Urwald
Urwald личный блог
16 октября 2014, 16:26

Пора! Шорт доллара

Всем уже объяснили, что при пониженной нефти растущий доллар позволяет исполнять бюджет. Действия центробанка в настоящий момент вполне адекватны и профессиональны. Тем не менее считаю время шортить доллар пришло. Основания следующие ( не претендуя на оригинальность).
1. Фундаментальные — нефть вступает в зону, где находится бюджетный порог стран-производителей нефти, в том числе арабских (у которых в последнее время выросла социальная нагрузка), а также начинается зона себестоимости производителей сланцевой нефти. Дальнейшее снижение вызовет сокращение производства. Резонно ожидать если не отскока, то консолидацию вблизи текущих.
2. Социальные  - доллар по традиции один из самых социально значимых товаров России наравне с молоком и хлебом и правительство не оставит стенания населения без внимания и на каком-то этапе охладит рвения работников минфина и цб по наполнению буджета.
3. Морально-этические — доллар дорос до зоны солидных интервенций цб (составляют до нескольких миллиардов   в сутки). У американских трейдеров есть правило не играть против ФРС, мы как продвинутые российские трейдеры тоже не будем играть против нашего центробанка.
Тем, кто продвинулся дальше уровня пещерного человека в трейдинге предлагаю использовать для шорта доллара опционы.
Помимо контанго к споту на фьючерсе си мы получаем еще повышенную волатильность, что солидно удорожает премию опциона.
Чтобы не волноваться из-за ослабления рубля еще на рубль другой я принял решение продавать коллы си двух серий ноябрь 43000 страйка и декабрь 44000 страйка (волатильность их составляет более 14). 
Цена первого входа была на вечерке и с утра от 160 р  для коллов 43000 ноябрь  и 200 р для коллов 44000 декабрь. Позицию планирую добирать на росте. На момент написания топика 43000 ноябрь продажи дошли до уровня 240 р, коллы 44000 декабрь до 250 р. Это уже довольно приличная доходность на го (8-10%). Откупать чсть позиции буду тоже лесенкой, чтобы использовать размашистые внутридневные движения  для получения дополнительной прибыли.
15 Комментариев
  • Константин Булычев
    16 октября 2014, 16:30
    А в чём причина залазить в опцион, если можно просто встать в шорт СИ?
  • Kir
    16 октября 2014, 16:34
  • Olleg
    16 октября 2014, 16:36
    Ждем…
  • Сергей Ареховский
    16 октября 2014, 16:39
    по-моему, покупать путы в данном случае контрпродуктивно, ибо с укреплением рубля будет падать и вола, что найдет отражение в финрезе

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн