RIZ4 Nov (12 ноября)

Решил немного модифицировать позу. Застряли в диапазоне, так что держать избыточну агресию слишком дорого выходит. Можно было бы все занетралить, но это скучно.

Немного подправили скрипты, тета теперь с правильным знаком (как правило тета и вега имеют противоположный знак) — пришлось даже поспорить с программистом на философские темы — что есть время и куда оно движется.
Формальный отчет фортс — тут вы можете посмотреть в том числе на мою активность - сравнивая входящие остатки и что было за день.

общая оценка остается около 65 тыщ. Странно, поза вообще малорискованная, риска на 13 000 пунктов, что в рублях тысяч, 7 а залоги на 55 000 рублей.

Волатильности:

Историческая (красная) заметно припала, Ноябрь тоже потянулся вниз. Декабрю как-то все равно.

Определились с вэбинаром, вот объявление:
В пятницу 14 ноября в 15:00 пройдет вебинар А. Каленковича на тему «Опционная волатильность: особенности измерения, паттерны поведения, текущая ситуация и реализация в TSLab.Опционы»
Трансляция будет проходить по следующим ссылкам:
plus.google.com/events/cjc2j62nt432llcks50lf8a1akoВнимание! Вебинар будет проходить на платформе Google Hangouts. Вопросы могут задавать только зарегистрированные пользователи Google+. Вопросы можно задать до трансляции.

Про семинар: http://www.tslab.ru/learning/options/

Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/215389.php smart-lab.ru/blog/215672.php

опционы волатильность Алексей Каленкович тслаб семинар вебинар

Алексей Каленкович

Москва

708

5 817

с 10 июня 2011

23 Комментария

zica
12 ноября 2014, 18:07
Вы похожи на доброго дедушку Троцкого
0
vfreeman
12 ноября 2014, 18:19
запись вебинара будет доступна?
0
- Алексей Каленкович
  12 ноября 2014, 18:21
  vfreeman, да
  
  +1
  - Deti
    12 ноября 2014, 18:31
    Каленкович Алексей (enki), выложите только оперативно, по возможности. Хочется посмотреть и послушать.
    0
2:5020/1164
12 ноября 2014, 18:31
Алексей, спасибо за продолжение. Вы пишете о 13000 п. риска, основываясь на своей оценке? Пусть она адекватнее в большинстве случаев (или в 100% случаев?) Тем не менее FORTS оценивает риск значительно выше (в разы, не на проценты). В чем фундаментальные отличия алгоритмов оценки позы? «ДядьКоля» ведь смотрит на оценку FORTS и с точки зрения биржи вы уже сейчас в зоне серьезного риска. Например я, интересуясь практическими аспектами применения вашей разработки, хотел бы в общих чертах понимать, где меня ждут возможные проблемы с риском (в основном по веге).
0
Sahsa
12 ноября 2014, 18:35
А разве время движется? Движутся стрелки часов, миры, вселенная стоит на месте. Мы все стоим по времени в шорт. Лонг возможен только при наличии машины времени. Лонг по времени это будущее.
0
xp-trade
12 ноября 2014, 18:43
Алексей, а можете выкладывать скрин улыбок еще?
0
bozon
12 ноября 2014, 21:08
Алексей, может быть я пропустил, но как в этом модуле реализуется моделирование?.. вводится какая-то формула или что?
0
- bozon
  12 ноября 2014, 21:15
  bozon,… кстати, передайте программисту, что правильный выбор направления течения времени открывает широкие возможности для моделирования, а вега с теттой ВСЕГДА имеют противоположный знак!)))
  0
  - Стас Бржозовский
    12 ноября 2014, 21:34
    bozon, почему всегда? в отдельном опционе да, а позии совсем не всегда
    
    0
    - bozon
      12 ноября 2014, 21:37
      Стас Бржозовский,… интересно! И Вы можете привести пример?)))
      0
      - Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 21:42
        bozon, f5.s.qip.ru/GAPIlPAD.png
        ну вот так хотя бы
        0
    - bozon
      12 ноября 2014, 21:43
      Стас Бржозовский, да-да, вспомнил — «бабочка» против «дабл тач», только вот рынка под эту конструкцию у нас нет, к сожалению.
      0
      - Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 21:43
        bozon, а дабл тач это кто такой?))
        0
        bozon
        12 ноября 2014, 21:45
        Стас Бржозовский, у вас календарь, а дабл тач — это экзотика)))
        0
        Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 21:46
        bozon, у меня не календарь, там только ноябрь. за дабл тач спасибо)
        0
        bozon
        12 ноября 2014, 21:49
        Стас Бржозовский,… значит ошибка у Вас там.
        0
        Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 21:50
        bozon, нету ошибки
        0
        bozon
        12 ноября 2014, 21:55
        Стас Бржозовский,… извините, да-да есть такое, как раз на подобии этих тач'ей.
        0
        Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 21:57
        bozon, ок, там еще и Г+ — полный шоколад)
        0
        bozon
        12 ноября 2014, 22:03
        Стас Бржозовский, только ролировать упаришься до экспирации)))
        0
        Стас Бржозовский
        12 ноября 2014, 22:06
        bozon, да не то что бы сильно запарно. Такие штуки даже не роллируются в обычном понимании а «модифицируются». Я просто до экспирации такие вещи не таскаю обычно, поэтому интересно посмотреть на управление позицией Алексея на таком коротком сроке. Тут еще экспа в понедельник — дополнительный фактор, добавляющий интереса.
        0
        bozon
        12 ноября 2014, 22:13
        Стас Бржозовский, ну… всякое бывает, не дай Бог, конечно. Безусловно интересно, ждем понедельника… вернут ли Алексею его честно заработанную пятерку?!)))
        0