Без планки не обойтись

Отпрайсены ли геополитические риски в рынке? скорее всего да. Смотрим развитие рыночной ситуации в пятницу: как только стала появляться информация, что газовые договорённости всё-таки состоятся Рынок отряхивается и начинаются покупки.
В итоге, ММВБ +1,793%, РТС за счёт укрепления рубля +2,65%. Динамика с начала месяца РТС -4,52%. Именно этот индекс меня интересует для целей этой статьи. С начала года РТС в минусе на -25,63%. Ярко выраженный «медвежий» рынок.

На текущий момент складывается уникальная ситуация на рынке, такой рыночной ситуации НЕ БЫЛО за всю историю РТС.
В чём она заключается?
Приведу вот такой график:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ



на рисунке выделены зоны разрыва, где происходили развороты долгосрочных трендов.
Моя стратегия построена на наблюдениях за разрывом между этими двумя индексами. Поэтому, в прошлом году сначала удалось очень много заработать, а после всё это отдать рынку. В результате Получил позор на ЛЧИ и ну и т.д. В этом году в принципе таже ситуация — исторические значения разрыва на протяжении всего года бьют рекорды за рекордами. Я жгу в этом огне одну сумму, за другой. Значит что-то не учитывал, значит нужен ещё фильтр для развития стратегии. Рассматривал много вариантов, что-то проверял исследованиями, до чего-то не дошли ещё руки. Из последних гипотез что я обследовал была такая: 

• как ведёт себя рынок после 10% снижения в течении календарного месяца в последующие три месяца

Результатом стало следующее: на исторических данных РТС показал, что после месячного 10% снижения (имеется  в виду динамика календарнго месяца) было 5 различных вариаций. Дальше пишу в таком формате снижение на 10% (T0), Т1, Т2, Т3

Вариант 1.  Т0- Рост (Т1)- Рост (Т2)- Рост (Т3). таких случаев было всего 4:

1. октябрь 2001- декабрь 2001
2. ноябрь 2003 -январь 2003
3. июнь 2006 — август 2006
4. июнь 2012 — август 2012

Вариант 2. Т0 — Снижение (Т1) — Рост (Т2) — Снижение (Т3). таких случаев было 4:

1. ноябрь 1997-январь 1998
2. май 2004 — июль 2004
3. июнь 2010 — август 2010
4. сентябрь 2011 — ноябрь 2011

Вариант 3. Т0 — Снижение (Т1) — Снижение (Т2) — Снижение (Т3). таких случаев было 3:

1.  июнь 1998-август 1998
2. октябрь 2000-декабрь 2000
3. август 2008-октябрь 2008

Вариант 4. Т0 — Снижение (Т1) — Рост (Т2) — Рост (Т3). таких случаев было 3:

1. январь 1999-март 1999
2. сентябрь 1999-ноябрь 1999
3. июнь 2000-август 2000

Вариант 5. Т0 — Рост (Т1) — Снижение (Т2) — Рост (Т3). таких случаев было 1:

1. февраль 2008 — апрель 2008

 Это исторические данные. Возращаемся к текущему периоду берём динамику июля. Как мы знаем индекс снизился на -10,7%

Рисунок димамика индекса РТС после Т0 в периоде  июль 2014 — текущее время



Появляется вот такая интересная гипотеза:
Не было ни одного наболюдения со сценарием роста в Т3 после Т1-Снижение, Т2-Снижение, т.е. можно сделать утвеождение исходя из исторических данных, что динамика Т3 (октябрь 2014) тоже будет отрицательной.

Вторая гипотеза: Вариант 3 происходит на фоне кризиса обменного курса рубля.
Что сейчас просиходит? настоящий кризис обменного курса рубля (подробней об этом и хоть в этой статье дискуссии не случилось, но почему я так считаю станет понятно если прочтёте).

Внутренне убеждён, что разворота без паник-сэйла и «нижней планки» по фъючу (на текущий момент это 100 250) в этом месяце не обойдётся. Поэтому, текущее улучшение информационого фона и рыночная динамика в совокупности у меня лично вызывают когнитивный диссонанс.

Было бы интересно, если кто-то из соображающих в «теории вероятности» расписал вероятность реализации варианта 3 с использованием математикии. А также было бы очень интересно, если кто-то покажет математику изменение вероятности наступления того или иного сценария, в момент окончания Т0 (когда известно что снижение (по модулю) > или равно 10 %), в момент окончания Т1 (когда становится известным дальнейшее развитие ситуации) ну и т.д.

моя благодарность будет безграничной к вам за такую математику, да и многим трейдерам это было бы интересно.