше, чем отдаёшь в него...» (если такой момент вообще наступает).
Успех в торговле — это просто! Это означает получить больше, чем потерять. А это, в свою очередь, всего-навсего, умение забрать из «правильной» сделки максимум, и отдать в «плохой» сделке минимум относительно своего счёта!
Как же это сделать? Большинство начинающих стремится повысить уровень своего «мастерства» в определении точек входа, выхода, времени удержания позиции, надёжности инициирующих и завершающих паттернов, уменьшения стопов, распознавания уровней, верного определения номера текущей волны и прочих «первичных навыков».
Это, несомненно, ценные умения, и на них можно сделать приличные деньги.
Но настоящие «ключи от двух полцарств» лежат в плоскости «управления капиталом». Вспомните, вы ведь здесь для того, чтобы грамотно «управлять деньгами», а не для того, чтобы переиграть могущественный и своевольный Рынок!
Не надо сражаться с мельницами! Никто не оценит! :-)
Никто, я подчёркиваю, никто(!) не в состоянии знать наперёд предстоящие движения рынка!
А, значит, у любого из нас могут случаться убыточные сделки. И довольно часто. Так что, если ваша система торговли не «грешит» соотношениями профит/стоп от десяти и выше, то количество сделок, закрытых с прибылью, по сравнению с убыточными должно стремиться хотя бы к паритету. (На самом деле, это даже очень неплохой вариант!)
Идеальная математическая иллюстрация распределения результатов сделок — система типа «монетка». Она как раз отлично подойдёт в рассматриваемом мной примере. (Не самих результатов, а «распределения результатов» — для дотошных.)
Итак.
Имеем:
— 50/50 прибыльных и убыточных сделок.
— отношение профит/лосс =2/1 (Забираем в два раза больше, чем теряем.)
— случайное распределение потока сделок: как карта ляжет рынок даст...
Задача: По«управлять капиталом» так, чтобы извлечь прибыль из случайности результатов! То есть, система совершения сделок в данном расчёте не важна.
Полагаю, никому не нужно напоминать, что при совершении сделок all-in (на 100% счёта; в просторечье — «нафсё»), ваш счёт будет уничтожен в течение реального конечного промежутка времени с вероятностью 99,9999%…
При этом система совершения сделок также не важна...
Мне, как не-математику, кажется, что при торговле по системе с приведёнными выше параметрами, можно подобрать определённое «оптимальное» отношение используемой части счёта, чтобы «выжать» из такой торговли максимум.
Подробно такой подбор разобран здесь:
http://q-trading.ru/index.php/articles/money-management/78-vybiraem-optimalnyj-rychag.html
Да и вообще, вся ветка статей будет небесполезна: http://q-trading.ru/index.php/articles/money-management.htmlПо результатам подбора в приведённой статье, оптимальной 'признана' доля счёта, равная его четверти. При этом максимальная доходность будет равняться 12,5%...
Отношения к сайту и его авторам — не имею, благоговения или отвращения — не испытываю. Ссылки — для общего развития.
«Маловато!» — скажет начинающий. — «Да и остальные 3/4 денег „пылиться“ будут...»
Попробуем 'сделать' больше...
Одной из идеальных техник, соответствующих догме «забрать больше — отдать меньше», (кроме, естественно, торговли ОПционами:-) ), я считаю использвание пирамидинга. В хорошем смысле этого слова)))) (Не усреднение убытков, а наращивание прибыли.)
Не так давно на сМарт-Лаб'е была опубликована статья про неизвестного мне трейдера, в которой был описан применявшийся им метод пирамидинга:
Главная мысль которую я пытаюсь донести это ставочная структура/денежное управление. Я использовал много ставочных структур в блэк-джеке и один конкретный выглядел подходящим для меня (конечно в долгом забеге не возможно обыграть казино). Я ставил 1 бет на руку. Если я терял, я ставил снова 1 бет и тд. Если я выигрывал, я представлял что проигрывал предыдущую руку и добавлял одну единицу к двум другим с предыдущей руки и ставил три единицы в общем. Если я выигрывал снова, я брал 3 единицы себе и 3 единицы снова ставил. Каждая победа после, увеличивалась на 1 или 1.5 единицы. Однажды я теряя руку, я возвращался обратно к 1 единице. Смысл таких ставочных структур это возвращаться к маленьким ставкам при проигрыше и увеличивать при выигрыше и используя горячее время.Идея, на мой взгляд, хорошая...
В общем это концепция >>> нажимай во время горячего хорошего времени и прячься во время холодного времени. Эта концепция сделала состояние мне в трейдинге.
Я даже попытался изобразить её результат в виде эквити профит/лоссов пока летел «Домой! Работать!))))»
Недавно, пересматривая фотки из этогй поездки, я наткнулся на эту фотографию, и меня потянуло обработать эту Идею более современными средствами, чем шариковая ручка и бумажный пакет, выданный стюардессой))))
В результате родил экселевский файл, моделирующий эту технику.
Реализован файл в табличном процессоре версии 10, но по нисходящей совместимости должен (по идее; не проверял) корректно работать в любой современной версии мелкомягкой «Конторы».
Файлик сыроват, делал для себя… Но, может, кому-то окажется полезен...
Подробное описание — ниже.
Так вот… Изменяя уровень риска, можно подобрать приемлемый уровень профита, и он (профит) с использованием этой техники «управления капиталом» — окажется весьма достойным!
Помоделируйте самостоятельно.
Любые отзывы, критика и рекомендации — приветствуются.
Успехов!
Скачать файл. .xls 2,8Mb Сервис webfile.ru
В файле:
Тысяча «сделок» = для любителей 'быть в рынке' = 4 сделки в день х 250 рабочих дней.
График эквити счёта (для тысячи сделок). График просадок от максимумов эквити(для 1000 сделок).
Зелёное поле (I2) — профит = конечная сумма счёта минус начальная сумма счёта.
Красное поле (J3) — максимальная просадка от начальной суммы счёта. Отрицательное значение больше суммы счёта = слив!
1 Жёлтое поле (С1) — риск на сделку.
2 Жёлтое поле (С2) — начальная сумма дэпо. Например, 100. Например, процентов))))
столбец А — технический. Случайное число для опреденеиия «исхода сделки» для столбца B.
столбец B — история «сделок», имеющих результат либо win (результат "+1"), либо loss (результат "-1").
столбец C — риск на сделку — в жёлтом квадрате задаётся вручную. Столбец повторяется на всю глубину автоматически.
столбец D — сумма в сделке. Сумма «стандартной ставки» плюс половина профита из предыдущей сделки. При предыдущем лоссе — сумма «стандартной ставки».
столбец E — профит или лосс по итогу сделки.
столбец F — остаток по счёту.
столбец G — текущий максимум по счёту.
столбец H — просадка от максимума по счёту. (От G).
Кнопка «Обновить» — перезадаёт входные данные (исходы «сделок». Столбец А и В).
igorwolf, а как же Вася Ложкин? Правда, лошадей он не рисует.
YgrOK, так это их право, вести себя так как им выгодно. Вопрос то не в них, а в Самолёте.
greedy_gnom, если вы покупатель, радуйтесь, если хотите
Кай Лёд, она, кстати, на хаях года. У амеров ещё вроде нет.
Ford планирует сократить ещё 4000 рабочих мест в Европе, где переход на электромобили теряет популярность в масштабах всей отрасли — Bloomberg
Ford Motor Co. планирует сократить ещё 4000 р...
17:32
Бес Паники, а вы за 80% не говорите. Никто вам права говорить от имени большинства не давал. Вас врагов народа к счастью меньшинство в стране. И да Сталин и товарищ Берия в вашем запущенном случае ...
Алексей Наумов,
Автоваз подтвердил, что не планирует индексировать цены на авто в 2024 году Компания Автоваз не планирует индексировать цены на автомобили Lada до конца 2024 года. Об этом журналистам сообщил президен...
ваще
17:25
Курок Плотный, ну и какие тут проблемы? они на эти деньги покупают офз которые потом идут под резерв
Ставки как то так:
1 — проигрыш
1 — выигрыш
3 — выигрыш
6? или снова 3? (он же три себе оставлял) — проигрыш
1- проигрыш
1- выигрыш
3- и так далее
Потом, может, перепишу чётко под его логику…
1 — проигрыш
1- выигрыш
1,5 — выигрыш
1,75 — выигрыш
1,875 — проигрыш
1 — и так далее
я тут просто усреднение приемлемое для бабочек месячных подбираю ...
Ток это не рынок. Это управление деньгами.
Следующий слой ;)
Там в формулах, кстати, можно и «неакадемическими соотношениями» пожонглировать.))))
Вся финансовая математика, к сожалению, расчитана на стабильно предсказуемое поведение цен/ставок/экономической политики. Поэтому она работает до поры до времени, а потом бац! и… БанкроствоЛеманБразерс/черный леблядь :)
Так что на длительной дистанции как раз финматиматика и дает сбои.
Это правильно. Математику надо знать, по крайней мере те вещи, которые к трейдингу относятся (благо, там кроме четырех действий и процентов ничего и не надо :) ). Но этого очень сильно недостаточно для трейдинга.
Имхо, основное, что надо выучить (если понимать лень)--что чрезмерные плечи убивают любой счет--независимо от наличия преимущества. anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html
«Имеем:
— 50/50 прибыльных и убыточных сделок.
— отношение профит/лосс =2/1 (Забираем в два раза больше, чем теряем.)»
Начните с броуновского движения с нулевым средним, потом потихоньку его корежьте в сторону положительного МО. Только по чуть-чуть, а не 2:1 при 50/50 угадайке. А то так этот пост выглядит сферическим конем в вакууме.
Суньте в формулу своё (реальное) соотношение сделок/сделок и профит/лоссов, и попробуйте 'без' этого метода, а потом 'с' ним!
И опишите результаты! ;)
Я не говорю, что это знать не надо, надо, конечно. Но это--примитив, база, это только установка основ. А успех в трейдинге--он в другом совсем.
Преимущество выражается в правильном хотя бы статистически предсказании будущего (хотя есть люди, которые его предсказывают практически точно--смотрите, например, лидеров ЛЧИ по Сортино, у которых Сортино равен бесконечности). Преимущество берется из труда, направленного на:
а) понимание (даже не рынка, а я бы сказал--жизни в целом, ведь рынок--это срез жизни),
б) совершенствование технологий.
anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html
Рассмотрим предельные случаи.
1) Я--бог. Я знаю все про всех, знаю у кого какие намерения, стопы итд. Тогда для меня ничего случайного нет (в классике, в квантовой механике не так, но это другая тема :) )
2) Я--ноль. Я ничего ни про кого не знаю. В этом случае на рынке отлично выполнены условия ЦПТ (центральной предельной теоремы)--множество мелких независимых друг от друга участников. И динамика цены для меня будет броуновской. Из такой нельзя извлечь энергию--это полностью термализованная среда.
Имхо, начальная стадия любого торгующего--это 2). Поэтому ясно, что надо вникать в рынок. Изучать, кто, что, почему. Изучать движение молекул газа, а не просто, как физики любят, говорить, что выполнена ЦПТ :) Постепенно некоторые моменты перестают быть полностью броуновскими--там деньги появляются. Затем кое-что становится совсем не броуновским--денег становится больше. В этот момент (даже ранее) начинаешь понимать роль эволюции на рынке (и в природе вообще). Ну и много чего еще--этот путь бесконечный, богом стать нельзя.
Про конкретные паттерны--я так не могу сказать. Где-то да, а где-то--наверное нет. По крайней мере, я не могу весь рынок считать набором каких-то фиксированных паттернов--такого, имхо, нет.
А всякие там умные деньги, толпа--это штампы какие-то. На рынке--люди. Конкретные люди.
www.youtube.com/watch?v=3TipwOL17X0#t=445
Правильная последовательность такая:
1) Выискиваем, где преимущество
2) Подбираем лот.
Причем 2)--это полный примитив по сравнению с 1), поэтому человек, осиливший 1), с 2) разберется за минуту.
"… Это, несомненно, ценные умения, и на них можно сделать приличные деньги.
Но настоящие «ключи от двух полцарств» лежат в плоскости «управления капиталом»...."
Я, всё же, продолжу придерживаться своего мнения ;)
В том числе, тут: smart-lab.ru/blog/216161.php
Имхо, у человека с рабочей просадкой 25 вряд ли будут системы, подобные моим. Зачем они ему--ему и так весело :) Сипология проклятая :) Про реинвест свой--я не знаю. Я вообще свою доходность не знаю даже в рублях, тем более--в процентах. Там в рублях трехзначное что-то на капитал после налога--это точно. Если еще рублевый капиталец на 0.6 умножить из-за девальвации--не знаю, совсем уж сложные расчеты будут :) А вообще, управление капиталом приблизительно такое: надо, чтобы баблишко прибавлялось потихоньку, да чтоб потратить было что--вот и все. PS Ненавижу НДФЛ :)
— отношение профит/лосс =2/1 (Забираем в два раза больше, чем теряем.)"
Поскольку профит больше лосса в два раза, то цена до лосса будет доходить в два раза чаще. А значит никаких 50/50 не получится.
Если ещё и топик на основе этого напишете — вообще отлично!))))
Матожидание прибыли на одну сделку, т.о.= 2*0,4-1*0,6=0,2
Тут и есть подвох. Не достичь таких соотношений на практике. Хотите 2:1 по размеру, полУчите 33/67 по успехам/неуспехам (при случайной торговле). И наоборот, поставите 50/50 по успехам неуспехам, получите 1:1 в размерах.
А далее в файле всё получается как следствие. Минимальная ставка 2. Средняя ставка = 10/3. Ну, и получается МО изменения результата после 1000 сделок: 0,2*10/3*1000= 666,(6).
Вывод из всего: метод — фейк. Нужно искать стабильные неравномерности рынка, чтобы сдвинуть среднестатистические соотношения числа успехов/неуспехов * размер до цели/размер до стопа в свою пользу. Т. е. от балды входить/выходить — всегда разоришься. Да так сдвинуть, чтоб и комиссия отбивалась.
Если же предположить неограниченность ресурсов и ёмкости рынка, то Мартингейл — единственное, что работает из такого рода подходов. И то на бесконечности.))
На манипулировании числами никак заработать не получится: нужно уметь каким-либо образом с определённой степенью вероятности угадывать направление движения цены (или какого-нибудь другого параметра).
В столбце А — это сделки/к/сделкам 50/50.
Да, от количества вин/лосс сделок итог зависит, но он в другом столбце!
smart-lab.ru/blog/216081.php
Поскольку профит больше лосса в два раза, то цена до лосса будет доходить в два раза чаще. А значит никаких 50/50 не получится.//
Тогда по вашей логике, чтобы до профита доходило чаще, то его размер должен быть меньше стопа. А значит никакого 1/1 не получится. Вопрос: за счёт чего вы «делаете деньги на бирже»?
— это не моя логика
— я не делаю деньги на бирже
По мне так: любая торговля явно или неявно основывается на предсказании поведения какого-либо параметра. И чтобы быть в профите нужно уметь с определенной степенью вероятности предсказывать поведение этого параметра и успевать отправить заяку, пока эта верятность не изменилась.