Исследование стратегии, покупка стрэдла. Тест версия 2

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В этой статье протестируем наши введенные правила в предыдущих статьях.
Я решил объединить в один файл всю базу по экспирациям, теперь не 15 файлов, а всего 1. В котировках были обнаружены не большие косяки, поэтому я взял данные из квика, теперь думаю база нормальная. Настройки взял следующие:

Как видно я взял стартовый депозит, гораздо меньше чем в предыдущих статьях и соответственно количество опционов меньше. Это надо чтоб приблизить результаты к размеру моего депозита. К томуже решил ввести комиссию и проскальзывание, думаю такие значения комиссий и просказываний будут приблизительно соответствовать действительности.


Для системы №1, покупка стрэдла, результать такие:
 
Результат стал гораздо лучше, чем исходный вариант системы. Максимальная просадка, чуть больше 12%.

Для системы №1, продажа стредла:

Результат вродебы красивее, но посмотрите на максимальную просадку, она составляет гдето 65%.

После данной статьи я хочу перейти к реальным испытания на реальном счете. Думаю после 3-х недель уже можно будет прибльзительно оценить результаты. Заработаю я или нет, в данный момент не играет для меня никакого значения, главное чтобы мои тесты приблизительно соответствовали реальной торговли, для продолжения исследования. Это необходимо, для того чтобы определить насколько существенны сделанные во второй статье допущения. Меня главным образом волнуют два допущения, 1 — это изменение волатильность в реальных условиях, насколько сильно она будет отличаться от RTSVX. Если в реальных условиях она будет вести себя абсолютно по другому и расчетные данные совершенно не будут биться с реальными, то тут о дальнейшем продолжении исследования в таком ключе не може быть и речи. 2. — это реально ли зайти на закрытии дневной свечи по опциону, с приемлемым проскальзыванием. Заходить в позицию буду пытаться гдето начиная с 23:00. Понятно что когдато цифры будут вплюс, когдато в минус, от цены закрытия дня, но главное чтоб среднестатистически результат был около цены закрытия дня. Данный пункт думаю преодолим, если я несмогу входить вечером по приемлемым ценам, то прийдется тестер переделать на вход в 18:00 (для меня это даже лучше, в будующем так и сделаю).
Как всегда прикладываю эксель файл с тестами, скачать тут: файл

Вопрос к аудитории, надо ли вам результаты реальных тестов и в каком виде они более приемлемы. Могу предложить 4 варианта: 1 на каждое открытие и закрытие позиции выставлять результат (заморочно, слишком много писанины на смарт лабе), 2 делать отчет по закрытой сделке, 3 сделать совокупный отчет по прошествии 3-х недель, ну и вариан 4 нафиг это все не надо. Для себя я эту работу всеравно проведу.

С уважением Фатеев Виктор!