SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 03-07.11.2014.

Есть две новости — плохая и плохая.
Плохая новость: нас посетил не лучший друг, но близкий знакомый каждого трейдера:
 
Рынок по декабрьскому фьючерсу на SP500 все-таки вышел вверх за уровень среднесрочного сопротивления 2019.00, и сработавшие на уровне 2022.00 ордера стоп-лосс нанесли чувствительный удар по балансу счета в размере, большем 1.1М, уничтожив большую часть накопленной прибыли. Превышение плановых рисков (в данном случае почти в 30 раз) к добру не привело  (несмотря на уверенность в правильности действий, так как при повышенных рисках прав обычно оказывается рынок, а не трейдер).


Хорошая новость: позиции мониторинга по валютам и драгоценным металлам, по которым публикуется ежедневная аналитика и торговые рекомендации, в большинстве своем вышли в хороший плюс и дают неплохую прибыль. Часть объема позиций была закрыта перед выходом данных по рынку труда США, что частично компенсировало удар по балансу, нанесенный ликвидацией продаж фьючерса на SP500 по стопу.




Примерно четверть первоначального объема сделок остается в рынке.

Результаты мониторинга торговых рекомендаций.
Текущее состояние счета мониторинга:
— уровень риска на открываемую сделку: 3-4% от баланса счета (за исключением фьючерсов, по которым риски были завышены);
— количество удерживаемых открытых позиций: 13, в том числе 9 позиций по сделкам мониторинга, 1 на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки брент, 1 на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки WTI и 2 позиций на продажу фьючерса на SP500;
— баланс счета: 439.9К;
— плавающая прибыль: 57.3К;
— отложенные ордера: нет.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям: -62.5% от стартового баланса недели;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -57.6% от стартового баланса недели.
Прибыль (убыток) с начала октября:
— прибыль по закрытым позициям: -35.0% от стартового баланса месяца;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -26.6% от стартового баланса месяца.
Прибыль (убыток) за 3 последних месяца:
— прибыль по закрытым позициям: +387.2%;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): +450.6%.
Прибыль (убыток) за прошлые месяцы по закрытым позициям:
— октябрь: прибыль 73.1%;
— сентябрь: прибыль 686.2%;
— август: убыток 12.4%.

Результаты мониторинга.

1. Состояние открытых позиций.



2. Результаты за последнюю неделю



3. С начала октября.



4. За 3 последних месяца (с начала сентября).



Пояснения по торговой стратегии и тактике.
Мониторинг стартовал в начале августа и отражает результаты сделок, открываемых по нашим торговым рекомендациям. (В октябре к сделкам мониторинга был добавлен6 большой объем внутридневных сделок по фьючерсам на нефть и индекс SP500 с повышенным риском, которые несколько смазали общую картину по торговому счету.)
Сделки мониторинга открываются один раз в день на момент публикации результатов анализа рынка на основе SWT-метода, как правило утром торгового дня по среднеевропейскому времени.
Торговые рекомендации публикуются для краткосрочных трендов со средним значением цикла 4-6 недель. Точки входа в рынок уточняются по локальному тренду со средней длительностью цикла неделя.
Объем позиции определяется по значению волатильности рынка для локального тренда и положению ордера стоп-лосс, который выставляется исходя из значения волатильности и расположения системных и рыночных уровней поддержки/сопротивления.
Точки выхода из рынка с прибылью – по системным целевым уровням поддержки/сопротивления. Иногда прибыль фиксируется перед выходом важных финансово-экономических новостей.

Предупреждение. Необходимо учитывать, что торговые рекомендации не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых рынком для проведения сделок и выбирают только один вариант из множества возможных сценариев торговли. Предложения по проведению сделок основаны на анализе ситуации, проводимом один раз в день, используют для торговли медленные тренды и не учитывают возможных изменений на рынке внутри дня. Указанные обстоятельства могут приводить к проскальзыванию уровней входа в рынок и выхода из рынка по сравнению с оптимальными уровнями, а также не исключают убыточных сделок и упущенных возможностей по совершению прибыльных сделок. Кроме того не исключены ошибки автора в оценке перспектив развития ситуации на рынке.

 
SWT-метод. Популярное изложение