Нужна помощь по загрузке исторических данных по оционам ФОРТС

Требуется скачать например отсюда ftp.micex.com/pub/info/stats/history/F/ и преобразовать в формат файла для последующей загрузки в Амиброкер.

Могу предложить деньги, пиво )))

опционы исторические данные ФОРТС Amibroker

axweye

Мытищи МО

102

с 22 июня 2014

12 Комментариев

ves2010
03 ноября 2014, 16:05
имхо бесполезное занятие… слишком мало сделок… если число сделок в день меньше 4000… то достоверно тестить не получится…
0
- axweye
  03 ноября 2014, 16:08
  ves2010, мне для хеджирования, наверное много сделок и не требуется.
  +1
  - ves2010
    03 ноября 2014, 16:24
    bealtrader, не получится и в этом случае… цена опцика может летать и по 100% в день… прикинь что буцдет если в день всего 100 сделок… тупо будут гэпы в 10% и более… я как то попался на этом… закачал данные по опционам с mfd.ru начал тестить… смотрю че то много получается… стал разбираться…
    +1
    - axweye
      03 ноября 2014, 16:29
      ves2010, я сегодня качал данные с mfd.ru, но мне показалось что у них очень неполные данные по опционам Ri
      0
Андрей К
03 ноября 2014, 16:09
в амиброкере какой формат?
0
- axweye
  03 ноября 2014, 16:11
  Андрей К, любой текстовый, например в который Финам качает свои исторические данные
  0
Андрей К
03 ноября 2014, 16:18
я так понял речь идет про лист «options» в екселевском файле.
я бы выбрал нужные столбцы и сохранил в формате cvs и попробовал бы засунуть в ami
0
- axweye
  03 ноября 2014, 16:23
  Андрей К, не совсем так. В файле с сайта RTS идут сделки, а мне нужны следующие данные, например для ТФ 5 мин:
  — Open
  — Close
  — High
  — Low
  — Volume
  0
Андрей К
03 ноября 2014, 16:28
аа! вам свечи нужны…
так сделки — это как тиковые данные (тот же Финам как выдает), амиброкер не соберет?
0
- axweye
  03 ноября 2014, 16:31
  Андрей К, вот не думал насчет тиков, надо будет попробовать. Но свечи было бы удобнее.
  0
Андрей К
03 ноября 2014, 16:31
если навыков программирование нет, я бы тогда использовал екселевские формулы просто. Минимальное, Максимальное значение по конкретной минуте (это low и high), open и close подумать надо как правильно
0
- axweye
  03 ноября 2014, 16:33
  Андрей К, с навыками программирования все хорошо)) просто не хочется тратить время на кодирование разовой задачи
  0