All-in для бабушек.

"Торговать или нет?" - вопрос не стоит... "Как торговать?" - вот вопрос!

Изначально, большинство трейдеров не просчитывают вопросы управления капиталом вообще, либо решают их походя, интуитивно или эмпирическим путём лишь к моменту обретения уверенности в своей способности «забирать с рынка больше, чем отдаёшь в него...» (если такой момент вообще наступает).

Успех в торговле — это просто! Это означает получить больше, чем потерять. А это, в свою очередь, всего-навсего, умение забрать из «правильной» сделки максимум, и отдать в «плохой» сделке минимум относительно своего счёта!

Как же это сделать? Большинство начинающих стремится повысить уровень своего «мастерства» в определении точек входа, выхода, времени удержания позиции, надёжности инициирующих и завершающих паттернов, уменьшения стопов, распознавания уровней, верного определения номера текущей волны и прочих «первичных навыков».
Это, несомненно, ценные умения, и на них можно сделать приличные деньги.

Но настоящие «ключи от двух полцарств» лежат в плоскости «управления капиталом». Вспомните, вы ведь здесь для того, чтобы грамотно «управлять деньгами», а не для того, чтобы переиграть могущественный и своевольный Рынок!

Не надо сражаться с мельницами! Никто не оценит! :-)

Никто, я подчёркиваю, никто(!) не в состоянии знать наперёд предстоящие движения рынка!
А, значит, у любого из нас могут случаться убыточные сделки. И довольно часто. Так что, если ваша система торговли не «грешит» соотношениями профит/стоп от десяти и выше, то количество сделок, закрытых с прибылью, по сравнению с убыточными должно стремиться хотя бы к паритету. (На самом деле, это даже очень неплохой вариант!)
Идеальная математическая иллюстрация распределения результатов сделок — система типа «монетка». Она как раз отлично подойдёт в рассматриваемом мной примере. (Не самих результатов, а «распределения результатов» — для дотошных.)

Итак.
Имеем:
— 50/50 прибыльных и убыточных сделок.
— отношение профит/лосс =2/1 (Забираем в два раза больше, чем теряем.)
— случайное распределение потока сделок: как карта ляжет рынок даст...
Задача: По«управлять капиталом» так, чтобы извлечь прибыль из случайности результатов! То есть, система совершения сделок в данном расчёте не важна.

Полагаю, никому не нужно напоминать, что при совершении сделок all-in (на 100% счёта; в просторечье — «нафсё»), ваш счёт будет уничтожен в течение реального конечного промежутка времени с вероятностью 99,9999%…
При этом система совершения сделок также не важна...

Мне, как не-математику, кажется, что при торговле по системе с приведёнными выше параметрами, можно подобрать определённое «оптимальное» отношение используемой части счёта, чтобы «выжать» из такой торговли максимум.

Подробно такой подбор разобран здесь:
 http://q-trading.ru/index.php/articles/money-management/78-vybiraem-optimalnyj-rychag.html

Да и вообще, вся ветка статей будет небесполезна: http://q-trading.ru/index.php/articles/money-management.html
Отношения к сайту и его авторам — не имею, благоговения или отвращения — не испытываю. Ссылки — для общего развития.

По результатам подбора в приведённой статье, оптимальной 'признана' доля счёта, равная его четверти. При этом максимальная доходность будет равняться 12,5%...

«Маловато!» — скажет начинающий. — «Да и остальные 3/4 денег „пылиться“ будут...»


Попробуем 'сделать' больше...


Одной из идеальных техник, соответствующих догме «забрать больше — отдать меньше», (кроме, естественно, торговли ОПционами:-) ), я считаю использвание пирамидинга. В хорошем смысле этого слова)))) (Не усреднение убытков, а наращивание прибыли.)
Не так давно на сМарт-Лаб'е была опубликована статья про неизвестного мне трейдера, в которой был описан применявшийся им метод пирамидинга:

Главная мысль которую я пытаюсь донести это ставочная структура/денежное управление. Я использовал много ставочных структур в блэк-джеке и один конкретный выглядел подходящим для меня (конечно в долгом забеге не возможно обыграть казино). Я ставил 1 бет на руку. Если я терял, я ставил снова 1 бет и тд. Если я выигрывал, я представлял что проигрывал предыдущую руку и добавлял одну единицу к двум другим с предыдущей руки и ставил три единицы в общем. Если я выигрывал снова, я брал 3 единицы себе и 3 единицы снова ставил. Каждая победа после, увеличивалась на 1 или 1.5 единицы. Однажды я теряя руку, я возвращался обратно к 1 единице. Смысл таких ставочных структур это возвращаться к маленьким ставкам при проигрыше и увеличивать при выигрыше и используя горячее время.
В общем это концепция >>> нажимай во время горячего хорошего времени и прячься во время холодного времени. Эта концепция сделала состояние мне в трейдинге.

Идея, на мой взгляд, хорошая...

Я даже попытался изобразить её результат в виде эквити профит/лоссов пока летел «Домой! Работать!))))»


Недавно, пересматривая фотки из этогй поездки, я наткнулся на эту фотографию, и меня потянуло обработать эту Идею более современными средствами, чем шариковая ручка и бумажный пакет, выданный стюардессой))))

В результате родил экселевский файл, моделирующий эту технику.
Реализован файл в табличном процессоре версии 10, но по нисходящей совместимости должен (по идее; не проверял) корректно работать в любой современной версии мелкомягкой «Конторы».
Файлик сыроват, делал для себя… Но, может, кому-то окажется полезен...


Подробное описание — ниже.


Так вот… Изменяя уровень риска, можно подобрать приемлемый уровень профита, и он (профит) с использованием этой техники «управления капиталом» — окажется весьма достойным!

Помоделируйте самостоятельно.



Любые отзывы, критика и рекомендации — приветствуются.

Успехов!








Скачать файл. .xls 2,8Mb Сервис webfile.ru

В файле:
Тысяча «сделок» = для любителей 'быть в рынке' = 4 сделки в день х 250 рабочих дней.
График эквити счёта (для тысячи сделок). График просадок от максимумов эквити(для 1000 сделок).
Зелёное поле (I2) — профит = конечная сумма счёта минус начальная сумма счёта.
Красное поле (J3) — максимальная просадка от начальной суммы счёта. Отрицательное значение больше суммы счёта = слив!
1 Жёлтое поле (С1) — риск на сделку.
2 Жёлтое поле (С2) — начальная сумма дэпо. Например, 100. Например, процентов))))

столбец А — технический. Случайное число для опреденеиия «исхода сделки» для столбца B.
столбец B — история «сделок», имеющих результат либо win (результат "+1"), либо loss (результат "-1").
столбец C — риск на сделку — в жёлтом квадрате задаётся вручную. Столбец повторяется на всю глубину автоматически.
столбец D — сумма в сделке. Сумма «стандартной ставки» плюс половина профита из предыдущей сделки. При предыдущем лоссе — сумма «стандартной ставки».
столбец E — профит или лосс по итогу сделки.
столбец F — остаток по счёту.
столбец G — текущий максимум по счёту.
столбец H — просадка от максимума по счёту. (От G).

Кнопка «Обновить» — перезадаёт входные данные (исходы «сделок». Столбец А и В).