11 ноября 2014, 11:46
Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь
Читайте на SMART-LAB:
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.
Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...
21.03.2026
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)
🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...
21.03.2026
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...
21.03.2026
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток)
Увидели!
Как всегда — дьявол в мелочах, но...
20.03.2026
genubat, к ситуации нынешней, вбей в поисковик вот это — «прикидывался шлангом».
— " Критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай". Приписывают — С.П. Королёв., но есть вариант И.В.Стал...
мнения?
Николай Иванов, еще был случай когда контейнеровоз в 2021 встал в Суэце. потопить там один такой и надолго все встанет
В понедельник продавайте, жду вас на своих уровнях. Меня интересует только Е5, Е6 и Е7. Потом свалите отсюда в ужасе. ЧС воспользовался, надо было раньше так сделать и сразу посвежело.
Spartak, только проспект эмиссии даёт право менять условия, ставка купона может быть изменена на оферте колл или пут, если это прописано в нём.
Но у них там ничего такого не увидел
e-disclosure...
Американцы не совершают полёты когда есть хоть малейшая опасность. Поэтому их «сбить» чрезвычайно сложно.
На этом фоне гибель сразу 4 самолётов в текущем конфликте выглядит как эпичный фейл и явн...
23:57
Дмитрий Аз, АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Крупные казахстанские проекты с участием российской компании «Лукойл» получили исключение из санкций США, их работе ничего не угрожает. Об этом заявил журнали...
Жора Интрадей, -
— телеграмм отключили.… кроме «Дичи » ни чего не осталось. — Пользуйся… остатками — Бреда! ЦБ РФ — Банкрот ...?!)) Всех ждёт Кризис.увольнения… Биржа труда в стенах ЖКХ… 24 .03 ...
Стокоголик, доказывать вам будут где-нить в Одноклассниках.
Это примерно когда президент компании и/или СД компании совершают действия, продиктованные интересами реальных бенефициаров, которым дл...
Россия стала крупнейшим покупателем легковушек у Китая в феврале
В денежном выражении импорт достиг $856 миллионов, хотя ещё в январе он составлял $655 миллионов — тогда Россия заняла четвёртое мест...
в предыдущие сливы не тыкать, интересует комоновские результаты
но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег
если так — тогда понятно
он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %
у меня было такое же… но после вывода был минус по щету
и результат как будто слив всего счета ))
Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.
Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так:
-покупка 50 колов со страйком 100.
-продажа 200 колов со страйком 115.
По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
— если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?
— если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?
Спасибо.
1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.
— сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)
Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))